"Cortar perdidas rápidamente y dejar correr las ganancias lentamente, sin sufrir mucho"
"Lo que marca la diferencia son las salidas en los sistemas tendenciales de acciones y las entradas en los sistemas rotacionales de ETFs"
"RscMansfield en acciones y ROC en etfs son ingredientes básicos para un sistema rentable. Se puede añadir una media móvil para dar sabor ..."


sábado, 29 de abril de 2017

CARTERA SLT: Mes de Mayo 2017

Para este mes de Mayo de 2017, la cartera SLT: SLT Extreme + Sistema MAR, se encuentra en el Paso 2 dentro de un mercado alcista:

80% en renta variable (60% acciones + 20% ETFs)
20% en bonos (20% ETFs Bonos)

Los ETFs para el mes de Mayo 2017 son: 

DLS (WisdomTree International SmallCap Dividend Fund)
IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond)




jueves, 13 de abril de 2017

CARTERA SLT (Diversificación)

Como se indica en el encabezado fijo del blog, el lema de la cartera SLT es "Cortar perdidas rápidamente y dejar correr las ganancias lentamente, sin sufrir mucho".

Para ello, la cartera SLT se basa en 2 axiomas, para tener un Drawdown controlado:

1.- Una cartera equilibrada entre acciones y bonos 60/40, mejora el riesgo/rendimiento, capturando el 90% del rendimiento ofrecido por la renta variable, con tan solo el 65% de la volatibilidad

Captura_de_pantalla_2016-04-27_a_la_s__17


2.- En mercados bajistas, la relacion 60% Bonos y 40% acciones, representa un maximo riesgo de perdida o drawdown de la cartera a asumir del 15%.



Como se indica en la imagen adjunta, en mercados alcistas, la cartera SLT, esta compuesta por un 60% fijo en acciones y un 40% en Etfs/Etfs Bonos, y en mercados bajistas, la cartera SLT, esta compuesta por un 60% en Bonos y un 40% en Etfs/Etfs Bonos


La estrategia para operar el 60% del capital total de la cartera, es la denominada SLT Extreme, que se basa en un sistema tendencial de acciones en semanal, que diversifica en Mercados con su correspondientes divisas (Dinamarca, Suiza, Mexico, Canada, Inglaterra, Zona Euro y Zona USA), y en sectores y subsectores.

La estrategia para operar el 40% del capital total de la cartera, es la denominada MAR (Momentum Absoluto Rotacional), que se basa en un sistema de Momentum en mensual, diversificado en una lista de ETFs que representan a los small caps, renta variable, sectores y bonos.

Es importante recalcar, que la diversificacion, no solo consiste en comprar en diferentes mercados, sectores o activos, sino que es imprescindible diversificar en sistemas que no esten correlacionados, (como puede ser uno tendencial con uno de momentum), ya que cuando el mercado es bajista, caen por igual los activos, aunque sean de diferentes mercados y/o sectores




jueves, 6 de abril de 2017

CARTERA SLT : Mes de Abril 2017

Para este mes de Abril de 2017, la cartera SLT: SLT Extreme + Sistema MAR, se encuentra en el Paso 2 dentro de un mercado alcista:

80% en renta variable (60% acciones + 20% ETFs)
20% en bonos (20% ETFs Bonos)

Los ETFs para el mes de Abril 2017 son: 

DLS (WisdomTree International SmallCap Dividend Fund)
IEI (iShares 3-7 Year Treasury Bond)



domingo, 2 de abril de 2017

SLT Extreme (Sistema MAR en la practica)

Para este mes de Abril 2017, el sistema MAR estara comprado en los activos:

DLSWisdomTree International SmallCap Dividend Fund
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond

como se puede ver en el siguiente enlace: Histórico de Operaciones sistema MAR 2017

La correlación entre DLS e IEI es de 0,16













La rentabilidad acumulada y drawdown desde el 31/12/2010 hasta la fecha, es decir en el periodo fuera de muestra utilizado para el Walkforward del sistema MAR es de:


Los resultados estadísticos son:
















































Finalmente, la rentabilidad acumulada en este 2017 es de +4,45%, frente a la de +5,53% del Sp500

No es un sistema para operar por si solo una cartera, sino que es un sistema que complementa a otro sistema, preferentemente tendencial sobre acciones. 

En el caso de la cartera SLT, el sistema de momentum de etfs MAR corresponde con el 40% del capital total y el sistema tendencial de acciones SLT Extreme corresponde con el 60% del capital total de la cartera SLT.





























































sábado, 1 de abril de 2017

REGISTRO 59,60, 61: SATS, MSI y MAIN (31/03/2017)

Valor:  EchoStar Corp (SATS)
Señal de Entrada: 31/03/2017 cierre en 56,95
Stoploss: 8% 56,95 = 52,39
SLT: 12% 56,95 = 50,12
Precio Compra: 56.67

SLT actual: 31/03/2017 en 50,12
% Rentabilidad Precio: 31/03/2017 en 56,95 (+0,00%)











































Valor:  Motorola Solutions Inc (MSI)
Señal de Entrada: 31/03/2017 cierre en 86,22
Stoploss: 8% 86,22 = 79,32
SLT: 12% 86,22 = 75,87
Precio Compra: 86.22

SLT actual: 31/03/2017 en 75,87
% Rentabilidad Precio: 31/03/2017 en 86,22 (+0,00%)













































Valor:  Main Street Capital Corp (MAIN)
Señal de Entrada: 31/03/2017 cierre en 38,27
Stoploss: 8% 38,27 = 35,21
SLT: 12% 38,27 = 33,68
Precio Compra: 38.30

SLT actual: 31/03/2017 en 33,68
% Rentabilidad Precio: 31/03/2017 en 38,27 (+0,00%)