CARTERA SLT: Batir al Sp500....?

Pues viendo la imagen siguiente de los rendimientos que ha tenido cada mes el SP500  este año 2019, con respecto a los sistemas de MARA Strategy (META Mara y MARA), se pude decir, que solo se le supera claramente cuando el indice ha tenido meses negativos (Mayo y Agosto).

Resumiendo, en tendencia claramente alcistas como este 2019, superar al indice Sp500 es casi imposible.

CARTERA SLT: Drawdowns a Cero (MARA Strategy)

Menos de una semana queda para el cierre del año bursatil 2019, y todos los sistemas de "MARA Strategy" tienen su drawdown YTD a cero, además de que todos están con rendimiento YTD positivo, como se aprecia en las siguientes imagenes:

META MARA GTAA

META MARA DAA

META MARA FAA

META MARA VAA

MARA

Y lo que va de Diciembre de 2019 (como se aprecia en la imágenes siguientes), todos los sistemas de momento rinden en positivo, por tanto, aquellos que estais interesados en recibir las señales de Enero 2020, el ingreso a realizar durante la semana que viene para recibir las señales, sera devuelto durante la primera semana de enero, tal y como se explica en el enlace: Sistema señales MARA Strategy

"LAS SEÑALES SOLO TIENEN COSTE SI LOS SISTEMAS NO SON RENTABLES"

CARTERA SLT: Señales para Enero 2020

Mañana hace 2 años que esta disponible la herramienta para aprender a realizar sistemas tendenciales de acciones, indices, sistemas rotacionales y también mediante pautas estacionales, con el software AMIBROKER, incluyendo las instrucciones en español (creo que no hay ningún otro similar que tenga las explicaciones de las instrucciones de Amibroker en español).

Por ello, todos aquellos que esten interesados en el Curso Práctico Amibroker para Sistemas Automáticos y lo soliciten durante este mes de diciembre, podrán disponer de manera gratuita también de las señales para enero 2020, del sistema MARA Strategy, que se compone del sistema META Mara (4 sistemas en 1) y del sistema MARA (sistema de 10 posiciones) basados en el Dual Momentum.

Y para aquellos que no esten interesados en la programación o no dispongan de tiempo, también pueden conseguir las señales para este año 2020 y solo tiene coste si el sistema no es rentable, como se indica en el enlace Sistema señales MARA Strategy

Os animo a probar tanto el aprender a programar vuestros sistemas con Amibroker o testear sistemas de terceros, como a probar las señales del sistema MARA Strategy.

Ya veréis como teneis mucho que ganar y poco que perder.

CARTERA SLT: Evolución ultimo semestre Sistema MARA Strategy

A falta de un mes para cerrar el año 2019, la evolución del sistema MARA Strategy (META Mara y MARA), ha sido bajo mi punto de vista en este ultimo semestre (de Junio a Noviembre) totalmente positiva, tanto en rendimiento como en aciertos.

Sistema META MARA: +8,06% rendimiento y +70,21% acierto (+5,09% YTD)

Distribuido en:

META Mara GTAA: +9,46% rendimiento y +70,83% acierto (+8,54% YTD)

META Mara DAA: +9,19% rendimiento y +70% acierto (+6,50% YTD)

META Mara FAA: +8,20% rendimiento y +75% acierto (+3,43% YTD)

META Mara VAA: +5,40% rendimiento y +65% acierto (+1,90% YTD)

Sistema MARA: +8,39% rendimiento y +71,19% acierto (+7,36% YTD)

Todos los sistemas estan en positivo y espero que a cierre de año tambien terminen con un incremento de rentabilidad con respecto al actual.

El sistema que mejor ha ido de momento es el META Mara GTAA (es una simplificacion del sistema MARA, de hay que tengan resultados parecidos), y el que peor ha ido es el META Mara VAA, el cual es un sistema bastante defensivo tipo protección de capital.

Como es imposible e improbable saber que activos son los que mejor funcionaran en un futuro, la combinación de los 4 sistemas META MARA dan robustez a la cartera, siendo cualquiera de los 4, candidatos a destacar este proximo 2020.

CARTERA SLT: Ranquing Noviembre 2019

Cada cierre de mes publicare una entrada con el ranquing mensual de las rentabilidades obtenidas por los principales indices que representan a la totalidad de mercados y que son la base de los activos que opera el sistema META Mara (4 sistemas en 1).

Puede servir de guía u orientación para tener una visión de lo que mas rinde en el ultimo mes (a corto plazo)

NOVIEMBRE 2019

QQQ +4,1% Nasdaq

IWM +4,1% Rusell 2000

SPY +3,6% SP500

EWJ +1,3% Japan

IEV +1,2% Europe

HYG +0,6% High Yield Bond

LQD +0,5% Corporate Bond

AGG 0,0% Aggregate Bond

DBC -0,1% Commodity

EEM -0,1% Emerging Markets

TLT -0,4% Treasury +20 Years Bond

IEF -0,7% Treasury 3-7 Years Bond

IYR -1,1% Reits

GLD -3,2% Gold

CARTERA SLT: ¿Donde, Cuanto, Como y a que Coste invertir?

Estas serian las 4 preguntas que deberíamos hacernos a la hora de invertir y que a continuación contesto:

¿Donde invertir?

Como el futuro no es predecible hay que invertir en todos los activos financieros y para ello disponemos de la clasificación siguiente:

Renta Variable, Renta Fija, Reits y Commodities

A largo plazo se obtiene mas rentabilidad con una buena asignación de activos, mas que intentar acertar que acciones son las que mas subiran.

¿Cuanto invertir?

En función de los % que asigne el algoritmo de cada sistema a los activos empleados.

En el sistema META Mara (4 sistemas en 1), cada sistema elige 4 activos sobre un total de 14 activos, y calcula que % se asigna cada mes en función del Dual Momentum aplicado a cada sistema.

¿Como invertir?

Mediante ETFs se pueden comprar, vender o mantener los activos seleccionados.

En Europa, mediante la clasificación de Etfs europeos adjunta, que es la equivalente y mas acorde a los Etfs USA que emplea el sistema MARA Strategy:

¿A que coste invertir?

Pues como se indica en el enlace: Sistema Señales MARA Strategy solo tiene coste el recibir las señales si el sistema gana, y en caso de que la totalidad de rentabilidades del sistema elegido sea negativa, se abona la transferencia del importe recibido.

"Las señales son gratuitas, si el sistema no gana"

Es parte de la filosofía del blog: "Compartir es ganar" y solo en el caso de que las señales rindan, pues como agradecimiento a la labor de diseño, programación y testeo de señales, se aplica el coste de recibir las señales elegidas.

Ejemplo para recibir las señales: "Señales para el Mes de Diciembre"

Durante esta semana que es la ultima de Noviembre, se realiza por parte del interesado el pago del coste de las señales a recibir para el mes de Diciembre.

A cierre de mes de Noviembre se envian las señales para Diciembre.

En la primera semana de Diciembre, se abona el coste, si la totalidad de las señales de Noviembre no han rendido positivamente.

De todos modos, para este mes de Diciembre, las señales de todos los sistemas de MARA Strategy son gratuitas (como viene realizandose desde Abril de este año para su evaluación), y solo hay que solicitarlas al email: jmrcalin@gmail.com 

Este mes de Diciembre es el ultimo mes para recibirlas sin necesidad de realizar ningún tipo de ingreso, y para recibir las señales para Enero 2020 y en adelante, se aplicara el procedimiento explicado en el ejemplo anterior.

Os animo a probar cualquiera de los sistemas de MARA Strategy, hay poco que perder y mucho que ganar.

CARTERA SLT: Aniversario "Curso Práctico Amibroker para Sistemas Automaticos"

Ya casi ha pasado 2 años que esta disponible la herramienta  "Curso Practico Amibroker para Sistemas Automaticos"

En ella se dispone de las principales instrucciones Amibroker en español, para aprender a programar sistemas tendenciales de acciones, indices y sistemas rotacionales de etfs.

También se ha añadido un nuevo sistema de pauta estacional para aprender a programarlo y testearlo, conocido como "Sistema Hallowen".

Son sistemas en diferentes timeframes: mensual, semanal y diario con diferentes activos, que sirven de base para desarrollar futuros sistemas o  testear sistemas ya creados por otros.

De todos modos, los que no dispongan de tiempo para aprender a desarrollar sistemas y solo necesiten saber que señales son las mas apropiadas, disponen de las señales del sistema "MARA Strategy" (base de mi cartera personal) , el cual se compone del sistema META MARA (4 sistemas en 1) sobre una base de 14 activos y del sistema MARA (1 sistema con 10 posiciones) sobre una base de 31 activos.

Nota: El Sistema MARA Strategy es una combinación de sistemas, de caracter rotacional de asignación activos (diversificados en Renta Variable, Renta Fija, Commodities y Reits), basado en el dual momentum, con indicadores tan simples como la media movil y el ROC.

Estas señales solo tienen coste si dan rentabilidad positiva, en caso contrario se abona el importe del coste, como se explica en el post "Sistema Señales MARA Strategy"

Por ultimo, todos aquellos que adquieran el "Curso Practico Amibroker para Sistemas Automaticos" antes de fin de año, dispondran de las señales del Sistema MARA Strategy para Enero 2020 sin coste alguno, para su evaluación.

Recordar que este mes de Noviembre es el ultimo mes que se enviaran las señales del Sistema MARA Strategy sin coste, como se viene haciendo desde el mes de Abril de 2019.

CARTERA SLT: Señales MARA Strategy en 2020

Como comente en el post del 01/11/2019 "Sistema Señales MARA Strategy" para el 2020, el envío de señales solo tiene coste si el sistema gana.

Por ejemplo, si simulamos que el cierre de esta semana fuera el cierre del mes de Noviembre, para aquellos que hubieran optado por recibir las señales del sistema META MARA (los 4 sistemas por 15 euros), habrian ganado con las rentabilidades obtenidas por la totalidad de las operaciones.

Si hubieran optado por un solo sistema de los 4, por ejemplo el Meta Mara FAA (por solo 5 euros), al presentar la suma de rentabilidades un resultado negativo, se le hubiera abonado los 5 euros.

"Solo se paga si el sistema gana"

Aquellos que hubieran optado por las señales del sistema MARA (por solo 10 euros), tambien habrian obtenido rentabilidades positivas.

Aun queda 1 mes de envío de señales gratuitas de todos los sistemas de MARA Strategy, para ver como se comporta las señales durante el mes de Diciembre, y se pueden solicitar al email: jmrcalin@gmail.com

Las opciones de pago mensual son las siguientes:

Opción 1: Cada sistema META MARA por separado: 5 euros (incluye las señales del sistema META MARA elegido: META GTAA o META FAA o META VAA o META DAA)

Opción 2: Sistema META MARA: 15 euros (incluye las señales de los 4 sistemas: META GTAA, META FAA, META VAA y META DAA)

Opción 3: Sistema MARA: 10 euros (incluye las señales del sistema MARA para 10 posiciones)

Opción 4: Sistema META MARA y MARA: 20 euros (incluye la totalidad de señales de ambos sistemas)

CARTERA SLT: YTD Sistema MARA Strategy

A continuación os pongo la rentabilidad YTD y máximo drawdown soportado por cada sistema de los que consta la estrategia o sistema MARA Strategy.

SISTEMA MARA: +6,1%

SISTEMA META MARA: +4,5%

META MARA GTAA + META MARA FAA + META MARA VAA + META MARA DAA

A continuación cada uno de los sistemas META MARA por separado:

META MARA GTAA: +7,6%

META MARA DAA: +6,7%

META MARA FAA: +3,4%

META MARA VAA: +0,3%

Si estas interesado en recibir las señales de estos sistemas, se pueden solicitar de manera gratuita hasta el mes diciembre en el email: jmrcalin@gmail.com, y a partir de diciembre solo tiene coste si el sistema obtiene resultados positivos, como se explica en el enlace siguiente: SISTEMA SEÑALES MARA STRATEGY