He terminado de realizar el backtesting del Sistema META Mara en Semanal y compararlo con su versión mensual, que es la que actualmente utilizo para mi operativa personal.
Las condiciones del backtesting en Mensual, son las explicadas en el Webinar y que son:
1.- Se ejecuta el rebalanceo de los 5 sistemas a cierre mensual
En el caso del backtesting en Semanal, las condiciones son:
1.- Se ejecutan el rebalanceo de los 5 sistemas a cierre semanal
2.-. Los parametros de cada sistema en semanal, son los mas optimos para el timeframe semanal y no tiene porque ser los equivalentes a los parametros en mensual.
Resultados Backtesting Semanal desde 2.000 hasta 2.020
Resultados Backtesting Semanal YTD 2.020
Resultados Backtesting Mensual desde 2.000 hasta 2.020
Resultados Backtesting Mensual YTD 2.020
Conclusiones:
1.- No se han tenido en cuenta comisiones de compra y venta, ni en semanal ni en mensual, y las operaciones son en dolares (no hay cambio de divisa).
2.- En ambos timeframes, el Sistema META Mara es rentable, siendo el Mensual con mejores resultados de rentabilidad anualizada y mayor % de acierto, un +61,65% en mensual frente a un +57,35% en semanal.
3.- Los drawdowns son en mensual con el cierre de la vela mensual y en semanal con el cierre de la vela semanal. (En la operativa real los DD se visualizan con los cierres diarios).
A mi criterio personal, no se consigue mejora al rotar cada semana frente a una unica rotacion mensual, debido a que los activos sobre los que se opera son indices, los cuales en un timeframe mensual, no son tan volatiles como las acciones. Quizas en sistemas que operen con acciones directamente si se consiga ventaja en timeframe semanal frente al mensual, pero no en el caso del Sistema META Mara en mensual.
Me queda pendiente de ver si hay mejora si se opera el Sistema META Mara con rotaciones mensuales, pero en diferentes dias del mes, es decir, rotar por ejemplo un dia 7 y no volver a rotar hasta el 7 del proximo mes, y asi con 3 dias mas, por ejemplo, el 14, 21 y 28.
Es lo que se conoce como "Tranching" o "Zanjado" y que evita el "Timing Luck", es decir, realizar la rotacion siempre el mismo dia del mes y una sola vez, y asi evitar el riesgo de tener la suerte de acertar o de fallar al emplear siempre el mismo dia.
Estos conceptos se explican en un articulo de Ignacio Villalonga en la revista Hispatrading nº 38 Timing luck y en el siguiente enlace Zanjado de Carteras
