SLT Extreme (Beta de la cartera SLT)

La Beta de una cartera de valores es la media ponderada de las Betas de los titulos que hay en esa cartera

La Beta de un titulo o valor es una medida de sensibilidad que se utiliza para conocer la variación relativa de rentabilidad que sufre dicho valor en relación a un indice de referencia

Si un valor tiene una Beta de 1,1 respecto al indice de referencia, quiere decir que se movera un 10% mas de lo que haga el indice, por ejemplo, si el indice sube un 10%, el valor subira un 11%, y si cae un 10% el valor caera un 11%

Lo ideal es tener un Beta de cartera inferior a 1 y que la cartera obtenga mayor rentabilidad que el indice de referencia, ya que habra ganado mas y sufrido menos que el indice cuando este cae.

A traves de la webs www.investing.com, www.ft.com, www.reuters.com se puede ver el Beta de cada valor (calculado sobre un periodo de 60 meses respecto al SP500) y conociendo el peso que cada valor ocupa en la cartera, se puede calcular el Beta de la cartera.

Con los 6 valores que actualmente componen la cartera real de SLT Exteme, tenemos una Beta de cartera igual a 0,67.

La cartera actualmente tiene una rentabilidad anual en 2016 de +0,46%, bastante alejada de la rentabilidad anual en 2016 del Sp500 de +6,66%, pero como se puede ver en el menu de la derecha de: Rentabilidad Cartera SLT el sistema SLT sufre menos que el indice y es de esperar que cuando los valores que componen la cartera despeguen, terminen superando al Sp500.

De hecho a cierre semanal el Sp500 ha subido de +6,12% a +6,66% y la cartera real del blog ha subido de -1,01% a +0,46%, es decir un +0,93% mas que el Sp500, en gran parte debido al buen comportamiento de los valores europeos que componen la cartera (FGR.PA y JEN.DE) y a la diversificación de la misma, que actualmente tiene 2 valores europeos, 2 valores americanos, 1 valor canadiense y 1 valor mexicano.