Como se indica en el encabezado fijo del blog, el lema de la cartera SLT es "Cortar perdidas rápidamente y dejar correr las ganancias lentamente, sin sufrir mucho".
Para ello, la cartera SLT se basa en 2 axiomas, para tener un Drawdown controlado:
1.- Una cartera equilibrada entre acciones y bonos 60/40, mejora el riesgo/rendimiento, capturando el 90% del rendimiento ofrecido por la renta variable, con tan solo el 65% de la volatibilidad
2.- En mercados bajistas, la relacion 60% Bonos y 40% acciones, representa un maximo riesgo de perdida o drawdown de la cartera a asumir del 15%.
Como se indica en la imagen adjunta, en mercados alcistas, la cartera SLT, esta compuesta por un 60% fijo en acciones y un 40% en Etfs/Etfs Bonos, y en mercados bajistas, la cartera SLT, esta compuesta por un 60% en Bonos y un 40% en Etfs/Etfs Bonos
La estrategia para operar el 60% del capital total de la cartera, es la denominada SLT Extreme, que se basa en un sistema tendencial de acciones en semanal, que diversifica en Mercados con su correspondientes divisas (Dinamarca, Suiza, Mexico, Canada, Inglaterra, Zona Euro y Zona USA), y en sectores y subsectores.
La estrategia para operar el 40% del capital total de la cartera, es la denominada MAR (Momentum Absoluto Rotacional), que se basa en un sistema de Momentum en mensual, diversificado en una lista de ETFs que representan a los small caps, renta variable, sectores y bonos.
Es importante recalcar, que la diversificacion, no solo consiste en comprar en diferentes mercados, sectores o activos, sino que es imprescindible diversificar en sistemas que no esten correlacionados, (como puede ser uno tendencial con uno de momentum), ya que cuando el mercado es bajista, caen por igual los activos, aunque sean de diferentes mercados y/o sectores
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