Cuando se realiza un backtesting sobre un sistema de inversion, las estadisticas nos muestran un par de datos interesantes para el inversor: El capital o equity final y el máximo drawdown para el periodo seleccionado.
Segun las operaciones realizadas y el orden en que han aparecido, ha dado lugar a que se produzcan estos datos.
Con el "Analisis de Montecarlo" que esta disponible en Amibroker, nos permite simular hasta 10.000 curvas de resultados y nos indica las probabilidades de que sucedan estos datos.
En el sistema MARA desde el 31/12/1997 hasta la fecha, muestra partiendo de un capital inicial de 100.000, una equity final de 1.193.806,38 y un maximo drawdown de -12,65%
Los resultados del Analisis de Montecarlo para el sistema MARA desde el 31/12/1997 hasta la fecha son:
Nos estan indicando que existe un 5% de probabilidad de que el maximo drawdown sea del -20%, o visto de otra manera, existe un 95% de probabilidad (recuadro rojo) de que el maximo drawdown del sistema MARA sea menor a un -20%.
Por otro lado, existe un 75% de probabilidad (recuadro verde) que tras las 10.000 simulaciones, la curva equity final y el maximo drawdown, coincida con los resultados del backtesting.
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