CARTERA SLT: ACCIONES +ETFs

La cartera SLT sigue un sistema de inversión tipo Núcleo-Satelite.

El nucleo lo forma el Sistema tendencial de acciones SLT Extreme + Sistema rotacional etfs MAR

El satelite lo forma el Sistema rotacional etfs MARA

Con la parte del Núcleo se pretende igualar la rentabilidad del Sp500

Con la parte del Satelite se pretende superar la rentabilidad del Sp500

Pero no todo se centra en conseguir mas rentabilidad, sino que hay que tener controlado el drawdown. Por eso tanto en el Nucleo como en el Satelite se controla el drawdown con el empleo de etfs al ser estos menos volatiles que las acciones.

Para sacar ventaja al Sp500 en los mercados bajistas, se combina la renta variable con la renta fija, por eso en la parte del nucleo se emplea el sistema MAR (etfs) junto con el sistema tendencial de acciones SLT Extreme (acciones). 

De esta manera en mercados bajistas o retrocesos, el nucleo puede estar invertido en renta fija. Y la parte satelite ademas de en renta fija, puede estar invertida en materias primas y Reits, y asi aprovechar el rendimiento de estos activos que por norma general es mayor al de la renta variable cuando esta sufre caidas en un mercado bajista o retrocesos de gran magnitud (caidas del -20% en el Sp500).

Vamos a ver las rentabilidades latentes de los activos que siguen comprados y que tendria la cartera SLT tomando como fecha de partida el valor de compra del activo mas antiguo que es MMC (Marsh & McLennan) que fue compra el 14/11/2016.

Parte Nucleo de acciones:

MMC compradas 14/11/2016 a 65,89 (+31,37%)

SAP compradas 11/09/2017 a 107,9 (+11,13%)

SPGI compradas 09/10/2017 a 157,7 (+33,58%)

ICFI compradas 05/03/2018 a 59,69 (+25,57%)

SOON.VX compradas 02/07/2018 a 175,8 (+3,36%)

Parte Nucleo de etfs:

SPY compradas 31/10/2016 a 205,532 (+36,03%)

MDY compradas 30/03/2018 a 340,78 (+6,54%)

XLP  compradas 29/06/2018 a 51,53 (+2,35%)

Parte Satelite de etfs:

XLK compradas 31/10/2016 a 46,1923 (+57,04%)

USO compradas 29/12/2017 a 12,01 (+20,48%)

XLY  compradas 29/12/2017 a 98,1431 (+14,72%)

XLE compradas 30/04/2018 a 73,3016 (+4,03%)

IWM compradas 31/05/2018 a 162,185 (+3,23%)

IYR  compradas 31/05/2018 a 77,4398 (+5,01%)

VXF  compradas 31/05/2018 a 116,872 (+3,68%)

MDY compradas 31/05/2018 a 353,554 (+2,69%)

QQQ compradas 29/06/2018 a 171,65 (+4,64%)

VUG  compradas 29/06/2018 a 149,81 (+3,75%)

No es raro que esten todas con rentabilidades positivas, ya que son rentabilidades latentes de las operaciones que aun estarian abiertas, en el caso de haber empezado la Cartera SLT como tipo Nucleo-Satelite el 31/10/2016. Aunque perfectamente podrian haber operaciones abiertas con rentabilidades latentes negativas, pero no es el caso.

Se puede ver como la parte del nucleo esta formada por acciones que se mantienen mas tiempo en cartera, debido al caracter tendencial del sistema SLT Extreme y como en la parte satelite esta formada por etfs con fechas de compra mas recientes, debido al caracter rotacional del sistema MARA.

Como datos del backtesting desde la fecha 31/10/2016:

Sistema MARA: Para un capital de 20000$ y 7$ de comision

Rentabilidad anualizada del +14,23% y drawdown del -5,78%
Total de 63 operaciones con 44 ganadoras y 19 perdedoras
Maximo rendimiento de un valor +57,04%
Minimo rendimiento de un valor -9,53%

Sistema MAR: Para un capital de 6000$ y 7$ de comision

Rentabilidad anualizada del +9,76% y drawdown del -5,54%
Total de 26 operaciones con 13 ganadoras y 13 perdedoras
Maximo rendimiento de un valor +36,03%
Minimo rendimiento de un valor -4,43%

Nota: Son los datos obtenidos a partir del 31/10/2016 (fecha elegida por corresponderse con el activo mas antiguo y que aun sigue comprado) y no pueden tomarse como referencia para futuras rentabilidades, ni como referencia de backtesting.

Para la validacion de los backtesting de los sistemas MAR y MARA , se emplearon las fechas desde el 31/12/1997 para contemplar al menos 2 mercados alcistas y 2 mercados bajistas (con caidas superiores al -20% en el Sp500).