lunes, 20 de agosto de 2018

CARTERA SLT: Rango de Drawdowns Sistemas MAR y MARA

Os muestro los drawdowns de los sistemas MAR y MARA desde diciembre de 1997 hasta la fecha, donde se pueden ver que ambos sistemas no sobrepasan el -15% de drawdown.


























Los circulos rojos son caidas puntuales que coinciden con el mercado bajista de 2008 en el sistema MAR y con el mercado bajista de 2001 y 2002 en el sistema MARA.

Los circulos verdes son las caidas que han tenido ambos sistemas durante el retroceso de Febrero de 2018, siendo en ambos casos inferiores al -6%.

2 comentarios:

  1. podria compartir los principios de los sistemas por favor, son tendenciales?

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  2. Ambos son sistemas rotacionales sobre etfs. El MAR elige mensualmente 3 etfs de una lista de 7 y el MARA elige 10 etfs sobre una lista de 40 etfs que representan a los bonos, REITs, materias primas, sectores, renta variable USA y renta variable ex-USA.
    El criterio de selección es el ROC para el MAR y el ROC y media móvil para el MARA.
    En diferentes artículos del blog, se habla sobre ellos

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