CARTERA SLT: SUPERTHON DESDE 29/12/1993 & SISTEMAS MAR/MARA

En la siguiente grafica se puede ver la evolucion de los sistemas Superthon, MAR sobre 5 etfs, MAR sobre 7 etfs, MARA sobre 10 etfs y MAR sobre SPY/AGG desde 29/12/1993 hasta la fecha:

Linea Negra corresponde con el sistema MAR, elige 2 etfs sobre lista de 5 etfs (MDY,XLP,DLS,IEF e IEI) con ROC de 1

Linea Verde corresponde con el sistema MAR elige 3 etfs sobre lista de 7 etfs (SPY, AGG, MDY,XLP,DLS,IEF e IEI) con ROC de 6 para SPY y AGG y ROC de 1 para el resto

Linea Roja corresponde con el sistema MARA, elige 10 etfs sobre lista de 40 etfs:

ROC de 3 para Bonos (HYG,EMB,BWX,LQD,SHY,IEF,IEI,TLT Y TFI)

ROC de 3 para Reits (IYR)

ROC de 9 para Materias Primas (USO y GLD)

ROC de 6 para Sectores (XLP,XLF,XLB,XLK,XLY,XLU,XLE,XLV,XLI Y XME)

ROC de 3 para Renta Variable USA (MDY,QQQ,SPY,IWM,IWD,VYM,VXF,VUG,VTI,VTV)

ROC de 3 para Renta Variable ex-USA(EFA,IEV,EWJ,ILF,EPP,EEM,DGS Y DLS)

Linea Naranja correponde con el sistema SuperThon (autor Antonio Mangas), elige entre SPY o AGG en funcion del indicador Superthon (si de los ultimos 12 meses, hay 7 meses positivos o mas, compra SPY, si en cambio hay 7 meses negativos o mas compra AGG).

Linea Azul corresponde con el sistema MAR para el binomio SPY/AGG con ROC de 6.

Se puede observar como todos los sistemas tienen durante estos 24 años una rentabilidad anualizada entre el +12% y +15%, y un drawdown entre el -10% y -15%.

El sistema Superthon supera en rentabilidad al sistema MAR sobre el binomion SPY/AGG (es el sistema que opera con los mismos activos SPY y AGG que el Superthon), obteniendo una rentabilidad del +12,55% & +11,74% pero con un drawdown puntual mayor del -20,78% frente al -15,29% del sistema MAR sobre el binomio SPY/AGG.

Por otro lado como dato de interes, pongo las rentabilidades y drawdowns de cada uno de los sistemas si se hubiera entrado a 29/12/2017

SISTEMA MAR lista de 5 etfs: Beneficio neto +5,02% y Drawdown -4,28%

SISTEMA MAR lista de 7 etfs: Beneficio neto +3,11% y Drawdown -6,07%

SISTEMA MAR lista de 40 etfs: Beneficio neto +7,96% y Drawdown -4,25%

SISTEMA SUPERTHON o SISTEMA MAR SPY/AGG: Beneficio neto +8,63% y Drawdown -6,28%

Todos los sistemas superan al BUY&HOLD, e incluso podeis realizar como practica simular los sistemas sustituyendo el etf AGG por el etf TLT o incluso el sistema Coppock sobre el SPY (de Alfayate) pero con la variante de que en vez de cortos opere largo sobre el etf AGG cuando no se compra el SPY, para compararlo con el resto de sistemas descritos.