El propósito de cualquier inversor, ya sea particular o profesional, e incluso aun mas si es gestor de un fondo, es batir al indice Sp500, pero no a cualquier precio.
Ya sabemos que invertir todo el capital en el indice, no es recomendable por el tema del drawdown y por la diversificación ("No poner todos los huevos en la misma cesta").
¿entonces como se puede batir al indice Sp500?
Una posible solución es sacar ventaja cuando el indice retrocede, ya que cuando el indice sube con fuerza, es difícil que todos los valores de una cartera suban con la misma fuerza.
No es difícil que un valor suba como la espuma, pero esta claro que no van a subir todos por igual, cuando el indice Sp500 sube con tendencia fuerte.
En cambio cuando el indice cae con fuerza, si es muy probable que todos los valores de la cartera caigan con la misma o mas fuerza aun.
Para sacar ventaja al Sp500 en los retrocesos, se puede conseguir mediante la diversificacion en sistemas o mediante el empleo de sistemas que sus activos esten diversificados, como puede ser con el empleo de sistemas rotacionales basados en etfs, que a parte de la diversificacion, proporcionan menos volatilidad.
En la imagen se puede ver la comparativa entre el sistema MARA con el indice SP500 mediante su etf SPY, y se ha señalado con rectángulo amarillo, como en el periodo de febrero y marzo de este 2018, en el cual el SP500 tuvo un retroceso y como el sistema MARA no retrocedio tanto -4,3% & -6,3%
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