CARTERA SLT: 21 AÑOS SP500

Me llamo la atencion 2 comentarios realizados en el canal de Telegram "Inversiones Bursatiles" :

"Amebi" comento: "Y entonces sabras si tu sistema habria batido al mercado, no si lo va a batir a partir de ahora"

"Chus" comento: "Cualquier sistema que no bata a un indice en el triple no es un buen sistema"

Pues he comprobado estas 2 premisas en el sistema combinado MAR-MARA, realizando un backtest de 21 años (al menos 2 mercados bajistas y 2 alcistas) y comparando los resultados con el indice SP500 (etf SPY)

Se ha partido de una cantidad inicial de 65000$ (15000$ en MAR y 50000$ en MARA) y se aprecia que el sistema MAR-MARA tiene un ratio en relacion al SPY (Buy&Hold) de: 820.668/278.733 = 2,94, casi 3 veces.

Tambien se ha comparado con un sistema muy simple basado en el ROC de 6 sobre el SPY y AGG, el cual supera claramente al Buy&Hold, y el sistema MAR-MARA lo supera en un ratio de 1,69.

Esta claro que no se que pasara en los proximos 21 años (lo unico seguro es que ya estare jubilado) pero si puedo afirmar que:

1.- Simplemente empleando un sistema de momentum basado en un solo indicador y combinando renta variable con renta fija, se bate el Buy&Hold con un ratio de 1,74

2.- Empleando un sistema de momentum (MAR-MARA) diversificado ademas de la Renta Variable USA y Renta Fija,  con Renta Variable Ex-USA, Reits y Comodity, se consigue casi triplicar el Buy&Hold

3.- El drawdown maximo es inferior al -15%, mientras el Buy&Hold del SP500 se llega hasta un -50% durante estos 21 años.