La mayoría de inversores particulares ven como principal inconveniente a la hora de invertir en Etfs, que la opción de comprar los etfs europeos equivalentes a los USA, no van a replicar correctamente las rentabilidades de sus homólogos americanos.
En realidad el principal inconveniente es el poco histórico de datos disponible, ya que como veremos a continuación, los etfs europeos replican correctamente a los etfs USA, al formar curvas equity similares.
Por ello el proceso correcto es realizar el diseño del sistema mediante un backtesting con los etfs USA, y con los parámetros obtenidos seleccionar mensualmente que etfs USA son los que hay que añadir o eliminar de la cartera. Quedando exclusivamente los etfs europeos como sustitutos a la hora de comprar y vender a traves del broker.
A continuación pongo los resultados que muestra Amibroker, empleando el Sistema META Mara, tanto con los precios de los etfs europeos equivalentes como con los etfs USA:
Aunque lo importante es fijarse en la curva equity que proporciona el broker, que es donde realmente se refleja las ganancias y perdidas de las operaciones realizadas:
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DISCLAIMER: Los sistemas y señales indicadas en el blog tiene un objetivo de registro de operaciones. En ningún caso, ni los sistemas ni los valores mencionados, son recomendaciones de inversión y cada persona debe ser responsable de gestionar su capital y sus inversiones personales. No se asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de cualquiera de los sistemas o señales indicadas.
Si bien de forma global no se observa una gran variación, es curioso que si la hay en algunos meses, donde incluso, cuando los ETFs americanos dan rentabilidad negativa, los europeos la dan positiva (por ejemplo, enero), o al revés (por ejemplo, mayo)
ResponderEliminarNo si el problema no es ese. Es la liquidez de algunos etfs si quieres empezar a vivir de los sistemas. Yo por ejemplo tengo una cartera de 100k y por la liquidez de algunos etfs europeos no puedo seguir una estrategia con unos ratios muy buenos. Así que me limitó hacer operaciones con futuros muy esporádicamente.
ResponderEliminarCon los 14 etfs que operaba el Sistema META Mara no hay problema de liquidez.
ResponderEliminarY que coticen en dólares estos etfs europeos equivalentes a los USA, tampoco supone ningún problema. Solo hay que tener la precaución de saber aproximadamente cuándo cubrir o no la cartera.
Saludos