El Sistema de Inercia Alcista (IA) se basa en el Momentum tal y como se explica en el Articulo de Javier Alfayate
El indicador principal del Sistema META Mara (Dual Momemtum), es el Momentum (normalmente el ROC o la Media Movil Simple), tanto para su uso en el calculo del Momentum Relativo (para el score o clasificación de activos) como para su uso en el calculo del Momentum Absoluto (para confirmar los activos seleccionados o pasar la liquidez a renta fija).
La idea del siguiente estudio, consiste en sustituir el indicador de Momentum utilizado por el Sistema META Mara en cada uno de los 6 sistemas que lo componen, por el indicador de Inercia Alcista parametrizado con los valores de 8-10-14 (mensual) y de 168-210-294 (diario) para el META MARA AAA.
Los resultados del estudio son para el backtesting realizado en mensual desde dic/1999 a dic/2021:
Rentabilidad Anualizada: +10,32%
Máximo drawdown: -10,12%
Sin duda son muy buenos resultados, lo cual viene a confirmar que IA funciona muy bien como indicador de Momentum, asi como que los 6 Sistemas que forman el Sistema META Mara también son muy robustos y rentables, aun modificando el indicador principal de Momentum en cada uno de los 6 sistemas.
Los resultados del backtesting con los indicadores originales usados por el Sistema META Mara para el mismo periodo son:
Rentabilidad Anualizada: +14,24%
Máximo drawdown: -9,51%
Si estas interesado en realizar el seguimiento de las señales del Sistema META Mara (6 sistemas en 1) en 2.022, puedes enviarme un email a: jmrcalin@gmail.com
DISCLAIMER: Los sistemas y señales indicadas en el blog tiene un objetivo de registro de operaciones. En ningún caso, ni los sistemas ni los valores mencionados, son recomendaciones de inversión y cada persona debe ser responsable de gestionar su capital y sus inversiones personales. No se asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de cualquiera de los sistemas o señales indicadas.
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