CARTERA SLT: No todo son acciones

El principal problema para carteras pequeñas (inferiores a 25000 dolares) es formar una cartera con un minimo de valores y que esten diversificados.

Para ello, el sistema MARA se presenta como una buena opcion para formar una cartera completa (10 posiciones), diversificada en diferentes activos (bonos, materias primas, Reits, sectores, renta variable USA y renta variable ex-USA) y que ofrece la misma rentabilidad y drawdown que un sistema tendencial de acciones.

He testeado, el sistema MAR para un capital de 20000 dolares, con comisiones de 7 dolares de compra y 7 dolares de venta, reinvirtiendo beneficios, desde el periodo 31/08/2010 hasta la fecha, con los siguientes resultados:

Rentabilidad Anualizada: +7,99%

Maximo drawdown: -13,25%

% Beneficio neto o Profit: +80,47%

Beneficio Neto: 16.093,5 dolares

He elegido la fecha de comienzo a partir del 31/08/2010, por ser la fecha en la que empece a interesarme en los mercados financieros. Por tanto, si hubiera invertido en el sistema MARA,un capital inicial de 20000 dolares a fecha de hoy tendria 36093,5 dolares, es decir +16093,5 dolares (+80,47%) de beneficio neto, y hubiera sufrido un maximo drawdown -4335,19 dolares (-13,25%).

Sin duda, habra otros sistemas que en este mismo periodo hayan obtenido una mayor rentabilidad anualizada o un beneficio neto mayor, pero habra que mirar el maximo drawdown soportado, es decir, si compensa el sufrimiento con el rendimiento.