CARTERA SLT: Nuevo Sistema MARA

El sistema MARA (sistema MAR Ampliado), es la versión que voy a tener en prueba de aqui a fin de año, y como su nombre indica es una mejora y ampliacion del sistema MAR para comprar hasta 10 activos de una lista de 38, lo que permite que funcione como una cartera completa.

El sistema MAR compra solo 3 activos de una lista de 7, por lo que se usa como complemento a cualquier otro sistema, para formar cartera, ya que 3 activos son muy pocos para destinar el 100% del capital. 

Los activos del sistema MARA son:

Se ha testeado el sistema desde diciembre de 1997 hasta la fecha (20 años, comprende dos mercados bajistas y dos mercados alcistas) y los resultados son:

% Rentabilidad Anualizada: +12,29%

% Máximo Drawdown: -13,50%

Es un sistema mensual que a fin de mes, compra los 10 etfs que tengan mejor ROC y ademas el cierre del etf sea igual o mayor a su media simple mensual de 10 meses.

En el caso de que dentro de los 10 etfs con mejor ROC hay alguno cuyo cierre no es mayor a su media simple mensual de 10 meses, entonces no se compra y se mantiene el mismo tamaño de posicion para el resto de etfs que si cumplan las condiciones.

Se puede observar que los etfs SHY y HYG que ocupan la posicion 9 y 10 para el mes de Abril 2018, al no tener todas las condiciones no se compran, y por tanto para el mes de Mayo solo estaran comprados los 8 primeros, siendo el etf USO el que ocupa la primera posicion.

En el grafico seleccionando la fecha 30/04/2018 en el etf USO, podemos ver los valores de los indicadores del sistema MARA:

Momentum ROC: Indica el valor del ROC para el etf USO en la fecha seleccionada

Posicion: Indica que ocupa la posicion 1 de la lista de 38 etfs, al ser el que mejor momentum ha tenido

% Tamaño: el 10 indica,  que se le destina un 10% del capital. Si fuera 0, entonces seria un valor que no se compra