CARTERA SLT: Ranquing Diciembre 2019

Cada cierre de mes publicare una entrada con el ranquing mensual de las rentabilidades obtenidas por los principales indices que representan a la totalidad de mercados y que son la base de los activos que opera el sistema META Mara (4 sistemas en 1).

Puede servir de guía u orientación para tener una visión de lo que mas rinde en el ultimo mes (a corto plazo)

DICIEMBRE 2019

EEM +7,7% Emerging Markets
DBC +5,8% Commodity
IEV +4,1% Europe

QQQ +3,9% Nasdaq
GLD +3,7% Gold
SPY +2,9% SP500

IWM +2,8% Rusell 2000

HYG +1,9% High Yield Bond

EWJ +0,9% Japan

IYR +0,9% Reits

LQD +0,5% Corporate Bond

AGG 0,0% Aggregate Bond

IEF -0,9% Treasury 3-7 Years Bond

TLT -3,2% Treasury +20 Years Bond

El sistema META Mara, combina los resultados de los 4 sistemas: Meta GTAA, Meta FAA, Meta DAA y Meta VAA, para asignar que % de capital debe tener cada activo seleccionado, en función del algoritmo de Dual Momentum empleado por cada sistema.

La curva de Capital (+12,67%) y Drawdown (-9,19%) desde diciembre 1997 hasta diciembre 2019 del sistema META Mara, es la siguiente:

Este 2019, el sistema META Mara ha obtenido una rentabilidad del +7,8% y drawdown del -6,1%.

El sistema META Mara aprovecha la eficiencia del Dual Momentum a largo plazo, siendo en los periodos donde el SP500 tiene recesiones, donde el sistema META MARA mas rentabilidad obtiene, debido al eficiente control del drawdown, y en gran parte a la rotación de activos y asignación apropiada de capital para cada activo cada cierre de mes.

Para este mes de enero 2020 el sistema META MARA asigna una exposición de:

75% Renta Variable

12,5% Renta Fija

6,25% Reits

6,25% Commodities

Cualquier interesado en recibir las señales cada mes tanto del sistema META MARA como del sistema MARA, lo puede solicitar al email: jmrcalin@gmail.com 

Las señales solo tienen coste, si los sistemas no son rentables, como se indica en el enlace

Señales sistema MARA Strategy