En el siguiente enlace Fondos mixtos 60/40: ¿es ese el equilibrio perfecto entre acciones y bonos? se indica y como se puede apreciar en la imagen que una cartera equilibrada 60/40 mejora el riesgo/rendimiento, capturando el 90% del rendimiento ofrecido por la renta variable con tan solo el 65% de la volatibilidad
Partiendo de esta combinación 60% de renta variable y 40% de bonos, he creado la cartera mixta SLTExtreme y Sistema MAR como se aprecia en la siguiente imagen:
En la imagen se aprecia como la cartera, en funcion de si hay un mercado alcista o bajista, se encontraria en uno los 6 pasos y que explico a continuacion:
MERCADO ALCISTA (PASOS 1,2 y 3)
PASO 1: 60% Acciones, 40% SPY/DIA, 0% AGG
El paso 1 corresponde con un mercado Alcista, donde hay una exposicion 100% a la renta variable y un 0% de exposicion a los bonos.
Un 60% de exposicion a acciones mediante el sistema SLTExtreme
Un 40% de exposicion a renta variable en indices SPY/DIA mediante el sistema MAR
Un 0% de exposicion a los bonos AGG mediante el sistema MAR
PASO 2: 60% Acciones, 20% SPY/DIA, 20% AGG
El paso 2 corresponde con un mercado Alcista, donde hay una exposicion 80% a la renta variable y 20% a los bonos
Un 60% de exposicion a acciones mediante el sistema SLTExtreme
Un 20% de exposicion a renta variable en indices SPY/DIA mediante el sistema MAR
Un 20% de exposicion a los bonos AGG mediante el sistema MAR
PASO 3: 60% Acciones, 0% SPY/DIA, 40% AGG
El paso 3 corresponde con un mercado Alcista, donde hay una exposicion 60% a la renta variable y 40% a los bonos
Un 60% de exposicion a acciones mediante el sistema SLTExtreme
Un 0% de exposicion a renta variable en indices SPY/DIA mediante el sistema MAR
Un 40% de exposicion a los bonos AGG mediante el sistema MAR
MERCADO BAJISTA (PASOS 4,5 y 6)
PASO 4: 60% Bonos, 40% SPY/DIA, 0% AGG
El paso 4 corresponde con un mercado Bajista, donde hay una exposicion 60% a los bonos y un 40% a la renta variable
Un 60% de exposicion directa a los bonos AGG
Un 40% de exposicion a renta variable en indices SPY/DIA mediante el sistema MAR
Un 0% de exposicion a los bonos AGG mediante el sistema MAR
PASO 5: 60% Bonos, 20% SPY/DIA, 20% AGG
El paso 5 corresponde con un mercado Bajista, donde hay una exposicion 80% a los bonos, y un 20% a la renta variable.
Un 60% de exposicion directa a los bonos AGG
Un 20% de exposicion a renta variable en indices SPY/DIA mediante el sistema MAR
Un 20% de exposicion a los bonos AGG mediante el sistema MAR
PASO 6: 60% Bonos, 0% SPY/DIA, 40% AGG
El paso 6 corresponde con un mercado Bajista, donde hay una exposicion 100% a los bonos, y un 0% a la renta variable.
Un 60% de exposicion directa a los bonos AGG
Un 0% de exposicion a renta variable en indices SPY/DIA mediante el sistema MAR
Un 40% de exposicion a los bonos AGG mediante el sistema MAR
Actualmente nos encontramos en el PASO 1 desde el 29/07/2016, donde la exposicion a la renta variable es un 100%, siendo un 60% mediante acciones de SLTExtreme y un 40% mediante renta variable en indices DIA/SPY mediante el sistema MAR.
En la siguiente tabla se puede ver la evolucion de los pasos 1,2 y 3 del actual mercado alcista, desde el 30/01/2015 hasta la fecha:
Si no hay un paso de Mercado Alcista a Mercado Bajista (Caidas del Sp500 >-20%), del paso 3 donde la exposicion a los bonos es un 40%, se va hacia el paso 2 (exposicion a los bonos del 20%) o hacia el paso 1 (exposicion a los bonos del 0%).
Cuando se produce el paso de un mercado alcista a un mercado bajista, PASO 3 (60% renta variable en acciones y 40% bonos) hacia PASO 4 (60% Bonos y 40% renta variable en indices), la liquidez o venta de las acciones de renta variable del sistema SLT Extreme (el sistema SLT Exteme deja de operar en mercados bajistas), se utilizan para incrementar del 40% de bonos AGG al 60% de bonos AGG, (siendo compra directa), y el resto de liquidez 40% para el empleo del sistema MAR y su uso en los pasos 5 y 6.
Cuando se produce el paso de un mercado alcista a un mercado bajista, PASO 3 (60% renta variable en acciones y 40% bonos) hacia PASO 4 (60% Bonos y 40% renta variable en indices), la liquidez o venta de las acciones de renta variable del sistema SLT Extreme (el sistema SLT Exteme deja de operar en mercados bajistas), se utilizan para incrementar del 40% de bonos AGG al 60% de bonos AGG, (siendo compra directa), y el resto de liquidez 40% para el empleo del sistema MAR y su uso en los pasos 5 y 6.
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