"Cortar perdidas rápidamente y dejar correr las ganancias lentamente, sin sufrir mucho"
"Lo que marca la diferencia son las salidas en los sistemas tendenciales de acciones y las entradas en los sistemas rotacionales de ETFs"
"RscMansfield en acciones y ROC en etfs son ingredientes básicos para un sistema rentable. Se puede añadir una media móvil para dar sabor ..."


domingo, 26 de febrero de 2017

SLT EXTREME (Cartera Mixta 60/40 Acciones/Bonos)

En el siguiente enlace Fondos mixtos 60/40: ¿es ese el equilibrio perfecto entre acciones y bonos? se indica y como se puede apreciar en la imagen que una cartera equilibrada 60/40 mejora el riesgo/rendimiento, capturando el 90% del rendimiento ofrecido por la renta variable con tan solo el 65% de la volatibilidad

Captura_de_pantalla_2016-04-27_a_la_s__17


Partiendo de esta combinación 60% de renta variable y 40% de bonos, he creado la cartera mixta SLTExtreme y Sistema MAR como se aprecia en la siguiente imagen:























En la imagen se aprecia como la cartera, en funcion de si hay un mercado alcista o bajista, se encontraria en uno los 6 pasos y que explico a continuacion:

MERCADO ALCISTA (PASOS 1,2 y 3)

PASO 1: 60% Acciones, 40% SPY/DIA, 0% AGG

El paso 1 corresponde con un mercado Alcista, donde hay una exposicion 100% a la renta variable y un 0% de exposicion a los bonos. 

Un 60% de exposicion a acciones mediante el sistema SLTExtreme
Un 40% de exposicion a renta variable en indices SPY/DIA mediante el sistema MAR
Un 0% de exposicion a los bonos AGG mediante el sistema MAR

PASO 2: 60% Acciones, 20% SPY/DIA, 20% AGG

El paso 2 corresponde con un mercado Alcista, donde hay una exposicion 80% a la renta variable y 20% a los bonos

Un 60% de exposicion a acciones mediante el sistema SLTExtreme
Un 20% de exposicion a renta variable en indices SPY/DIA mediante el sistema MAR
Un 20% de exposicion a los bonos AGG mediante el sistema MAR

PASO 3: 60% Acciones, 0% SPY/DIA, 40% AGG

El paso 3 corresponde con un mercado Alcista, donde hay una exposicion 60% a la renta variable y 40% a los bonos

Un 60% de exposicion a acciones mediante el sistema SLTExtreme
Un 0% de exposicion a renta variable en indices SPY/DIA mediante el sistema MAR
Un 40% de exposicion a los bonos AGG mediante el sistema MAR

MERCADO BAJISTA (PASOS 4,5 y 6)

PASO 4: 60% Bonos, 40% SPY/DIA, 0% AGG

El paso 4 corresponde con un mercado Bajista, donde hay una exposicion 60% a los bonos y un 40% a la renta variable

Un 60% de exposicion directa a los bonos AGG 
Un 40% de exposicion a renta variable en indices SPY/DIA mediante el sistema MAR
Un 0% de exposicion a los bonos AGG mediante el sistema MAR

PASO 5: 60% Bonos, 20% SPY/DIA, 20% AGG

El paso 5 corresponde con un mercado Bajista, donde hay una exposicion 80% a los bonos, y un 20% a la renta variable.

Un 60% de exposicion directa a los bonos AGG 
Un 20% de exposicion a renta variable en indices SPY/DIA mediante el sistema MAR
Un 20% de exposicion a los bonos AGG mediante el sistema MAR

PASO 6: 60% Bonos, 0% SPY/DIA, 40% AGG

El paso 6 corresponde con un mercado Bajista, donde hay una exposicion 100% a los bonos, y un 0% a la renta variable.

Un 60% de exposicion directa a los bonos AGG
Un 0% de exposicion a renta variable en indices SPY/DIA mediante el sistema MAR
Un 40% de exposicion a los bonos AGG mediante el sistema MAR

Actualmente nos encontramos en el PASO 1 desde el 29/07/2016, donde la exposicion a la renta variable es un 100%, siendo un 60% mediante acciones de SLTExtreme y un 40% mediante renta variable en indices DIA/SPY mediante el sistema MAR.

En la siguiente tabla se puede ver la evolucion de los pasos 1,2 y 3 del actual mercado alcista, desde el 30/01/2015 hasta la fecha:




Si no hay un paso de Mercado Alcista a Mercado Bajista (Caidas del Sp500 >-20%), del paso 3 donde la exposicion a los bonos es un 40%,  se va hacia el paso 2 (exposicion a los bonos del 20%) o hacia el paso 1 (exposicion a los bonos del 0%).

Cuando se produce el paso de un mercado alcista a un mercado bajista, PASO 3 (60% renta variable en acciones y 40% bonos)  hacia PASO 4 (60% Bonos y 40% renta variable en indices), la liquidez o venta de las acciones de renta variable del sistema SLT Extreme (el sistema SLT Exteme deja de operar en mercados bajistas), se utilizan para incrementar del 40% de bonos AGG al 60% de bonos AGG, (siendo compra directa), y el resto de liquidez 40% para el empleo del sistema MAR y su uso en los pasos 5 y 6.

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