Webinar Sistema META Mara en Amibroker

El lunes 24/08/2020 a las 19:00h realizaré el Webinar mediante la aplicación Zoom, del "Sistema META Mara en Amibroker"

Cualquier interesado en recibir el enlace para el Webinar, lo puede solicitar al e-mail: jmrcalin@gmail.com

Se procederá al envió de la grabación del Webinar a todos aquellos inscritos, independientemente de que puedan asistir o no. 

También se procederá a responder por e-mail preguntas relacionadas con los puntos a tratar en el Webinar, para aquellos que no puedan plantear las preguntas en el chat. 

Espero que os guste el Webinar!!! 

Evolución de la cartera

A día de hoy solo mantengo el nombre SLT para la cartera (y tambien el nombre del blog), ya que he ido evolucionando de invertir en acciones (como el 95% del resto) a invertir en activos que representan la renta variable (USA y ex-USA), renta fija, commodities y reits.

¿Porque deje las acciones?

Sencillamente para que intentar acertar con las mejores acciones de los mejores sectores de los mejores indices, si ya estan recogidas de por si en los principales indices.

Si combinas los activos que mejor lo estan haciendo, y ademas combinas diferentes sistemas que operen sobre esos activos, el resultado es el Sistema META Mara

De la idea inicial de combinar acciones + etfs surgio la cartera SLT, como una estrategia nucleo-satelite. La cual ha ido evolucionando y simplificandose, quedando solo la parte que he cercado dentro del recuadro amarillo.

Se ha eliminado la parte de acciones, se ha sustituido el sistema MARA, por el sistema META Mara GTAA (es una simplificación del MARA) y recientemente se ha añadido el sistema META Mara GMAA (estilo cartera permanente), siendo por tanto ahora el Sistema META Mara la combinacion de 5 sistemas: GTAA, FAA, VAA, DAA y GMAA.

Los 5 sistemas se basan en el mismo principio de Dual Momentum, pero cada uno con su algortimo para seleccionar que activos consideran que son los mas apropiados mensualmente, siendo la combinacion de los 5 sistemas los que proporcionan el % de peso de capital a asignar a cada activo.

¿Y porque no quedarse con solo un sistema para operar?

Por el hecho de que es impredecible saber que sistema lo hara mejor, en función de los resultados historicos anteriores, y por tanto mejor quedarse con el rendimiento medio de los 5 sistemas.

Cualquier interesado en recibir las señales cada mes de manera gratuita hasta Diciembre 2.020  ("Mi granito de arena es..." ) del sistema META MARA, lo pueden solicitar al email: jmrcalin@gmail.com 

DISCLAIMER: Los sistemas y señales indicadas en el blog tiene un objetivo de registro de operaciones. En ningún caso, ni los sistemas ni los valores mencionados, son recomendaciones de inversión y cada persona debe ser responsable de gestionar su capital y sus inversiones personales. No se asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de cualquiera de los sistemas o señales indicadas.

¿Que aporta el Sistema META Mara?

Os indico las principales características del Sistema META Mara para su evaluación:

1.-Basado en estrategia de asignación de activos y dual momentum

2- Potencia el capital a invertir en los activos (etfs) con mejor momentum

3- Siempre invertido. Traspasa liquidez a renta fija con mejor momentum.

4.-Combina sistemas (5 en 1). Evita el sesgo de operar el sistema que mejor o peor lo haya hecho en el pasado.

5.-Estrategia robusta y rentable tanto en mercados alcistas como mercados bajistas

6.-Basado en indicadores simples (ROC y Media Movil) presentes en la mayoría de plataformas gráficas.

7.-Cobertura divisa EURUSD mediante simple estrategia mensual de Media Movil Ponderada de 12 meses.

8.-No depende de timming externos (Market Timming), salto de stoploss, volatilidad de acciones individuales, fibonacci, chartismo, divergencias, etc

9.-Time frame Mensual, reducido drawdown y eficiente rentabilidad anualizada

10.- Se sincroniza de manera rápida a los cambios de mercados alcistas a bajistas y viceversa, no quedandose enganchado ni fuera del mercado.

En resumen, estrategia de medio-largo plazo, sencilla de implementar y fácil de seguir que puede evaluarse hasta diciembre 2.020

Cualquier interesado en recibir las señales cada mes de manera gratuita hasta Diciembre 2.020  ("Mi granito de arena es..." ) del sistema META MARA, lo pueden solicitar al email: jmrcalin@gmail.com 

DISCLAIMER: Los sistemas y señales indicadas en el blog tiene un objetivo de registro de operaciones. En ningún caso, ni los sistemas ni los valores mencionados, son recomendaciones de inversión y cada persona debe ser responsable de gestionar su capital y sus inversiones personales. No se asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de cualquiera de los sistemas o señales indicadas.

Cobertura de Divisa de manera clara

El titulo puede parecer algo llamativo, pero esa es la intención ya que en la red hay mucha información de como cubrir (cfds, futuros, forex, etc), pero poca o nula información de que sistema puede ser válido para saber cuando realizar la cobertura.

Hay que partir de las siguientes premisas:

1.-  Se trata de hacer cobertura, no de especular (para eso esta el forex). 

2.- Tener la cuenta en dolares, no esta exento del efecto divisa. Al igual que comprar valores o etfs en euros que sean de activos que coticen en dolares.

3.- No estar cubierto nunca, es igual de "dañino a la rentabilidad" que estar siempre cubierto, al desaprovechar el beneficio extra cuando el dolar esta mas fuerte que el euro.

Por tanto:

1.- Se ha de tener un sistema que detecte cuando cubrir y cuando no, pero evitando señales falsas de entradas de compra  y de salidas de venta. Para ello es mas adecuado un timeframe mensual. (uno semanal puede generar muchas señales de manera muy rápida y uno trimestral o anual, puede generar una señal muy tardia).

2.- Se ha de testear el sistema tanto en largos (seria el equivalente a estar cubiertos) como en cortos (seria el equivalente a no estar cubiertos, y beneficiarse del dolar).

3.- Se le pide al sistema que tenga el % de acierto lo mas alto posible y que su rentabilidad anualizada sea positiva. De esta manera podemos tener una orientacion de que el sistema acertara estar cubierto o no, y que sera rentable. No se pretende conseguir rentabilidades >10% ya que el objetivo es tener un sistema de cobertura, y no un sistema de trading.

Pues bien, he testeado varios sistemas, como son:

1.- Media movil ponderada de 30 meses

2.- Media movil ponderada de 12 meses

3.- Sistema Coppock en mensual

4.- Sistema Macd en semanal

Siendo los resultados:

A mi entender, el sistema basado en una media movil ponderada de 12 meses, y con timeframe mensual es el mas acertado. Principalmente por ser muy sencillo (basado en un solo indicador) y por presentar los mejores resultados sobre un backtesting de 48 años.

Os dejo el código de Amibroker, para su evaluación.

DISCLAIMER: Los sistemas y señales indicadas en el blog tiene un objetivo de registro de operaciones. En ningún caso, ni los sistemas ni los valores mencionados, son recomendaciones de inversión y cada persona debe ser responsable de gestionar su capital y sus inversiones personales. No se asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de cualquiera de los sistemas o señales indicadas.

Resultados estadistica en Twitter sobre rentabilidad esperada en 2020

Comente este fin de semana en un Tweet que la rentabilidad que espero este 2020 con el sistema META Mara a cierre del año y descontando ya comisiones, es entorno al 6% ó 6,5%, y puse un par de preguntas para votar:

1.- ¿Es poca rentabilidad?

2.- ¿Es mucha rentabilidad?

Solo han habido 13 votos, aunque cierto es que solo deje 24 horas para contestar (tampoco es que fueran a votar mas gente con mas tiempo), y los resultados han sido:

62% para la opción 1 y 38% para la opción 2.

Me resulta curioso al menos que con la volatilidad que se ha dado este año, se tenga la impresion de que es poca rentabilidad (habra que ver a fin de año, como terminan la mayoria de fondos). Quizas pase por alto el tema de la volatilidad o drawdown a soportar, el cual es determinante o directamente proporcional a la rentabilidad.

Es decir, a mayor riesgo a soportar mayor rentabilidad y viceversa.

Pues bien, aunque mi objetivo de rentabilidad anualizada es un +10% (el cual a dia de hoy y teniendo en cuenta el ultimo año esta muy proximo, un +9,59% actualmente), el maximo drawdown diario que he soportado ha sido de -16,05% frente al -38,25% del SPY.

En resumen, habra que esperar a cierre del año, para ver que YTD consigue el sistema META Mara, y ver si la rentabilidad en el ultimo año se acerca o se aleja del +10% deseado, y siempre con un drawdown controlado.

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¿Y mañana que compramos?

Hay una regla básica que dice: "No vendas en Pánico"

Pues bien, en las caídas de febrero-marzo, ya sea por pánico, por miedo, por salto de stops, por no tener un sistema, etc se habrá generado Drawdowns importantes en muchos inversores y aun peor se habrán quedado fuera (también por pánico de si seguía cayendo) y tampoco habrán podido recuperarse de las ultimas subidas desde el mes de Abril.

También se leen muchas recomendaciones de que había que estar invertido en Oro, en Nasdaq, incluso en emergentes...Pero quien tiene la "bola de cristal" para saber que las acciones que compres son las que van a subir y no otras, y mas aun, desde cuando habría que tenerlas compradas.

"A puente construido todos somos ingenieros", por tanto de poco sirve saber que tenia que haber tenido comprado, y lo interesante seria saber:

¿Que activos hay que tener a partir de ahora?

Pues la respuesta es fácil, los que te indique el sistema de inversión que tengas o sigas.

En mi caso, mi cartera personal es un reflejo del Sistema META Mara (5 sistemas en 1) basados en el dual Momentum, que a cierre de ayer, presentan los siguientes resultados este año:

VAA Rentabilidad +10,62% y 55,56% de aciertos

GMAA Rentabilidad +6,23% y 70,83% de aciertos

GTAA Rentabilidad +3,95% y 62,96% de aciertos

DAA Rentabilidad +2,60% y 68,18% de aciertos

FAA Rentabilidad +0,88% y 70,37% de aciertos

Y esta es la curva de capital o equity de la cartera este 2020 (incluidas comisiones y sin cobertura divisa EURUSD)

Cualquier interesado en recibir las señales cada mes de manera gratuita hasta Diciembre 2.020  ("Mi granito de arena es..." ) del sistema META MARA, lo pueden solicitar al email: jmrcalin@gmail.com 



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Desglose Backtesting Sistema META Mara

Os dejo el desglose por años de los resultados del backtesting de los diferentes sistemas que componen el Sistema META Mara, asi como los resultados de la combinacion de los 4 sistemas (GTAA,FAA,VAA y DAA) y de la combinacion de los 5 sistemas (GTAA,FAA,VAA,DAA y GMAA).

Desglose 4 sistemas: GTAA, FAA, VAA y DAA

Desglose 5 sistemas: GTAA, FAA, VAA, DAA  y GMAA

Desglose sistema GMAA

Desglose sistema GTAA

Desglose sistema FAA

Desglose sistema VAA

Desglose sistema DAA

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