SLT Extreme (Sistema MAR en mercado bajista)

El ultimo mercado bajista de gran calado (>20%) se dio entre 2008 y 2009. Para definir unas fechas concretas, he cogido el periodo comprendido entre el 30/06/2008 y el 26/02/2010 que corresponde con el periodo en el cual la MM30 mensual del Sp500 es descendente, es decir su MM30 es inferior con respecto al mes anterior y de forma continuada.

Durante ese periodo los beneficios, rentabilidades anualizadas y drawdowns del Dow Jones y del SP500, representadas por sus etfs fueron:

Dow Jones (DIA):

Beneficio: -4,37%

Rentabilidad anualizada: -2,65%

Drawdown: -37,56%

Sp500 (SPY):

Beneficio: -10,37%

Rentabilidad anualizada: -6,38%

Drawdown: -41,82%

¿Como se comporto el sistema MAR, tanto para el duo DIA/AGG como para el duo SPY/AGG?

Duo DIA/AGG:

Beneficio: +31,69%

Rentabilidad anualizada: +18,04%

Drawdown: -4%

Duo SPY/AGG:

Beneficio: +29,05%

Rentabilidad anualizada: +16,60%

Drawdown: -4%

¿y en el anterior mercado bajista del 28/02/2001 al 30/09/2003?

Sp500 (SPY):

Beneficio: -16,21%

Rentabilidad anualizada: -6,61%

Drawdown: -34,09%

Duo SPY/AGG:

Beneficio: +25,41%

Rentabilidad anualizada: +9,15%

Drawdown: -8,42%

Dow Jones (DIA):

Beneficio: -7,03%

Rentabilidad anualizada: -2,78%

Drawdown: -28,71%

Duo DIA/AGG:

Beneficio: +25,13%

Rentabilidad anualizada: +9,05%

Drawdown: -4,22%