SLT (Operación cerrada GRUMAB.MX Abril 2016)

Se ha cerrado otra operación mediante SLT en el mes de Abril.

Mediante SLT:

Valor méxicano GRUMAB abierta el 21/08/2015 con un rendimiento de +13,11% (confirmado el precio de apertura del lunes en 249,55)

El valor dio condición de entrada el 14/08/2015 con un precio de 220,95, y por tanto un stoploss de 203,27= 8%220,95 y un SLT inicial de 194,44= 12%220,95.

El precio de compra el lunes en la apertura fue de 220,62. El valor ha continuado su tendencia alcista sin llegar a tocar el stoploss, hasta que a cierre semanal el precio del valor 249,36 ha quedado por debajo del nivel SLT 253,18 (inferior al 12%) y por tanto se debe ejecutar la venta del valor a mercado el lunes en la apertura.

En lo que llevamos de año 2016, se han cerrado 11 operaciones, 9 con rendimiento positivo y 2 con rendimiento negativo (aún queda 8 posiciones abiertas).

Desde 03/06/2011 ATD-B.TO +563,53%
Desde 28/06/2013 TDG +62,59%
Desde 15/03/2013 SNA +76,46%

Desde 20/09/2013 FER.MC +47,66%
Desde 23/05/2014 GAPB.MX +86,46%
Desde 05/09/2014 NOVO-B.CO +27,49%
Desde 23/01/2015 VGR +9,78%

Desde 30/01/2015 DSV.CO +26,20%
Desde 21/08/2015 GRUMAB.MX +13,11%

Desde 30/10/2015 ATO.PA -8%

Desde 11/12/2015 ALK -9,28%

Como se muestra en los resultados de aplicar SLT, se cortan rápidamente las perdidas y se deja correr los beneficios.

En el enlace "Operaciones todavía abiertas desde 2003" se pueden ver las rentabilidades actuales de las operaciones que dieron condición de entrada mediante SLT y que aun siguen abiertas.

SLT (Operación cerrada VGR Abril 2016)

Ha comenzado Abril 2016 y se han cerrado 1 operacion mediante SLT.

Mediante SLT:

Valor americano VGR abierta el 23/01/2015 con un rendimiento de +9,78% (confirmado el precio de apertura del lunes en 21,34)

El valor dio condición de entrada el 16/01/2015 con un precio de 19,39, y por tanto un stoploss de 17,84= 8%19,39 y un SLT inicial de 17,08= 12%19,39.

El precio de compra el lunes en la apertura fue de 19,45. El valor ha continuado su tendencia alcista sin llegar a tocar el stoploss, hasta que a cierre semanal el precio del valor 21,5 ha quedado por debajo del nivel SLT 21,62 (inferior al 12%) y por tanto se debe ejecutar la venta del valor a mercado el lunes en la apertura.

En lo que llevamos de año 2016, se han cerrado 10 operaciones, 8 con rendimiento positivo y 2 con rendimiento negativo (aún queda 9 posiciones abiertas).

Desde 03/06/2011 ATD-B.TO +563,53%
Desde 28/06/2013 TDG +62,59%
Desde 15/03/2013 SNA +76,46%

Desde 20/09/2013 FER.MC +47,66%
Desde 23/05/2014 GAPB.MX +86,46%
Desde 05/09/2014 NOVO-B.CO +27,49%
Desde 23/01/2015 VGR +9,78%

Desde 30/01/2015 DSV.CO +26,20%

Desde 30/10/2015 ATO.PA -8%

Desde 11/12/2015 ALK -9,28%

Como se muestra en los resultados de aplicar SLT, se cortan rápidamente las perdidas y se deja correr los beneficios.

En el enlace "Operaciones todavía abiertas desde 2003" se pueden ver las rentabilidades actuales de las operaciones que dieron condición de entrada mediante SLT y que aun siguen abiertas.

SLT (Resumen Estrategia SLT en Youtube)

En los enlaces de la parte de arriba a la derecha, se puede acceder al resumen de la estrategia SLT que he descrito en un video colgado en Youtube.

SLT en Youtube

Para mayor información se pueden visualizar las entradas del blog y para cualquier aclaración se puede contactar por email: jmrcalin@gmail.com

SLT (Tendencia Alcista & Tendencia Bajista)

En SLT solo se invierte en operaciones a largos, es decir cuando la tendencia es alcista. 

Por tanto, es imprescindible saber si la tendencia de mercado es alcista o bajista, para saber si se debe operar a largos o no.

En la red hay infinidad de maneras de definir cuando una tendencia es alcista o bajista y asi como la manera de determinar en que tendencia o pauta se encuentra el mercado, ya sea mediante el Market Timming (ADn y Oscilador McClella), ondas de Elliot, mediante la linea de avance y descenso, flujo de capital de renta variable hacia los bonos, etc.

Una manera sencilla y eficaz, es emplear la MM30 ponderada semanal del Sp500 y si su pendiente es alcista respecto de una semana a otra y ademas el precio del valor SP500 cotiza por encima de su MM30, se puede decir que la tendencia del mercado es alcista.

En la gráfica, se puede ver teniendo en cuenta desde el comienzo del 2015 hasta la fecha, que la zona representada en amarillo, corresponde con periodos semanales donde la tendencia de la MM30 semanal del Sp500 indica que es bajista y por tanto no se deben abrir nuevas operaciones en los mercados de la zona USA (Amex, Nasdaq y Nyse).

Nota: En el resto de mercados (Dinamarca, Mexico, Canada y zona Euro), donde invierte SLT, no tiene en cuenta la MM30 semanal del Sp500.

Como se puede observar cuando la tendencia de la MM30 es alcista, periodo desde comienzo 2015 hasta junio 2015, se pueden dar semanas individuales que la pendiente pierde su tendencia alcista (finales enero 2015) para luego continuar su tendencia.

Del mismo modo se puede observar como desde junio de 2015 hasta comienzos de marzo 2016 la mayor parte de la tendencia de la MM30 semanal ha sido bajista, lo que supone no entrar en operaciones a largo.

Para asegurar que MM30 ha restablecido su tendencia alcista despues de un periodo largo de tendencia bajista, en SLT se mira que el valor semanal de la MM30 mensual del Sp500, es mayor o igual al marcado en las ultimas 4 semanas anteriores.

Se puede observar en la zona coloreada en verde, que a pesar de que la MM30 semanal ha cogido tendencia alcista, como el valor 2016,77 de su equivalente en mensual es inferior al de hace 4 semanas 2017,51, no se permite abrir operaciones a largos en USA.

A cierre semanal el valor en semanal (2016,77) equivalente a la MM30 mensual ha igualado al valor de hace 4 semanas (2016,77) y como la MM30 semanal tiene su pendiente alcista y el precio cerro por encima de su media, se cumplio las condiciones para entrar en valores del mercado USA.

De tal manera que se puede decir, que el retroceso que ha experimentado el Sp500 desde Julio/Agosto de 2015 hasta comienzo de marzo de 2016 ha finalizado, siendo el mes de marzo de 2016 el que ha confirmado la continuacion de la tendencia alcista del Sp500 y por tanto se abriran nuevas oportunidades de inversión en el mercado USA (excepto en los meses de Abril y Julio que por pauta estacional SLT no opera en ningún mercado).

Otro indicador que puede orientar sobre la tendencia alcista del mercado, es el número de sectores USA que tienen su precio cotizando por encima de su MM30 semanal, siendo esta alcista y ademas que el sector tenga un Rscmansfield positivo.

Cuanto mayor es el número de sectores que cumplen las condiciones descritas, mayor es la salud del mercado y por tanto la del indice Sp500.

SLT (ICB a 25/03/2016)

A cierre semanal solo hay 5 sectores y 11 subsectores de la zona Euro que cumplan con los requisitos SLT. 

Aunque a cierre semanal no hay valores dentro de estos sectores y subsectores que cumplan con el resto de condiciones de entrada que establece SLT para cada mercado descrito en la zona euro.

Para los sectores y subsectores de USA, tenemos:

Se puede ver en la gráfica el valor del RscMansfield de cada sector y subsector que a cierre semanal cumplen los requisitos de SLT.

En total hay 20 sectores y 40 subsectores de los 41 sectores y 114 subsectores disponibles, donde se podrían buscar oportunidades de inversión.

Aunque a cierre semanal no hay valores dentro de estos sectores y subsectores que cumplan con el resto de condiciones de entrada que establece SLT para cada mercado descrito en la zona USA.

Si se quiere ver tanto la fuerza (RscMansfield) de los sectores y subsectores de Europa y USA, ordenadas de mayor a menor, y asi como los tickets sectores/subsectores ICB de todos los paises de la zona euro y la zona USA, se debe solicitar mediante email a jmrcalin@gmail.com la activación para su visualización.

SLT (Entendiendo la funcionalidad del stoploss)

A cierre semanal hay 2 valores (FGR.PA y AC.MX) los cuales han cerrado con un precio lo suficientemente alejado del stoploss, para que en el caso de que el precio se gire a la baja, la salida sera mediante SLT y no por Stoploss.

En el caso de FGR, la salida SLT (58,84) queda por encima del precio de compra (58,35) y por tanto, si el precio se gira y sale por SLT, se sale con beneficios, si el precio de venta en la apertura del lunes queda por encima de 58,35.

La rentabilidad actual del valor es de +14,58%, pero en ningún caso se mueve el stoploss original (el que colocamos en el broker). Tampoco se abre ninguna posición aunque se haya liberado riesgo, ya que solo se abren nuevas posiciones cuando se vende el valor y deja hueco en la cartera.

En el caso del valor mexicano AC.MX, la rentabilidad actual es de +7,74%, y aunque la salida SLT  (103,73) todavía no esta por encima del precio de compra (109,39), si que se situa por encima del stoploss original (95,9), así pues en caso de que el precio del valor se gire, se saldría por salida SLT y no por stoploss (a no ser que caiga mas de un 16%), pero con perdida.

Resumiendo, el stoploss original que se coloca en la orden de compra que mandamos al broker, bajo ningún concepto se mueve, ni por reparto de dividendos, ni porque el valor haya alcanzado un % respecto a su precio de compra, ni por superación de máximos, etc.

Su única función es actuar para cortar rápidamente las perdidas en el caso de que el valor no siga su tendencia alcista. 

Para salir del valor se utiliza la salida SLT, y está es la manera de obtener jugosas rentabilidades en el caso de que el valor siga su tendencia alcista.

En definitiva el stoploss es el stop de gestión que se utiliza para proteger el capital y la salida SLT es el stop de protección de beneficios que se utiliza si la tendencia del valor se gira a la contra.

Por tanto, la mejor manera de recortar las perdidas, no es abriendo nuevas operaciones, sino no moviendo el stoploss, no subir el stoploss al breakeven y dejar suficiente holgura a la salida del valor (12% salida SLT).

Subir el stoploss al Breakeven, es la manera más rápida de perder, por asegurar beneficios.

SLT (ICB a 18/03/2016)

A cierre semanal solo hay 5 sectores y 11 subsectores de la zona Euro que cumplan con los requisitos SLT. 

Aunque a cierre semanal no hay valores dentro de estos sectores y subsectores que cumplan con el resto de condiciones de entrada que establece SLT para cada mercado descrito en la zona euro.

Para los sectores y subsectores de USA, tenemos:

Se puede ver en la gráfica el valor del RscMansfield de cada sector y subsector que a cierre semanal cumplen los requisitos de SLT.

En total hay 22 sectores y 46 subsectores de los 41 sectores y 114 subsectores disponibles, donde se podrían buscar oportunidades de inversión.

Aunque a cierre semanal no hay valores dentro de estos sectores y subsectores que cumplan con el resto de condiciones de entrada que establece SLT para cada mercado descrito en la zona USA.

A pesar de la mejoría del SP500 que se encuentra ya solo -3,81% de sus máximos Drawdown SP500 el sistema SLT no entra en valores USA hasta que la MM30 mensual del SP500 consolida que su pendiente es alcista, alrededor de los 2017,51, actualmente esta en los 2014,45.

Si se quiere ver tanto la fuerza (RscMansfield) de los sectores y subsectores de Europa y USA, ordenadas de mayor a menor, y asi como los tickets sectores/subsectores ICB de todos los paises de la zona euro y la zona USA, se debe solicitar mediante email a jmrcalin@gmail.com la activación para su visualización.