SLT Extreme (Análisis MFE de Ori)

El valor americano ORI dio señal de venta el 01/11/2016 en la apertura del mercado, con una salida por stoploss y rentabilidad negativa de -9,77%, al quedar el cierre semanal de 16,58 por debajo del stoploss en 16,91

El MFE (Maximum Favorable Excursion) fue de +7,78% para terminar con una perdida del -9,77%.

¿esta mal ejecutada la operación?

En realidad no, a pesar de haber pasado de ser una operacion ganadora a una operacion perdedora, ya que la gestión del stop de perdidas se ha realizado correctamente, no ejecutandose hasta que el cierre semanal ha quedado por debajo del stoploss.

Con el deslizamiento que ha tenido la venta respecto al -8% de stoploss prefijado de inicio, la operacion mas o menos ha supuesto una perdida del -1,43% sobre el capital total, aunque parezca que ha sido mucho por el aspecto de la vela originada a cierre semanal y que ha dejado al precio por debajo de la salida SLT y la salida por stoploss.

SLT Extreme (Ori y Sxi venta por stoploss)

Ambos valores americanos Ori y Sxi, han dado orden de venta por stoploss, con precios de venta en la apertura del 31/10/2016 en 16,61 y 79,85, lo que representa unas perdidas con respecto al precio de compra (incluyendo dividendos) de -9,75% y -13,99% respectivamente.

El sistema SLT Extreme esta en máximo Drawdown (-7,34%) y mantiene 4 posiciones abiertas: FGR.PA, JEN.DE, EMA.TO y DPS

En el peor de los casos, aunque saltaran los stopsloss de estas posiciones, no se llegaria aun al maximo drawdown que indica el backtesting entre un -10,5% y -11%

SLT Extreme (CLX salida por SLT +79,40%)

El valor americano CLX (Clorox Co) fue compra el 30/11/2012 a 66,59 dolares y ha cerrado esta semana en 120,05, por debajo de la salida SLT en 121,05, por tanto se vendera a mercado el lunes en la apertura, con una rentabilidad acumulada de +79,40% (apertura en 119,46).

Otro valor en cartera SLT desde el 02/11/2012 y que se beneficia de las ventajas del sistema SLT a la hora de gestionar los stoploss y con una rentabilidad acumulada de +110,70%,  y aun en cartera,  es el valor canadiense OCX.TO (Onex Corp)

El resto de valores en cartera, aun abiertos desde 2003, se pueden consultar en el menu de la derecha, en el enlace "Historico de operaciones SLT"->"Operaciones todavia abiertas desde 2003"

REGISTRO 21,22,23,24: GFREGIOO.MX, ASURB.MX, GFNORTEO.MX, TIH.TO (21/10/2016)

Valor: Banregio Grupo Financiero  (GFREGIOO.MX)
Señal de Entrada: 21/10/2016 cierre en 120,17
Stoploss: 8% 120,17 = 110,56
SLT: 12% 120,17 = 105,75
Precio Compra: 118,77

SLT actual: 18/11/2016 en 107,74
% Rentabilidad Precio: 18/11/2016 en 108,42 (-8,71%) OPERACION PERDEDORA

Valor: Grupo Aeroportuario del Sureste  (ASURB.MX)
Señal de Entrada: 21/10/2016 cierre en 301,31
Stoploss: 8% 301,31 = 277,21
SLT: 12% 301,31 = 265,15
Precio Compra: 303

SLT actual: 20/01/2017 en 270,52
% Rentabilidad Precio: 20/01/2017 en 300,1  (-0,96%)

Valor: Grupo Financiero Banorte  (GFNORTEO.MX)
Señal de Entrada: 21/10/2016 cierre en 112,73
Stoploss: 8% 112,73 = 103,71
SLT: 12% 112,73 = 99,20
Precio Compra: 113,09

SLT actual: 11/11/2016 en 99,20
% Rentabilidad Precio: 11/11/2016 en 95,5 (-15,55%) OPERACION PERDEDORA

Valor: Toromont Industries  (TIH.TO)
Señal de Entrada: 21/10/2016 cierre en 40,45 div 40,45-0,18=40,27
Stoploss: 8% 40,45 = 37,21 div 37,05
SLT: 12% 40,45 = 35,60
Precio Compra: 40,51 div 40,33

SLT actual: 20/01/2017 en 38,54
% Rentabilidad Precio: 20/01/2017 en 41,68 (+3,35%)

SLT Extreme ( Y como empiezo en esto de la Bolsa)

El que mas o que menos ha pasado por esta fase, una vez que le ha picado la curiosidad de la Bolsa.

Ya sea a traves de un conocido, una web, un libro, un curso, un evento, una revista financiera, etc, al final la pregunta es: ¿Y como empiezo en esto de la Bolsa?

Lo primero es ser consciente de que tipo de inversión es la mas apropiada al perfil inversor de cada uno: trading diario, semanal, divisas, indices, materias primas, bonos, etc

Luego resulta, que te hablan de analisis fundamental, analisis tecnico, indicadores, backtesting, gestion de riesgo, stoploss, sectores, entrada a largos, entrada a cortos, etc

Un sinfin de terminos y vocabulario que necesita de horas y horas de lectura y formacion, para entender donde colocamos nuestros "ahorros".

Mas tarde necesitas de herramientas y buscadores que te faciliten los analisis, y claro, ello conlleva suscribirte a un "foro de bolsa" normalmente de pago, que te facilite que valores son mas favorables para invertir, o en su defecto, dedicar mas horas para aprender programación o sistemas de inversion.

En definitiva, que cuando ya estas preparado para invertir de manera real, y realizas tus primeras operaciones, el mercado retrocede y te hace saltar los stoploss a modo de metralleta, generandote unas perdidas que nadie te ha dicho, en ninguno de los cursos, libros y recomendaciones habidas y por haber.

Mi recomendación, es que si verdaderamente te gusta la inversión, has de buscar el mejor metodo que se adapte a tu personalidad, pero no te creas a quien te ofrece la "gallina de los huevos de oro".

Como dice un dicho aleman: "Keine Freude, ohne Leid", traducido al español: "No hay alegria, sin dolor"

SLT Extreme (Comportamiento Cartera 1º Año)

A cierre de esta semana, se cumplirá 1 año desde el registro de operaciones mediante SLT.

Como aspectos positivos podemos destacar:

- Bajo % de operaciones perdedoras por stoploss, un 27,78% (Se han realizado 18 operaciones, con un total de 5 perdedoras.

- Las 18 operaciones se han diversificado en los 5 mercados que se opera, en proporción al tamaño de cada mercado: Dinamarca (1), Mexico (1), Canada (2), Zona Euro (5) y Zona USA (9)

- El máximo Drawdown registrado ha sido de -5,40% estando por debajo del riesgo global establecido para la cartera 7% y del máximo drawdown indicado en los backtesting (entre -10% y -11%)

Como aspectos negativos podemos destacar:

- La rentabilidad anual de 2016 y la histórica de las operaciones registradas desde Octubre de 2015, es negativa, siendo a cierre semanal de -4,33% y -5,08% respectivamente

- La máxima perdida por operación perdedora por salto de stoploss ha sido de -17,94%

En resumen:

El comportamiento de la cartera SLT extreme, es normal por ser una estrategia de medio plazo sobre acciones y es característico en estos sistemas de que las operaciones aun abiertas necesitan de tiempo (superior a 1 año)  para compensar las perdidas de las operaciones perdedoras, siendo un tiempo de 5 años el promedio, para confirmar si la curva equity es rentable o no.

De todos modos, mi recomendación es que antes de confiar el dinero en una estrategia o sistema de trading, comprobar en la medida en la que se pueda (backtesting, informes de rentabilidad anuales, curva equity de rentabilidad  y Drawdowns, fiabilidad de datos para el histórico, tiempo muestreo datos, etc), que el sistema se adecua a nuestros intereses, ya que no solo en la red te puedes encontrar infinidad de sistemas o cursos, sino también a pie de la calle, como se muestra en la siguiente foto, que cualquier sitio es bueno para anunciar un “curso de bolsa y trading”

SLT Extreme (CLX aún sigue en cartera)

El valor americano CLX (Clorox Co) fue compra el 30/11/2012 a 66,59 dolares y ha cerrado esta semana en 121,77, llevando una rentabilidad acumulada de +82,85%

Esta semana hizo un minimo de 120,39 inferior a la salida SLT situada en 121,045, pero como a cierre semanal, el valor fue de 121,77 superior a la salida SLT, aun se mantiene en cartera.

Por otro lado, esta semana el SP500 se ha dejado un -1,01% de rentabilidad respecto a la semana pasada, mientras la cartera de SLT a aumentado ligeramente su rentabilidad en +0,12%, pasando de -4,45% a -4,33% como se puede apreciar en el menu de la derecha indicado como "Rentabilidad Cartera SLT"->Portfolio SLT&Sp500