SLT Extreme (Con la llegada de Trump....)

A cierre de esta semana tras las elecciones USA, se han cerrado 7 posiciones, 2 en positivo y 5 en negativo:

Valor ALSEA.MX +7,69% Precio apertura 58,40 (+8,34%)

Valor FGR.PA +8,22% Precio apertura 61,94 (+8,95%)

Valor CARL-B.CO -9,78% Precio apertura 588 (-9,40%)

Valor DPS -12,08% Precio apertura 82,32 (-12,15%)

Valor CCL-B.TO -9,46% Precio apertura 227,51 (-9,46%)

Valor ALT.PA -8,56% Precio apertura 12,33 (+8,95%)

Valor GFNORTEO.MX -16,18% Precio apertura 95,5 (+8,95%)

El Drawdown actual es del -10% y la cartera SLT, actualmente mantiene las posiciones abiertas en JEN.DE y EMA.TO, y ha dado orden de compra en la apertura del lunes a mercado en 4 valores americanos: AVX, UPS, MMC y BIF (siendo este ultimo un etf).

De la misma manera que el importe global de la cartera ha disminuido un 10%, el importe del riesgo por operacion tambien es un 10% menor, manteniendo el riesgo global en un 7% y 6 operaciones abiertas con riesgo.

De esta manera, en caso de que las operaciones sigan siendo perdedoras, la perdida es menor por importe de operacion, para que la suma del riesgo de las 6 operaciones coincida con  el riesgo global del 7% del importe actual de la cartera y no con el inicial.

REGISTRO 25,26,27,28: AVX, UPS, BIF, MMC (11/11/2016)

Valor: AVX Corporation  (AVX)
Señal de Entrada: 11/11/2016 cierre en 14,95 DIV 14,95-0,11= 14,84
Stoploss: 8% 14,95 = 13,75 DIV 13,65
SLT: 12% 14,95 = 13,16
Precio Compra: 14,85 DIV 14,74

SLT actual: 20/01/2017 en 13,40
% Rentabilidad Precio: 20/01/2017 en 15,77 (+6,20%)

Valor: United Parcel Service  (UPS)
Señal de Entrada: 11/11/2016 cierre en 114,23 DIV 114,23-0,83= 113,4
Stoploss: 8% 114,23 = 105,09 DIV 104,33
SLT: 12% 114,23 = 100,52
Precio Compra: 114,51 DIV 113,68

SLT actual: 20/01/2017 en 105,25
% Rentabilidad Precio: 20/01/2017 en 114,96 (+0,39%)

Valor: Boulder Growth & Income  (BIF)
Señal de Entrada: 11/11/2016 cierre en 8,5 div 8,5-0,034=8,47 div 8,47-0,034= 8,44 div 8,44-0,034= 8,41 div 8,41-0,034= 8,38 div 8,38-0,034= 8,35 div 8,35-0,034= 8,32 div 8,32-0,034= 8,29
Stoploss: 8% 8,5 = 7,82 div  7,79 div 7,76 div 7,73 div 7,71 div 7,68 div 7,65 div 7,63
SLT: 12% 8,5 = 7,48
Precio Compra: 8,57 div 8,54 div 8,51 div 8,48 div 8,45  div 8,42 div 8,39 div 8,36

SLT actual: 30/12/2016 en 7,93
% Rentabilidad Precio: 30/12/2016 en 8,93 (+5,31%)

Valor: Marsh & McLennan  (MMC)
Señal de Entrada: 11/11/2016 cierre en 67,78 div 67,78-0,34= 67,44 div 67,44-0,34= 67,10
Stoploss: 8% 67,78 = 62,36 div 62.05 div 61.73
SLT: 12% 67,78 = 59,8
Precio Compra: 67,92 div 67,58 div 67,24

SLT actual: 03/02/2017 en 62.06
% Rentabilidad Precio: 03/02/2017 en 70,52 (+4,35%)

SLT Extreme (Análisis MFE de Ori)

El valor americano ORI dio señal de venta el 01/11/2016 en la apertura del mercado, con una salida por stoploss y rentabilidad negativa de -9,77%, al quedar el cierre semanal de 16,58 por debajo del stoploss en 16,91

El MFE (Maximum Favorable Excursion) fue de +7,78% para terminar con una perdida del -9,77%.

¿esta mal ejecutada la operación?

En realidad no, a pesar de haber pasado de ser una operacion ganadora a una operacion perdedora, ya que la gestión del stop de perdidas se ha realizado correctamente, no ejecutandose hasta que el cierre semanal ha quedado por debajo del stoploss.

Con el deslizamiento que ha tenido la venta respecto al -8% de stoploss prefijado de inicio, la operacion mas o menos ha supuesto una perdida del -1,43% sobre el capital total, aunque parezca que ha sido mucho por el aspecto de la vela originada a cierre semanal y que ha dejado al precio por debajo de la salida SLT y la salida por stoploss.

SLT Extreme (Ori y Sxi venta por stoploss)

Ambos valores americanos Ori y Sxi, han dado orden de venta por stoploss, con precios de venta en la apertura del 31/10/2016 en 16,61 y 79,85, lo que representa unas perdidas con respecto al precio de compra (incluyendo dividendos) de -9,75% y -13,99% respectivamente.

El sistema SLT Extreme esta en máximo Drawdown (-7,34%) y mantiene 4 posiciones abiertas: FGR.PA, JEN.DE, EMA.TO y DPS

En el peor de los casos, aunque saltaran los stopsloss de estas posiciones, no se llegaria aun al maximo drawdown que indica el backtesting entre un -10,5% y -11%

SLT Extreme (CLX salida por SLT +79,40%)

El valor americano CLX (Clorox Co) fue compra el 30/11/2012 a 66,59 dolares y ha cerrado esta semana en 120,05, por debajo de la salida SLT en 121,05, por tanto se vendera a mercado el lunes en la apertura, con una rentabilidad acumulada de +79,40% (apertura en 119,46).

Otro valor en cartera SLT desde el 02/11/2012 y que se beneficia de las ventajas del sistema SLT a la hora de gestionar los stoploss y con una rentabilidad acumulada de +110,70%,  y aun en cartera,  es el valor canadiense OCX.TO (Onex Corp)

El resto de valores en cartera, aun abiertos desde 2003, se pueden consultar en el menu de la derecha, en el enlace "Historico de operaciones SLT"->"Operaciones todavia abiertas desde 2003"

REGISTRO 21,22,23,24: GFREGIOO.MX, ASURB.MX, GFNORTEO.MX, TIH.TO (21/10/2016)

Valor: Banregio Grupo Financiero  (GFREGIOO.MX)
Señal de Entrada: 21/10/2016 cierre en 120,17
Stoploss: 8% 120,17 = 110,56
SLT: 12% 120,17 = 105,75
Precio Compra: 118,77

SLT actual: 18/11/2016 en 107,74
% Rentabilidad Precio: 18/11/2016 en 108,42 (-8,71%) OPERACION PERDEDORA

Valor: Grupo Aeroportuario del Sureste  (ASURB.MX)
Señal de Entrada: 21/10/2016 cierre en 301,31
Stoploss: 8% 301,31 = 277,21
SLT: 12% 301,31 = 265,15
Precio Compra: 303

SLT actual: 20/01/2017 en 270,52
% Rentabilidad Precio: 20/01/2017 en 300,1  (-0,96%)

Valor: Grupo Financiero Banorte  (GFNORTEO.MX)
Señal de Entrada: 21/10/2016 cierre en 112,73
Stoploss: 8% 112,73 = 103,71
SLT: 12% 112,73 = 99,20
Precio Compra: 113,09

SLT actual: 11/11/2016 en 99,20
% Rentabilidad Precio: 11/11/2016 en 95,5 (-15,55%) OPERACION PERDEDORA

Valor: Toromont Industries  (TIH.TO)
Señal de Entrada: 21/10/2016 cierre en 40,45 div 40,45-0,18=40,27
Stoploss: 8% 40,45 = 37,21 div 37,05
SLT: 12% 40,45 = 35,60
Precio Compra: 40,51 div 40,33

SLT actual: 20/01/2017 en 38,54
% Rentabilidad Precio: 20/01/2017 en 41,68 (+3,35%)