CARTERA SLT: Valores SLT Extreme-Semana 26/05/2017

Valor:  United Continental Holdings (UAL)
Señal de Entrada: 26/05/2017 cierre en 81,25
Stoploss: 8% 81,25 = 74,75
SLT: 12% 81,25 = 71,5
Precio Compra: ¿?

Valor:  Semtech Corp (SMTC)
Señal de Entrada: 26/05/2017 cierre en 37,1
Stoploss: 8% 37,1 = 34,13
SLT: 12% 37,1 = 32,65
Precio Compra: ¿?

CARTERA SLT: Valores SLT Extreme-Semana 12/05/2017

Valor:  Qiagen (QIA.DE)
Señal de Entrada: 12/05/2017 cierre en 29,57
Stoploss: 8% 29,57 = 27,2
SLT: 12% 29,57 = 26,02
Precio Compra: ¿?

Valor:  Flir Systems (FLIR)
Señal de Entrada: 12/05/2017 cierre en 37,49
Stoploss: 8% 37,49 = 34,49
SLT: 12% 37,49 = 32,99
Precio Compra: ¿?

CARTERA SLT: Valores SLT Extreme-Semana 05/05/2017

Estos son los 20 valores que ha seleccionado el buscador SLT Extreme.

Si se esta interesado en visualizar la grafica del precio, con los indicadores utilizados por el sistema SLT Extreme (Atlas, MM30, RscMansfield valor, sector y subsector, y fuerza del indice),  se puede solicitar al email: jmrcalin@gmail.com

CARTERA SLT: Mes de Mayo 2017

Para este mes de Mayo de 2017, la cartera SLT: SLT Extreme + Sistema MAR, se encuentra en el Paso 2 dentro de un mercado alcista:

80% en renta variable (60% acciones + 20% ETFs)

20% en bonos (20% ETFs Bonos)

Los ETFs para el mes de Mayo 2017 son: 

DLS (WisdomTree International SmallCap Dividend Fund)

IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond)

CARTERA SLT (Diversificación)

Como se indica en el encabezado fijo del blog, el lema de la cartera SLT es "Cortar perdidas rápidamente y dejar correr las ganancias lentamente, sin sufrir mucho".

Para ello, la cartera SLT se basa en 2 axiomas, para tener un Drawdown controlado:

1.- Una cartera equilibrada entre acciones y bonos 60/40, mejora el riesgo/rendimiento, capturando el 90% del rendimiento ofrecido por la renta variable, con tan solo el 65% de la volatibilidad

2.- En mercados bajistas, la relacion 60% Bonos y 40% acciones, representa un maximo riesgo de perdida o drawdown de la cartera a asumir del 15%.

Como se indica en la imagen adjunta, en mercados alcistas, la cartera SLT, esta compuesta por un 60% fijo en acciones y un 40% en Etfs/Etfs Bonos, y en mercados bajistas, la cartera SLT, esta compuesta por un 60% en Bonos y un 40% en Etfs/Etfs Bonos

La estrategia para operar el 60% del capital total de la cartera, es la denominada SLT Extreme, que se basa en un sistema tendencial de acciones en semanal, que diversifica en Mercados con su correspondientes divisas (Dinamarca, Suiza, Mexico, Canada, Inglaterra, Zona Euro y Zona USA), y en sectores y subsectores.

La estrategia para operar el 40% del capital total de la cartera, es la denominada MAR (Momentum Absoluto Rotacional), que se basa en un sistema de Momentum en mensual, diversificado en una lista de ETFs que representan a los small caps, renta variable, sectores y bonos.

Es importante recalcar, que la diversificacion, no solo consiste en comprar en diferentes mercados, sectores o activos, sino que es imprescindible diversificar en sistemas que no esten correlacionados, (como puede ser uno tendencial con uno de momentum), ya que cuando el mercado es bajista, caen por igual los activos, aunque sean de diferentes mercados y/o sectores

CARTERA SLT : Mes de Abril 2017

Para este mes de Abril de 2017, la cartera SLT: SLT Extreme + Sistema MAR, se encuentra en el Paso 2 dentro de un mercado alcista:

80% en renta variable (60% acciones + 20% ETFs)

20% en bonos (20% ETFs Bonos)

Los ETFs para el mes de Abril 2017 son: 

DLS (WisdomTree International SmallCap Dividend Fund)

IEI (iShares 3-7 Year Treasury Bond)

SLT Extreme (Sistema MAR en la practica)

Para este mes de Abril 2017, el sistema MAR estara comprado en los activos:

DLS: WisdomTree International SmallCap Dividend Fund

IEI:  iShares 3-7 Year Treasury Bond

como se puede ver en el siguiente enlace: Histórico de Operaciones sistema MAR 2017

La correlación entre DLS e IEI es de 0,16

La rentabilidad acumulada y drawdown desde el 31/12/2010 hasta la fecha, es decir en el periodo fuera de muestra utilizado para el Walkforward del sistema MAR es de:

Los resultados estadísticos son:

Finalmente, la rentabilidad acumulada en este 2017 es de +4,45%, frente a la de +5,53% del Sp500

No es un sistema para operar por si solo una cartera, sino que es un sistema que complementa a otro sistema, preferentemente tendencial sobre acciones. 

En el caso de la cartera SLT, el sistema de momentum de etfs MAR corresponde con el 40% del capital total y el sistema tendencial de acciones SLT Extreme corresponde con el 60% del capital total de la cartera SLT.