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sábado, 27 de agosto de 2016

SLT Extreme (El volumen semanal como filtro de liquidez)

A cierre semanal cuando se ejecutan los screeners para ver que valores cumplen condiciones para ser opción de compra según SLT, aparecen valores que luego han de pasar el filtro de liquidez.

El filtro de liquidez consiste, en determinar si el valor tiene suficientemente liquidez para ser comprado. Para ello el importe de liquidez debe ser mayor al importe de compra que determina la gestión de riesgo de SLT.

El importe de liquidez se calcula: dividiendo el volumen semanal entre 1500 y el resultado multiplicarlo por el precio del valor.























El valor danes SCHO.CO que ha salido como opción de compra, tiene un volumen semanal de 83300 que dividido por 1500 y multiplicado por el precio de 421, da un importe de: 23379,54 coronas danesas, que son 3139,05 euros

Para saber si este importe de liquidez de 3139,05 euros es suficiente, se compara con el importe de compra que permite la gestión de riesgo SLT con respecto al capital total de la cartera, y nos indica que el riesgo a asumir es de 435,26 y el importe de compra sera de 435,26/0.08= 5440,75 euros.

Por tanto, la liquidez del valor SCHO.CO de 3139,05 euros es inferior a la necesaria de 5440,75 euros, y entonces el valor SCHO.CO se descarta como opción de compra, al no pasar el filtro de liquidez.


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