CARTERA SLT: Sistema Señales MARA Strategy

Desde el mes de Abril 2019 se han enviado las señales del sistema MARA Strategy (Meta MARA + MARA) de forma gratuita a todos aquellos que lo habéis solicitado al email: jmrcalin@gmail.com para su evaluación.

A partir de Diciembre 2019, se seguirán mandando según coste adjunto, para que se valore el aporte del mismo. Las opciones de pago mensual son las siguientes:

Opción 1: Cada sistema META MARA por separado: 5 euros (incluye las señales del sistema META MARA elegido: META GTAA o META FAA o META VAA o META DAA)

Opción 2: Sistema META MARA: 15 euros (incluye las señales de los 4 sistemas: META GTAA, META FAA, META VAA y META DAA)

Opción 3: Sistema MARA: 10 euros (incluye las señales del sistema MARA para 10 posiciones)

Opción 4: Sistema META MARA y MARA: 20 euros (incluye la totalidad de señales de ambos sistemas)

¿Como apuntarse y que salga gratuito?

1.- Durante la ultima semana del mes se realiza la transferencia por parte del interesado de la opción de pago elegida para recibir las señales por email.

2.- El último dia de mes y a cierre de mercado, se envía las señales por email.

3.- Durante la primera semana del mes siguiente se devuelve el importe de la transferencia recibida, si el resultado de la suma de los rendimientos de todas las señales del sistema elegido el mes anterior es negativo.

CORRECTO. LAS SEÑALES PUEDEN SEGUIR SIENDO GRATUITAS!!!

La idea y siguiendo la filosofía del blog ("compartir es ganar"), es que solo se pague por las señales si la suma de los rendimientos de estas han tenido rendimiento positivo (sin contar las comisiones), de tal manera que los meses que la suma de los rendimientos de las señales del sistema elegido hayan tenido un resultado negativo, se retornara el coste del mes de la opción de pago elegida.

Veamos un ejemplo:

En el caso de haber elegido la opción 4 (pago de 20 euros por todas las señales de cada sistema), se enviara a cierre del ultimo dia de mes por email, una imagen como la adjunta, donde se indica las señales para el mes entrante (en este caso Noviembre) y el resultado del rendimiento de las señales del mes anterior (en este caso Octubre).

Se aprecia que la suma de los rendimientos de las señales de cada sistema durante el mes de Octubre, dan un resultado positivo y por tanto en este caso, no se retornara el pago durante la primera semana de Noviembre.

En cambio, si el resultado de la suma de los rendimientos de todas las señales salen negativo, pues se retornaría el pago de la opción elegida.

En resumen, solo se paga cuando el sistema gana.

Recordar que las señales de todos los sistemas para el mes de diciembre también serán gratuitas con solo solicitarlas al email: jmrcalin@gmail.com

Los mejores etfs europeos equivalentes a los etfs USA son los siguientes:

DISCLAIMER: Los sistemas y señales indicadas en el blog tiene un objetivo de registro de operaciones. En ningún caso, ni los sistemas ni los valores mencionados, son recomendaciones de inversión y cada persona debe ser responsable de gestionar su capital y sus inversiones personales. No se asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de cualquiera de los sistemas o señales indicadas.

CARTERA SLT: Sistema Halloween para Amibroker

Se acerca la famosa fiesta de Halloween y aprovecho para obsequiar de manera gratuita a todos los que han adquirido o que vayan a adquirir el Curso Práctico Amibroker para Sistemas Automaticos y que lo soliciten mediante email: jmrcalin@gmail.com el código de programación en Amibroker del sistema o estrategia estacional Halloween, en su variante con ETFs de Down Jones y Commodities, y liquidez invirtiendo en renta fija de 7/10 años y 20 años.

Es un sistema o estrategia de tipo estacional a largo plazo (que se describe en el curso de Slowinver denominado: "Curso de Inversion en Bolsa" ).

Desconozco si en el curso de Slowinver se proporciona el código en Amibroker, siendo la versión que envío de cosecha propia y de libre distribución, siempre y cuando se distribuya con fines didácticos. 

El principal objetivo del código es que sirva de ejemplo de como se programa un sistema estacional con Amibroker, por tanto es una ampliación a los sistemas ya descritos en el Curso Práctico Amibroker para Sistemas Automaticos

Por otro lado, es para que se vea que no es "oro todo lo que reluce". Como se aprecia en la imagen adjunta, tanto la rentabilidad como el máximo drawdown que soporta el sistema es realmente bueno para el periodo desde 2006 a 2016 de tan solo -14,61%, incluso hasta Octubre de 2018 el máximo drawdown llega a ser solo de -21,35%, pese a la caída de la renta variable en Octubre de 2018.

Se puede ver en la imagen de la derecha como el sistema llega a su máximo drawdown en diciembre de 2018 -35,58%, mas del doble que el máximo drawdown soportado desde 2006 hasta 2016.

La herramienta Amibroker, permite testear sistemas ya sea tendenciales, rotacionales y estacionales como el descrito y en diferente timeframes, ademas de crear tus propios indicadores y exploradores para seleccionar los mejores activos que cumplan las condiciones del sistema programado, sin necesidad de estar horas analizando valores.

Nota: Ademas del código de programa e indicadores para el sistema Halloween, se envía el histórico de datos de ETFs utilizados, actualizado a fecha de hoy, así como explicación detallada de como se ha de ejecutar correctamente el backtesting.

Recordar que a partir de diciembre 2019, las señales del sistema META MARA asi como del sistema MARA, ya no serán distribuidas de manera gratuita como se viene realizando desde Abril 2019, y por tanto solo quedan 2 meses para solicitar las señales y ver como se comportan ambos sistemas rotacionales de caracter mensual.

CARTERA SLT: Superando máximos YTD

En este mes de Agosto los 4 sistemas que componen Meta MARA han cerrado en positivo y situa la cartera SLT en maximos historicos YTD.

A pesar de que el sistema Meta MARA llevaba una asignacion del 37,5% en renta variable este mes de Agosto, ha cerrado con una rentabilidad del +3,68% frente al -2,15% del Sp500.

En gran parte al estar invertido este Agosto en los siguientes activos, con las siguientes rentabilidades latentes:

TLT +11,05% con asignacion de capital de 18,75%

GLD +7,91% con asignacion de capital de 25%

IEF +3,95% con asignacion de capital de 6,25%

LQD +3,88%% con asignacion de capital de 6,25%

IYR +3,43% con asignacion de capital de 6,25%

SPY -1,67% con asignacion de capital de 12,5%

QQQ -1,9% con asignacion de capital de 25%

Para este mes de septiembre, el sistema Meta MARA no asigna nada de capital a la renta variable, y reparte el capital con la siguiente asignacion de activos:

56,25% Renta fija
18,75% Reits
25% Oro

El sistema Meta MARA aprovecha las ventajas de emplear el Dual Momentum (Relativo+Absoluto)

En resumen, el empleo de ETFs de diferentes categorias y mediante la operativa con sistemas de Dual Momentum, nos permite estar mas cerca de los etfs que mayor retorno o menos perdida nos mostrara el lado derecho del grafico en un futuro.

Con objeto de que se pueda evaluar por uno mismo la evolucion de cada sistema, se enviara de manera gratuita por email a quien lo solicite, cada fin de mes las señales de "MARA Strategy" hasta fin de año.

Disclaimer: En ningún caso, ni los sistemas ni las señales a recibir, son recomendaciones de inversión y cada persona debe ser responsable de gestionar su capital y sus inversiones personales. No se asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de cualquiera de los sistemas o señales enviadas 

CARTERA SLT: Sistema META MARA con YTD positiva

Sistema Meta MARA vuelve a estar en positivo en rentabilidad YTD tras una subida de +5,7% estos dos ultimos meses.

Gran parte del éxito de la subida es debido a la estrategia del sistema Meta MARA que destina la parte de liquidez que se genera en los 4 sistemas Meta MARA (GTAA, FAA, VAA y DAA) al activo que presente mejor momentum Absoluto entre TLT y AGG.

Este mes de Agosto, el sistema Meta MARA esta invertido en los siguientes activos, con las siguientes rentabilidades latentes:

TLT +10,2% con asignacion de capital de 18,75%

GLD +7,2% con asignacion de capital de 25%

IEF +3,6% con asignacion de capital de 6,25%

LQD +3,1%% con asignacion de capital de 6,25%

IYR +2,4% con asignacion de capital de 6,25%

SPY -2,9% con asignacion de capital de 12,5%

QQQ -2,9% con asignacion de capital de 25%

y fuera en:

AGG +2,4%

HYG -0,5%

EWJ -1,7%

IEV -3,6%

DBC -4,6%

IWM -5,1%

EEM -5,3%

A 10 dias para el cierre de Agosto, el sistema META MARA tiende a cerrar las posiciones de Renta Variable USA y aumentar la parte de Renta Fija y Reits, si las posiciones de SPY y QQQ no pasan a mejores rentabilidades

CARTERA SLT: Evolución 1º Semestre "MARA Strategy"

A continuación os pongo la evolución durante este primer semestre 2019 de los 4 sistemas META MARA: FAA, VAA, DAA y GTAA que operan sobre el listado de 14 etfs: IEF, LQD, HYG, IYR, DBC, GLD, SPY, QQQ, IWM, IEV, EEM, EWJ, TLT y AGG

Aunque tanto el sistema MARA como el META MARA quedan bastante alejados del SP500 durante este primer semestre 2019, se puede apreciar como ambos sistemas se están recuperando del Drawdown sufrido en Mayo 2019.

El Sp500 esta imparable, con un +18,32% y recuperado del Drawdown de Mayo.

A pesar de ello, META MARA para Julio solo opera un 31,25% del capital en Renta Variable, en cambio el sistema MARA si que opera un 70% del capital en Renta Variable USA.

Con objeto de que se pueda evaluar por uno mismo la evolucion de cada sistema, se enviara de manera gratuita por email a quien lo solicite, cada fin de mes las señales de "MARA Strategy" hasta fin de año.



Disclaimer: En ningún caso, ni los sistemas ni las señales a recibir, son recomendaciones de inversión y cada persona debe ser responsable de gestionar su capital y sus inversiones personales. No se asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de cualquiera de los sistemas o señales enviadas

CARTERA SLT: ¿Es rentable MARA Strategy?

MARA Strategy es un  4 en 1:

- META MARA FAA

- META MARA VAA

- META MARA DAA

- META MARA GTAA

y prentende ser rentable ya que se basa en paper de probados sistemas basados en el "Momentum" como:

- Flexible Asset Allocation

- Vigilial Asset Allocation

- Defensive Asset Allocation

- Global Tactical Allocation

VENTAJAS:

1.- 4 SISTEMAS EN 1

Misma ponderacion % capital para cada sistema. Ningún sistema es mejor que otro.

Combina los 4 mejores activos de cada uno de ellos.

2.- DUAL MOMENTUM

Emplea el Momentum Relativo para la selección de activos y el empleo del Momentum Absoluto para sustituir por Renta Fija, los activos seleccionados que no cumplan los criterios del Momentum Absoluto

3.- ASIGNACION TACTICA DE ACTIVOS

No se puede predecir el futuro de que activos lo haran mejor.

Para ello se utiliza una sola lista de 14 ETFs diversificados en: 

- Renta Fija

- Reits

- Commodities

- Renta Variable USA

- Renta Variable ex-USA

4.- OPERATIVA AUTOMATICA MENSUAL

Se opera una vez al mes de manera automatica, totalmente de manera objetiva y cuantificable, no dando lugar a criterios subjetivos.

No se pierde uno en el tiempo, buscando donde conseguir las acciones, sectores y mercados aptos para operar.

Sin necesidad de operar con Stoploss por su caracter rotacional y al operar con etfs, minimo impacto de las altas volatilidades (para bien o para mal) que generan las acciones por presentacion de resultados cada 3 meses.

5.- INDICADORES SENCILLOS Y CONOCIDOS (Media Movil Simple y ROC)

Los algoritmos para la seleccion de activos se basan en indicadores faciles de implementar, ya sean en plataformas de trading basicas como ProRealtime, mas avanzadas como Amibroker, e incluso mediante Excel.

Nada de indicadores y osciladores complejos, estructuras Fibonnaci, estudios complejos de Market Timing, inteligencia artificial, etc

DESVENTAJAS:

1.- COMISIONES POR ROTACION DE ACTIVOS

En función del importe de las comisiones de compra y venta, y el numero de rotaciones, pueden mermar la rentabilidad del sistema.

En resumen, un sistema sencillo de seguir y evaluar por uno mismo la evolucion de cada sistema, y por ello se enviara de manera gratuita por email a quien lo solicite, cada fin de mes las señales de "MARA Strategy" hasta fin de año.

Disclaimer: En ningún caso, ni los sistemas ni las señales a recibir, son recomendaciones de inversión y cada persona debe ser responsable de gestionar su capital y sus inversiones personales. No se asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de cualquiera de los sistemas o señales enviadas

CARTERA SLT: Evolución 1º Cuatrimestre "MARA Strategy"

A continuación os pongo la evolución durante este primer cuatrimestre 2019 de los 4 sistemas META MARA: FAA, VAA, DAA y GTAA que operan sobre el listado de 14 etfs: IEF, LQD, HYG, IYR, DBC, GLD, SPY, QQQ, IWM, IEV, EEM, EWJ, TLT y AGG

Es el comportamiento o rendimiento real de "MARA Strategy" (fuera de muestra, ya no es backtesting con datos pasados) y queda lejos del rendimiento latente del +17,50% que lleva actualmente el Sp500, debido a que hasta este cierre del mes de Abril, la exposicion de renta variable no era mayor del 50% y se ha ido regulando mes a mes, en función del algoritmo de cada sistema META MARA, la exposicion entre los activos que opera: Renta Fija, Renta Variable, Reits y Commodities.

En la imagen adjunta se pueden ver los etfs europeos equivalentes para los etfs USA, a emplear para los sistemas META MARA:

Con objeto de que se pueda evaluar por uno mismo la evolucion de cada sistema, se enviara de manera gratuita por email a quien lo solicite, cada fin de mes las señales de "MARA Strategy" hasta fin de año.


Disclaimer: En ningún caso, ni los sistemas ni las señales a recibir, son recomendaciones de inversión y cada persona debe ser responsable de gestionar su capital y sus inversiones personales. No se asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de cualquiera de los sistemas o señales enviadas