"Cortar perdidas rápidamente y dejar correr las ganancias lentamente, sin sufrir mucho"
"Lo que marca la diferencia son las salidas en los sistemas tendenciales de acciones y las entradas en los sistemas rotacionales de ETFs"
"RscMansfield en acciones y ROC en etfs son ingredientes básicos para un sistema rentable. Se puede añadir una media móvil para dar sabor ..."


jueves, 7 de marzo de 2019

CARTERA SLT: Marzo 2019

La cartera SLT tiene un enfoque Núcleo-Satelite.

Es decir, el portfolio divide el capital en 2 sistemas: Sistema SLT Extreme representa la parte Nucleo (40% a 100% Importe) y el sistema MARA representa la parte Satelite (60% a 0% Importe).

La parte Núcleo proporciona (o al menos esa es la intención) estabilidad a la cartera, al estar correlacionada con el indice Sp500, y estando compuesta por acciones de renta variable + parte de renta fija mediante etf (TLT o AGG).

Esta parte de renta fija que forma la parte del núcleo, proviene del importe de liquidez que se genera en el sistema MARA, pudiendo ser variable desde 0% hasta un 60% del importe total de la cartera.

La parte Satelite proporciona (o al menos esa es la intencion) el alpha o la rentabilidad extra para superar al indice Sp500.






























Como se puede apreciar en la imagen para la cartera SLT de Marzo 2019, la parte núcleo tiene un 54% del importe de la cartera y la parte Satelite tiene un 36% del importe de la cartera, quedando un 10% en liquidez.

Los etfs europeos equivalentes a los etfs USA utilizados en el sistema MARA se pueden ver su correlacion en las siguientes imagenes:

























4 comentarios:

  1. Referente a la entrada cuando estas en liquidez en MARA a los ETFs TLT y AGG, es el sistema MAR que en el curso explicas? o no tiene nada que ver?

    Por que utilizas el mejor ROC de estos dos, si ya estan el grupo de Bonds de MARA?

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  2. No tiene nada que ver con el sistema MAR.
    En el grupo Bonos de MARA, se ha eliminado el etf TLT ( el AGG nunca ha estado).
    Por tanto, en el caso de que los 10 primeros etfs no cumplan con la condición de la media móvil de 7 meses, el sistema MARA en vez de estar en liquidez, destina el 100% al mejor etf entre TLT y AGG (el que mejor ROC de 3 meses tenga).
    A ver si realizó un post donde se vea de manera gráfica el funcionamiento del sistema MARA
    Saludos

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  3. Que buena idea, y de donde nace la idea de sacar de ETFs del grupo BONO "renta fija" de MARA y dejarlos solos para tratarlos independientes?

    Saludos

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  4. Muchas estrategias de asignación de activos, utilizan los bonos como alternativa a no estar invertido en renta variable, o en liquidez o simplemente para reducir o controlar el Drawdown del portfolio
    Saludos

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