He decidido realizar una serie de 10 entradas no muy largas, para dar a conocer el sistema "MARA Strategy"
Parte 1: "MARA Strategy"
Parte 2: "Sistema MARA"
Parte 3: "Sistema META MARA FAA"
Parte 4: "Sistema META MARA VAA"
Parte 5: "Sistema META MARA DAA"
Parte 6: "Ejemplo Práctico con MARA Strategy"
Parte 7: "Sistema MARA Strategy: FAA-VAA"
Parte 9: "Sistema MARA Strategy: FAA-VAA-DAA"
Parte 10: "Sistema MARA Strategy: MARA-FAA-VAA-DAA"
En la entrega de hoy Parte 6: "Ejemplo Práctico con MARA Strategy" se explicara con varios ejemplos como dimensionar una cartera para operar con el sistema MARA Strategy y otro sistema tendencial, ya sea SLT Extreme o cualquier otro tipo Weinstein.
Para ello, adjunto los etfs USA y los etfs europeos equivalentes, que utilizan el Sistema MARA (listado de 29 activos) y META MARA (listado de 12 etfs).
Los rendimiento y drawdowns de los sistemas presentados en las anteriores entradas de MARA y META MARA: FAA, VAA y DAA han sido calculados para un importe de 100.000$ y 24$ de comision de compra y venta para cada sistema.
MARA puede tener hasta 10 posiciones abiertas y META MARA: FAA, VAA y DAA pueden tener hasta 4 posiciones abiertas por cada sistema, por tanto se destinan 10.000$ para cada operación de MARA y 25.000$ para cada operación de META MARA: FAA, VAA y DAA.
Por tanto, el Impacto Maximo de Comision ("IMC") que es el % de la cuantia de la comisión con respecto al capital invertido por operación es minimo, en cada uno de los sistemas, si se invierte 100.000$ en cada sistema.
Para MARA seria de 2400/10000= 0,24 y para FAA, VAA y DAA seria de 2400/25000= 0,096
Esta claro, que invertir 100.000$ por cada sistema no esta disponible al alcance de todos
Para calcular que importe se debe asignar a cada sistema (teniendo en cuenta de que cada sistema pondera por igual) se ha de tener en cuenta que el IMC no sea mayor a 1 y mejor aun si es como maximo 0,75.
DIMENSIONAMIENTO CAPITAL PARA CADA SISTEMA
Partiendo de unas comisiones de compra y venta de 13,5 euros y un IMC=0,75, el importe minimo por operacion debe ser: 1350/0,75= 1800 euros.
Capital destinado para sistema MARA: 18000*10= 18.000 euros
Como cada sistema pondera por igual, se le asigna 18.000 euros a cada uno de los sistemas a operar.
Operar 5 sistemas (tendencial, MARA, FAA, VAA y DAA) implica un importe de cartera de 90.000 euros y 4 sistemas incluyendo MARA seria de 72.000 euros.
La alternativa sino se dispone de tanto capital es operar 4 sistemas y añadir el importe del quinto sistema que no se opera al MARA.
Por ejemplo si se dispone de solo 45.000 euros se divide entre 5 sistemas, asignando 9000 euros a cada sistema.
El importe de uno de los sistemas de META MARA, se destina a MARA de esta manera, el impacto de las comisiones no afectara.
COMBINADO MARA Y 3 SISTEMAS (Capital de 45.000 euros)
De esta manera si se quiere invertir en MARA y 3 sistemas mas, quedaran repartidos:
9000 euros para SLT: 4 posiciones de 2250 euros. Un IMC de 1350/2250= 0,6
9000 euros para FAA: 4 posiciones de 2250 euros. Un IMC de 1350/2250= 0,6
9000 euros para VAA: 4 posiciones de 2250 euros. Un IMC de 1350/2250= 0,6
18000 euros para MARA: 10 posiciones de 1800 euros. Un IMC de 1350/1800= 0,75
COMBINADO MARA Y 2 SISTEMAS (Capital de 36.000 euros)
Otro ejemplo combinando MARA y 2 sistemas mas, seria:
9000 euros para Tendencial: 4 posiciones de 2250 euros. Un IMC de 1350/2250= 0,6
9000 euros para FAA ó VAA ó DAA: 4 posiciones de 2250 euros. Un IMC de 1350/2250= 0,6
18000 euros para MARA: 10 posiciones de 1800 euros. Un IMC de 1350/1800= 0,75
COMBINADO MARA Y 1 SISTEMA (Capital de 27.000 euros)
Otro ejemplo combinando MARA y 1 sistemas mas, seria:
9000 euros para Tendencial ó FAA ó VAA ó DAA : 4 posiciones de 2250 euros. Un IMC de 1350/2250= 0,6
18000 euros para MARA: 10 posiciones de 1800 euros. Un IMC de 1350/1800= 0,75
COMBINANDO OTROS SISTEMAS
Otras posibles alternativas de sistemas a operar, sin el sistema MARA serian:
1.- Capital de 45.000 euros (3 Sistemas):
Tendencial + FAA + VAA: 3 Sistemas de 15000 euros cada uno. Un IMC de 1350/3750= 0,36
2.- Capital de 44.000 euros (4 Sistemas):
Tendencial + FAA + VAA + DAA: 4 Sistemas de 11000 euros cada uno. Un IMC de 1350/2750= 0,49
3.- Capital de 7.500 euros (1 Sistema):
Tendencial ó FAA ó VAA ó DAA: 1 Sistema de 7500 euros. Un IMC de 1350/1875= 0,72
4.- Capital de 15.000 euros (2 Sistemas):
Tendencial + FAA ó VAA ó DAA: 2 Sistemas de 7500 euros cada uno. Un IMC de 1350/1875= 0,72
5.- Capital de 22.5000 euros (3 Sistemas):
FAA + VAA + DAA: 3 Sistemas de 7500 euros cada uno. Un IMC de 1350/1875= 0,72
6.- Capital de 30.000 euros (4 Sistemas):
Tendencial + FAA + VAA + DAA: 4 Sistemas de 7500 euros cada uno. Un IMC de 1350/1875= 0,72
En resumen, para unas comisiones de 13,5 euros y un minimo recomendado de 2 sistemas a operar (4 operaciones por sistema), es necesario un capital de cartera de 15.000 euros, que representa un IMC de 0,72<0,75
Veremos en las siguientes entradas los resultados de Rentabilidad y Drawdown de aplicar los siguientes sistemas:
En la entrega de hoy Parte 6: "Ejemplo Práctico con MARA Strategy" se explicara con varios ejemplos como dimensionar una cartera para operar con el sistema MARA Strategy y otro sistema tendencial, ya sea SLT Extreme o cualquier otro tipo Weinstein.
Para ello, adjunto los etfs USA y los etfs europeos equivalentes, que utilizan el Sistema MARA (listado de 29 activos) y META MARA (listado de 12 etfs).
Los rendimiento y drawdowns de los sistemas presentados en las anteriores entradas de MARA y META MARA: FAA, VAA y DAA han sido calculados para un importe de 100.000$ y 24$ de comision de compra y venta para cada sistema.
MARA puede tener hasta 10 posiciones abiertas y META MARA: FAA, VAA y DAA pueden tener hasta 4 posiciones abiertas por cada sistema, por tanto se destinan 10.000$ para cada operación de MARA y 25.000$ para cada operación de META MARA: FAA, VAA y DAA.
Por tanto, el Impacto Maximo de Comision ("IMC") que es el % de la cuantia de la comisión con respecto al capital invertido por operación es minimo, en cada uno de los sistemas, si se invierte 100.000$ en cada sistema.
Para MARA seria de 2400/10000= 0,24 y para FAA, VAA y DAA seria de 2400/25000= 0,096
Esta claro, que invertir 100.000$ por cada sistema no esta disponible al alcance de todos
Para calcular que importe se debe asignar a cada sistema (teniendo en cuenta de que cada sistema pondera por igual) se ha de tener en cuenta que el IMC no sea mayor a 1 y mejor aun si es como maximo 0,75.
DIMENSIONAMIENTO CAPITAL PARA CADA SISTEMA
Partiendo de unas comisiones de compra y venta de 13,5 euros y un IMC=0,75, el importe minimo por operacion debe ser: 1350/0,75= 1800 euros.
Capital destinado para sistema MARA: 18000*10= 18.000 euros
Como cada sistema pondera por igual, se le asigna 18.000 euros a cada uno de los sistemas a operar.
Operar 5 sistemas (tendencial, MARA, FAA, VAA y DAA) implica un importe de cartera de 90.000 euros y 4 sistemas incluyendo MARA seria de 72.000 euros.
La alternativa sino se dispone de tanto capital es operar 4 sistemas y añadir el importe del quinto sistema que no se opera al MARA.
Por ejemplo si se dispone de solo 45.000 euros se divide entre 5 sistemas, asignando 9000 euros a cada sistema.
El importe de uno de los sistemas de META MARA, se destina a MARA de esta manera, el impacto de las comisiones no afectara.
COMBINADO MARA Y 3 SISTEMAS (Capital de 45.000 euros)
De esta manera si se quiere invertir en MARA y 3 sistemas mas, quedaran repartidos:
9000 euros para SLT: 4 posiciones de 2250 euros. Un IMC de 1350/2250= 0,6
9000 euros para FAA: 4 posiciones de 2250 euros. Un IMC de 1350/2250= 0,6
9000 euros para VAA: 4 posiciones de 2250 euros. Un IMC de 1350/2250= 0,6
18000 euros para MARA: 10 posiciones de 1800 euros. Un IMC de 1350/1800= 0,75
COMBINADO MARA Y 2 SISTEMAS (Capital de 36.000 euros)
Otro ejemplo combinando MARA y 2 sistemas mas, seria:
9000 euros para Tendencial: 4 posiciones de 2250 euros. Un IMC de 1350/2250= 0,6
9000 euros para FAA ó VAA ó DAA: 4 posiciones de 2250 euros. Un IMC de 1350/2250= 0,6
18000 euros para MARA: 10 posiciones de 1800 euros. Un IMC de 1350/1800= 0,75
COMBINADO MARA Y 1 SISTEMA (Capital de 27.000 euros)
Otro ejemplo combinando MARA y 1 sistemas mas, seria:
9000 euros para Tendencial ó FAA ó VAA ó DAA : 4 posiciones de 2250 euros. Un IMC de 1350/2250= 0,6
18000 euros para MARA: 10 posiciones de 1800 euros. Un IMC de 1350/1800= 0,75
COMBINANDO OTROS SISTEMAS
Otras posibles alternativas de sistemas a operar, sin el sistema MARA serian:
1.- Capital de 45.000 euros (3 Sistemas):
Tendencial + FAA + VAA: 3 Sistemas de 15000 euros cada uno. Un IMC de 1350/3750= 0,36
Tendencial + FAA + VAA + DAA: 4 Sistemas de 11000 euros cada uno. Un IMC de 1350/2750= 0,49
Tendencial ó FAA ó VAA ó DAA: 1 Sistema de 7500 euros. Un IMC de 1350/1875= 0,72
4.- Capital de 15.000 euros (2 Sistemas):
Tendencial + FAA ó VAA ó DAA: 2 Sistemas de 7500 euros cada uno. Un IMC de 1350/1875= 0,72
FAA + VAA + DAA: 3 Sistemas de 7500 euros cada uno. Un IMC de 1350/1875= 0,72
6.- Capital de 30.000 euros (4 Sistemas):
Tendencial + FAA + VAA + DAA: 4 Sistemas de 7500 euros cada uno. Un IMC de 1350/1875= 0,72
En resumen, para unas comisiones de 13,5 euros y un minimo recomendado de 2 sistemas a operar (4 operaciones por sistema), es necesario un capital de cartera de 15.000 euros, que representa un IMC de 0,72<0,75
Veremos en las siguientes entradas los resultados de Rentabilidad y Drawdown de aplicar los siguientes sistemas:
"Sistema MARA Strategy: FAA-VAA"
"Sistema MARA Strategy: MARA-FAA-VAA"
"Sistema MARA Strategy: FAA-VAA-DAA"
"Sistema MARA Strategy: MARA-FAA-VAA-DAA"
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