Esta primera semana de Marzo el sistema META Mara ha vuelto a rentabilidad YTD positiva (apenas un +0,17%), pero que es un gran resultado teniendo en cuenta que el Sp500 lleva una YTD de -8,00%.
En gran parte ha sido a que el Sp500 solo ha subido un +0,56% mientras el sistema META Mara ha subido un +2,8%.
El sistema META Mara esta invertido en Marzo un +81,25% en renta fija y un +18,75% en renta variable.
La manera de sacar ventaja al Sp500 cuando este retrocede es estar invertido, ya que estar en liquidez no hace que la rentabilidad del sistema suba y es un hecho facilmente testeable que es mejor operar un binomio renta variable/renta fija, como por ejemplo SPY/IEF ó SPY/TLT ó SPY/AGG, que solo operar renta variable/liquidez.
¿Como calcula el Sistema META MARA el % de renta fija sustituta de liquidez?
Vamos a ir viendolo sistema a sistema, tomando como ejemplo de cálculo el cierre de esta semana:
META Mara GTAA
En este caso no se asigna % Importe a los activos TLT ó AGG que son los sustitutos de la liquidez, ya que el sistema META Mara GTAA, seleccionaria a los 4 activos: GLD, QQQ, IEF y LQD al presentar momentum positivo y cierre por encima de la media movil simple de 7 meses.
META Mara FAA
En este caso se asigna un 25% Importe al activo TLT ya que tiene mejor momentum que AGG y dado que el sistema META Mara FAA, de los 4 activos a comprar: IEF, LQD, HYG y GLD, el activo HYG al tener momentum negativo, su importe pasa a renta fija en vez de liquidez.
META Mara VAA
En este caso se asigna un 100% Importe al activo TLT ya que tiene mejor momentum que AGG y dado que el sistema META Mara VAA, presenta la mayoria de los activos con momentum negativo, el importe del 100% pasa a renta fija en vez de liquidez, aunque hay 3 activos con momentum positivo GLD, IEF y LQD pero insuficientes para destinarle un importe de compra.
META Mara DAA
En este caso se asigna un 50% Importe al activo TLT ya que tiene mejor momentum que AGG y dado que el sistema META Mara DAA, presenta uno de los activos "Canarios", EEM con momentum negativo y el otro AGG con momentum positivo.
Como el sistema META Mara, es la combinación de los 4 sistemas, el importe destinado a renta fija sobre el activo TLT en vez liquidez corresponde al 43,75% del importe de capital total de la cartera.
Si fuera cierre de mes de Marzo, el resto de importes quedaria:
QQQ 6,25%
LQD 12,5%
IEF 18,75%
GLD 18,75%
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Nota: Con la inscripción al Curso Práctico Amibroker para Sistema Automáticos se tiene derecho a recibir las señales del sistema META Mara y el sistema MARA durante un mes.
Además las señales solo tienen coste, si los sistemas son rentables, como se indica en el enlace Señales Sistemas MARA Strategy
DISCLAIMER: Los sistemas y señales indicadas en el blog tiene un objetivo de registro de operaciones. En ningún caso, ni los sistemas ni los valores mencionados, son recomendaciones de inversión y cada persona debe ser responsable de gestionar su capital y sus inversiones personales. No se asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de cualquiera de los sistemas o señales indicadas.
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