El Sistema META Mara ya dispone de un sistema muy sencillo de operar, el META Mara GMAA que siempre esta comprado en los mismos activos (estilo cartera permanente), excepto cuando el precio de cierre a fin de mes queda por debajo de la media movil.
Este sistema da unos resultados en el backtesting desde Dic/1999 a Dic/2021, de una rentabilidad anualizada de +12,26% y un maximo DD de -10,39% en timeframe mensual.
Partiendo de la idea de como mejorar aun mas la "Cartera Permanente", nace el estudio del nuevo sistema META Mara CMVAA (Composite Momentum Volatility Asset Allocation)
El sistema divide la Cartera Peramente, en dos grupos: R.V y Bonos / Reits y Commodity
Al primer grupo, R.V y Bonos, le aplica una estrategia tipo "Composite Dual Momentum", es decir, de cada grupo R.V y Bonos, selecciona el mejor activo, cuyo Momentum es mayor al del Momemtum del activo "SHY" y ademas su precio de cierre queda por encima de la media movil.
Al segundo grupo, Reits y Commodity, le aplica una estrategia de "creación propia" que consiste en seleccionar el activo de cada mejor grupo Reits y Commodity, que tenga la volatilidad mas baja y ademas el cruce de la media movil rapida quede por encima de la media movil lenta.
Este sistema da unos resultados en el backtesting desde Dic/1999 a Dic/2021, de una rentabilidad anualizada de +14,60% y un maximo DD de -11,72% en timeframe mensual.
Adjunto imagen de ejemplo de como realiza la seleccion Amibroker de los activos que cumple las condiciones del sistema META Mara CMVAA:
Del grupo Reits y Commodity, solo GLD da condición de compra al presentar menos volatilidad que DBC y ademas cumplir que su media movil rapida queda por encima de la media movil lenta. IYR no da condicion de compra porque el cruce de medias no se cumple, y se destina su importe al activo con mayor momentum entre TLT y AGG.
Del grupo R.V y Bonos, solo EEM da condicion de compra al tener mayor Momentum entre los activos de su grupo, y ademas su Momentum es superior al del activo "SHY" y su precio de cierre mensual queda por encima de su media movil. Del grupo de Bonos, IEF que es el que mejor Momentum tiene, no da condicion de compra, porque su Momentum es inferior al del activo "SHY" y ademas su cierre queda por debajo de su media movil.
Este nuevo sistema META Mara CMVAA lo empezare a operar en real el proximo mes de Marzo junto con el otro nuevo sistema META Mara CORAA (Correlation Asset Allocation), el cual explicare en breve en un proximo post.
De esta manera el Sistema META Mara pasara a tener 8 sistemas de Dual Momentum.
Si estas interesado en realizar el seguimiento de las señales del Sistema META Mara (8 sistemas en 1) en 2.022, puedes enviarme un email a: jmrcalin@gmail.com
DISCLAIMER: Los sistemas y señales indicadas en el blog tiene un objetivo de registro de operaciones. En ningún caso, ni los sistemas ni los valores mencionados, son recomendaciones de inversión y cada persona debe ser responsable de gestionar su capital y sus inversiones personales. No se asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de cualquiera de los sistemas o señales indicadas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario