"Cortar perdidas rápidamente y dejar correr las ganancias lentamente, sin sufrir mucho"
"Lo que marca la diferencia son las salidas en los sistemas tendenciales de acciones y las entradas en los sistemas rotacionales de ETFs"
"RscMansfield en acciones y ROC en etfs son ingredientes básicos para un sistema rentable. Se puede añadir una media móvil para dar sabor ..."


sábado, 12 de enero de 2019

CARTERA SLT: Valores SLT Extreme-Semana 11/01/2019

A cierre semanal indico los valores que dan opcion de compra en los diferentes mercados donde opera el sistema tendencial de acciones SLT Extreme, e indicando en negrita su Fuerza Extreme (Media aritmética entre RscMansfield Valor + RscMansfield Sector + RscMansfield Subsector)


MERCADO SUIZA

PSPN.SW (PSP Swiss Property AG) +1,062

Por orden de Fuerza Extreme, el valor principal seria el valor del mercado de Suiza PSPN.SW (PSP Swiss Property AG) +1,062, del Sector Real Estate Invesment & Services y Subsector Real Estate Holding & Development

La búsqueda de valores SLT Extreme, construcción de la plantilla con los indicadores, códigos de los sistemas (SLT Extreme y MAR) y acceso a descarga gratuito de datos de sectores y subsectores europeos y americanos, se puede aprender solicitando el 

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miércoles, 9 de enero de 2019

CARTERA SLT: ETF & CFD

Las comisiones son inevitables tanto en la operativa de acciones, como etfs y ademas en los CFDs hay que añadir los intereses diarios de financiacion.

El importe total de comisiones a pagar, va a depender del numero de operaciones realizadas por la cantidad de comision estimada por el broker.

Los sistemas rotacionales MAR y MARA tienen un promedio de 18 y 30 operaciones anuales, lo que supone para la operativa mediante ETFs, unas comisiones de 12$ compra y 12$ venta, unos importes anuales de 432$ y 720$, es decir un total de 1152$.

Es inviable operar ambos sistemas mediante CFDs de ETFs, ya que aunque las comisiones  en CFDs, de compra son de 4$ y las de venta son de 4$, se deben pagar unos intereses diarios de 0,37$ por activo (importe de financiacion equivalente a 2500$).

Es decir, para el sistema MAR, operar con CFDs supone un coste anual de 543,6$:
18 operaciones * 8$ (compra y venta) = 144$
3 activos * 12 meses* (0,37*30) $= 399,6$

Para el sistema MARA, operar con CFDs supone un coste anual de 1305,6$
30 operaciones * 8$ (compra y venta) = 240$
8 activos *  12 meses* (0,37*30) $= 1065,6$

Es decir, operar ambos sistemas con CFDs supone un coste anual de: 1849,20$

Por tanto no me queda mas remedio que dejar de operar el sistema MAR y operar solo el sistema MARA, el cual para una media de 7 activos mensuales y un total de 30 operaciones, supone un coste mediante CFDs de 1172,4$ (equivalente al coste de etfs de 1152$, pero con etfs se podian operar los dos sistemas MAR y MARA).

La media anual del sistema MARA son 8 activos mensuales y 30 operaciones, por tanto, en realidad me supone solo 153,6$ mas al año operar el sistema MARA con CFDs, pero eso si, dejo de operar el sistema MAR (todo no se puede tener).

Tambien hay que considerar que al operar con CFDs, las comisiones por cobertura de divisa son muchos menores que operando con ETFs, ya que estos necesitan cubrir todo el importe de compra, y con CFDs solo la diferencia entre el importe de compra y el de venta.

Por otro lado, al dejar de operar el sistema MAR, la cartera SLT, quedara formada por un 50% en acciones (SLT Extreme) y un 50% en CFDs de ETFs (Sistema MARA).


jueves, 3 de enero de 2019

CARTERA SLT: Correlación entre Activos

La correlación a 12 meses entre los activos que forman la Cartera SLT este Enero 2019 y el Sp500 es la siguiente:





















Se puede observar que la diversificación media entre activos es de  -0,126 PERFECTA


DIVERSIFICACION VERDE -1 Y 0 PERFECTA
DIVERSIFIACION AZUL 0 A 0.4 MUY ALTA
DIVERSIFICACION AMARILLA 0.4 A 0.6 ALTA
DIVERSIFICACION NARANJA 0.6 A 0.8 MEDIA
DIVERSIFICACION ROJO 0.8 A 1 BAJA-NULA

miércoles, 2 de enero de 2019

CARTERA SLT: Resumen 2018

Desde el cierre del 2017 (29/12/17) al cierre del 2018 (31/12/18) el rendimiento YTD y máximo drawdown ha sido:

SP500 Capital 65000$: R:-4,59% y DD: -13,52%
Sistema MARA Capital 65000$: R: -1,62% y DD: -7,31%
Sistema Combinado MAR-MARA Capital 65000$: R: -4,06% y DD: -9,25%

(Sistema MAR Capital 15000$: R: -10,82% y DD: -13,61%Sistema MARA Capital 50000$: R: -2,03% y DD: -7,38%)




















Se puede apreciar que tanto el sistema combinado MAR-MARA,como solo el sistema MAR han superado en rentabilidad (aunque haya sido negativa) y mejor drawdown que el Sp500.

En situaciones de mercado dificiles (en tendencias fuertes casi todo el mundo gana), es cuando mejor se aprecian las ventajas de los sistemas diversificados frente al Buy&Hold del Sp500.

domingo, 9 de diciembre de 2018

CARTERA SLT: Valores SLT Extreme-Semana 07/12/2018

A cierre semanal indico los valores que dan opcion de compra en los diferentes mercados donde opera el sistema tendencial de acciones SLT Extreme, e indicando en negrita su Fuerza Extreme (Media aritmética entre RscMansfield Valor + RscMansfield Sector + RscMansfield Subsector)


MERCADO SUIZA

BKW.SW (BKW AG) +1,104



Por orden de Fuerza Extreme, el valor principal seria el valor del mercado de Suiza BKW.SW (BKW AG) con +1,104, del Sector Electricity y Subsector Conventional Electricity

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CARTERA SLT: Ventajas Sistemas Rotacionales

Una de las ventajas de los sistemas rotacionales es que no tienes que estar pendiente de timing externos ni de seguir complicados patrones de analisis tecnico o de estar comparando similitudes con años anteriores para intentar averiguar si es mejor estar invertido en renta variable o en renta fija o simplemente en liquidez.

La mayoria de sistema rotacionales se basa en el momentum, el cual te indica que activos son los que mejor comportamiento tienen en un periodo de tiempo.

Por tanto un sistema rotacional, solo necesita de una buena eleccion de activos, un periodo para establecer el momentum, y una media movil como filtro de liquidez.

El sistema MARA en esta semana de diciembre se va decantando por la renta fija y reits, disminuyendo posiciones en renta variable. En caso de que a cierre mensual se siga aumentando la correcion del Sp500, cada vez sera mayor la exposicion a renta fija y menos la exposicion a renta variable.














En renta variable hay excepciones como el valor canadiense RCI-B.TO que tras dar compra mediante el sistema tendencial de acciones SLT Extreme el 16/11/2018 cierra la semana con un nuevo maximo historico.





















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Curso Práctico Amibroker para Sistemas Automáticos (Cartera SLT)

En una semana se cumplira 1 año desde que comparto de una manera practica como aprender a programar con Amibroker. 

En el siguiente enlace se puede ver un ejemplo de como se presenta el curso a traves de 70 diapositivas de las 405 que consta el curso y asi como opiniones sobre el mismo:




lunes, 19 de noviembre de 2018

CARTERA SLT: Correlación entre Activos

La cartera SLT se encuentra actualmente con un 40% de liquidez e invertida de la siguiente manera:


























La correlación a 12 meses entre los activos y el Sp500 es la siguiente:


















Se puede observar que la diversificación media entre activos es de 0,437 ALTA