"Cortar perdidas rápidamente y dejar correr las ganancias lentamente, sin sufrir mucho"
"Lo que marca la diferencia son las salidas en los sistemas tendenciales de acciones y las entradas en los sistemas rotacionales de ETFs"
"RscMansfield en acciones y ROC en etfs son ingredientes básicos para un sistema rentable. Se puede añadir una media móvil para dar sabor ..."


domingo, 14 de octubre de 2018

CARTERA SLT: STOPLOSS SALTADOS

Esta semana ha habido cierre de operaciones en el sistema SLT Extreme que opera en renta variable mediante acciones. 

El resultado ha sido 3 saltos de stops, 2 de ellos en positivo y 1 en negativo

Por tanto ahora el sistema SLT Extreme se encuentra 50% invertido y 50% en liquidez



























































En cambio el valor PANW a cierre semanal, no ha dado condicion de venta al cerrar el precio por encima del stoploss. El operar con stoploss semanales y no al tick, se evitan que minimos de velas diarios, originen salidas precipitadas.






En cuanto al sistema MARA hasta final de mes, no se evalua, pero a fecha de hoy, se puede observar como solo estaria con un 60% invertido, al haber 4 etfs por debajo de su MM7















El etf ILF (representa la renta variable Latino Americana) ha experimentado en lo que va de Octubre un +6,7%. Hay que esperar a cierre de mes, si mantiene la misma fuerza y es opcion de compra en el sistema MARA.

























De mantenerse la situacion de retroceso de la renta variable, la cartera SLT quedaria actualmente con un 60% invertida y un  40% en liquidez.

domingo, 30 de septiembre de 2018

CARTERA SLT: Valores SLT Extreme-Semana 28/09/2018

A cierre semanal indico los valores que dan opcion de compra en los diferentes mercados donde opera el sistema tendencial de acciones SLT Extreme, e indicando en negrita su Fuerza Extreme (Media aritmética entre RscMansfield Valor + RscMansfield Sector + RscMansfield Subsector)


MERCADO JAPON

8056.T (Nihon Unsys) +0,645

MERCADO ALEMANIA


TOTB.DE (Total SA) +0,348

Por orden de Fuerza Extreme, el valor principal seria el valor del mercado de Japon 8056.T (Nihon Unsyscon +0,645, del Sector Services Other y Subsector Information Communication

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domingo, 16 de septiembre de 2018

CARTERA SLT: Valores del Núcleo

Los valores del núcleo de la cartera SLT para este mes de Septiembre 2018 están formados por las acciones (sistema SLT Extreme): MMC, SPGI, SAP, ICFI, SOON.VX, PANW y los etfs (sistema MAR): MDY, SPY y AGG

En total 9 valores, de los cuales 6 están en máximos: SPGI, SAP, SOON.VX, PANW, MDY y SPY

Caben destacar los valores ICFI, SPGI y MMC con rentabilidades superiores al +30% desde que dieron señal de entrada mediante el sistema tendencial de acciones SLT Extreme









































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domingo, 9 de septiembre de 2018

CARTERA SLT: BWXT mejor valor USA en 2017

El valor americano BWXT fue el mejor valor durante 2017 segun el sistema tendencial de acciones SLT Extreme.

Esta semana en la apertura a mercado del lunes se vendio con una rentabilidad de +50,95% desde que dio señal de entrada el 13/01/2017.



















Practicamente es la misma rentabilidad con la que termino 2017, pero es ahora cuando ha dado la señal de salida por beneficios o SLT (salida linea trailing, linea verde continua), al cerrar su precio por debajo.


sábado, 8 de septiembre de 2018

CARTERA SLT: Superar al Sp500, es posible!!!

El propósito de cualquier inversor, ya sea particular o profesional, e incluso aun mas si es gestor de un fondo, es batir al indice Sp500, pero no a cualquier precio.

Ya sabemos que invertir todo el capital en el indice, no es recomendable por el tema del drawdown y por la diversificación ("No poner todos los huevos en la misma cesta").

¿entonces como se puede batir al indice Sp500?

Una posible solución es sacar ventaja cuando el indice retrocede, ya que cuando el indice sube con fuerza, es difícil que todos los valores de una cartera suban con la misma fuerza.

No es difícil que un valor suba como la espuma, pero esta claro que no van a subir todos por igual, cuando el indice Sp500 sube con tendencia fuerte.

En cambio cuando el indice cae con fuerza, si es muy probable que todos los valores de la cartera caigan con la misma o mas fuerza aun.

Para sacar ventaja al Sp500 en los retrocesos, se puede conseguir mediante la diversificacion en sistemas o mediante el empleo de sistemas que sus activos esten diversificados, como puede ser con el empleo de sistemas rotacionales basados en etfs, que a parte de la diversificacion, proporcionan menos volatilidad.



En la imagen se puede ver la comparativa entre el sistema MARA con el indice SP500 mediante su etf SPY, y se ha señalado con rectángulo amarillo, como en el periodo de febrero y marzo de este 2018, en el cual el SP500 tuvo un retroceso y como el sistema MARA no retrocedio tanto -4,3% & -6,3%

sábado, 1 de septiembre de 2018

CARTERA SLT: Valores SLT Extreme-Semana 31/08/2018

A cierre semanal indico los valores que dan opcion de compra en los diferentes mercados donde opera el sistema tendencial de acciones SLT Extreme, e indicando en negrita su Fuerza Extreme (Media aritmética entre RscMansfield Valor + RscMansfield Sector + RscMansfield Subsector)


MERCADO MEXICO

MSFT.MX (Microsoft Corp.) +1,023


MERCADO FINLANDIA

UPM.HE (UPM-Kymmene.) +0,647


Por orden de Fuerza Extreme, el valor principal seria el valor del mercado de Mexico MSFT.MX (Microsoft Corp.) con +1,023, del Sector Software Computer &Services y Subsector Software

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domingo, 26 de agosto de 2018

CARTERA SLT: SUPERTHON DESDE 29/12/1993 & SISTEMAS MAR/MARA

En la siguiente grafica se puede ver la evolucion de los sistemas Superthon, MAR sobre 5 etfs, MAR sobre 7 etfs, MARA sobre 10 etfs y MAR sobre SPY/AGG desde 29/12/1993 hasta la fecha:




Linea Negra corresponde con el sistema MAR, elige 2 etfs sobre lista de 5 etfs (MDY,XLP,DLS,IEF e IEI) con ROC de 1

Linea Verde corresponde con el sistema MAR elige 3 etfs sobre lista de 7 etfs (SPY, AGG, MDY,XLP,DLS,IEF e IEI) con ROC de 6 para SPY y AGG y ROC de 1 para el resto

Linea Roja corresponde con el sistema MARA, elige 10 etfs sobre lista de 40 etfs:
ROC de 3 para Bonos (HYG,EMB,BWX,LQD,SHY,IEF,IEI,TLT Y TFI)
ROC de 3 para Reits (IYR)
ROC de 9 para Materias Primas (USO y GLD)
ROC de 6 para Sectores (XLP,XLF,XLB,XLK,XLY,XLU,XLE,XLV,XLI Y XME)
ROC de 3 para Renta Variable USA (MDY,QQQ,SPY,IWM,IWD,VYM,VXF,VUG,VTI,VTV)
ROC de 3 para Renta Variable ex-USA(EFA,IEV,EWJ,ILF,EPP,EEM,DGS Y DLS)

Linea Naranja correponde con el sistema SuperThon (autor Antonio Mangas), elige entre SPY o AGG en funcion del indicador Superthon (si de los ultimos 12 meses, hay 7 meses positivos o mas, compra SPY, si en cambio hay 7 meses negativos o mas compra AGG).

Linea Azul corresponde con el sistema MAR para el binomio SPY/AGG con ROC de 6.

Se puede observar como todos los sistemas tienen durante estos 24 años una rentabilidad anualizada entre el +12% y +15%, y un drawdown entre el -10% y -15%.

El sistema Superthon supera en rentabilidad al sistema MAR sobre el binomion SPY/AGG (es el sistema que opera con los mismos activos SPY y AGG que el Superthon), obteniendo una rentabilidad del +12,55% & +11,74% pero con un drawdown puntual mayor del -20,78% frente al -15,29% del sistema MAR sobre el binomio SPY/AGG.

Por otro lado como dato de interes, pongo las rentabilidades y drawdowns de cada uno de los sistemas si se hubiera entrado a 29/12/2017

SISTEMA MAR lista de 5 etfs: Beneficio neto +5,02% y Drawdown -4,28%
SISTEMA MAR lista de 7 etfs: Beneficio neto +3,11% y Drawdown -6,07%
SISTEMA MAR lista de 40 etfs: Beneficio neto +7,96% y Drawdown -4,25%
SISTEMA SUPERTHON o SISTEMA MAR SPY/AGG: Beneficio neto +8,63% y Drawdown -6,28%

Todos los sistemas superan al BUY&HOLD, e incluso podeis realizar como practica simular los sistemas sustituyendo el etf AGG por el etf TLT o incluso el sistema Coppock sobre el SPY (de Alfayate) pero con la variante de que en vez de cortos opere largo sobre el etf AGG cuando no se compra el SPY, para compararlo con el resto de sistemas descritos.