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domingo, 22 de mayo de 2016

SLT (Compra de 2ª Mano)

La semana pasada compre el valor americano CLX y viendo su histórico es un valor que dio señal de compra el 23/11/2012 y aun sigue abierto, por tanto, es una compra de 2ª mano.

No soy partidario de realizar este tipo de compras, ya que situar el stoploss al 8% del precio de entrada de 2ª mano, cuando el valor puede retroceder hasta un 12% según SLT en la compra de 1ª mano, puede originar que salte el stoploss del 8% en esta compra de 2ª mano y ver como luego continua su tendencia para la compra que fue de 1ª mano.

En esta caso ha sido un fallo por mi parte, y como mal menor, me tocara ajustar el stoploss de la compra de 2ª mano al 12%, es decir al mismo valor que tiene SLT, como si fuera una compra de 1ª mano. Esto tiene el inconveniente de que el importe de carga para esta compra de 2ª mano es menor que si fuera de 1ª mano, es decir, un 12% frente a un 8% de situación del stoploss. Este es uno de los motivos por el cual no me gusta realizar compras de 2ª mano.

El otro motivo, es que al ser un stoploss al 12%, puede saltar al tick, en cambio, el valor que dio 1ª compra, no tiene en cuenta el tick, sino el cierre semanal de SLT al 12%.

Esta es una de las grandes ventajas que tiene el sistema SLT, respecto a otros sistemas tendenciales a medio plazo semanal, que permite mantener el valor durante gran parte de su tendencia y obtener rentabilidades proximas a la centena, como es el caso de CLX que lleva acumulada una rentabilidad de +92,31%


2 comentarios:

  1. Hola,

    Aunque yo no opero con acciones, sigo tu blog porque has desarrollado tu propio sistema y lo operas siendo disciplinado con sus reglas. Quería comentarte que desde mi punto de vista, un stop porcentual fijo no es la mejor forma de adaptarse a los movimientos de cada activo porque las volatilidades no son las mismas. No seré yo quien te diga lo que tienes que hacer pero creo que deberías probar asignando el stop basándote en algún parámetro dinámico como puede ser la volatilidad expresada en "n" unidades ATR. Entiendo que si usas este mecanismo es porque de todos los que has probado es el que mejor resultados te ha dado pero yo soy más partidario de dejar respirar a las operaciones ajustándome al movimiento del activo correspondiente. Utilizando este mecanismo, en aquellas acciones que por su volatilidad te exijan stops más amplios comprarás menor cantidad que en aquellas cuya volatilidad sea menor y por tanto el stop esté mas ajustado. De esta forma, la gestión del riesgo estará perfectamente controlada.

    Un saludo.

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  2. Me alegro de que te sea interesante el Blog.
    Respecto a utilizar la salida por ATR si que la he testeado y para acciones no mejora el sistema, aunque si se comporta mejor que otros tipos de salida (bajo ultimo mínimo, etc).

    De hecho hay un par de post que hago referencia a ello:

    http://salidalineatrailing.blogspot.com.es/2016/01/slt-salida-linea-trailing-stops.html?m=0

    http://salidalineatrailing.blogspot.com.es/2016/01/slt-trailing-atr-trailing-fijo.html?m=0

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