El sistema SGR (Sistema Guiacoppock Rotacional) esta basado en los activos de la estrategia de apoyo empleada por Ricardo Gonzalez en su fondo de inversion GPM International Capital, pero empleando la Guiacoppock descrita en el libro Advanced Master Trader de Javier Alfayate, pero de manera simplificada utilizando la media ponderada de 2 sobre el ROC 6, para la eleccion del activo que mejor comportamiento tiene entre la renta variable de acciones (Sp500) y los bonos.
Para la seleccion de las variables de media ponderada de 2 y ROC 6, se ha realizado un proceso de "Walk Forward" sobre el sistema SGR desde el 31/05/2000 al 31/05/2016
"WalkForward" es la herramienta que dispone Amibroker y que permite optimizar periodos de muestreo (2000 al 2012) y aplicarlos a periodos posteriores o fuera del periodo de muestreo (2012 al 2016) para el backtesting y ver la robutez del sistema y valorar si el sistema mantiene su rendimiento en datos no optimizados.
Si los resultados fuera de muestra son aptos, se puede utilizar los parametros de la ultima optimizacion del periodo de fuera de muestra, para el sistema
La explicación de como funciona el Walk Forward esta explicada con todo detalle en la web www.estrategiastrading.com por Duk2 , en los siguientes enlaces:
En la imagen adjunta se puede ver un ejemplo resumen del proceso de Walk Forward descrito en los enlaces anteriores
Como se aprecia en la imagen adjunta, los resultados del Walk Forward en el periodo fuera de muestra son:
Beneficio Neto: +53,87%
CAR o rendimiento anual compuesto: +11,37%
Maximo Drawdown: -8,12%
Percentil Montecarlo al 95%: +19,18% de rentabilidad y -12,19% de maximo drawdown
Percentil Montecarlo al 95%: +19,18% de rentabilidad y -12,19% de maximo drawdown
Los resultados del Walk Forward son los siguientes:
Como la rentabilidad anualizada de +11,37% y el maximo drawdown de -8,12% obtenidos en el proceso de Walk forward mantiene su rendimiento con datos no optimizados, se valida los parametros de ROC 6 y media ponderada de 2 para utilizarlos en la Guiacoppock simplificada.
Por ultimo en la imagen adjunta se muestra las operaciones por fechas con su resultado individual y señalado en el recuadro rojo la suma del capital obtenido en el periodo fuera de muestra, es decir el beneficio neto.
En definitiva, el sistema SGR es un complemento ideal para ser utilizado conjuntamente a un sistema tendencial y componer una cartera diversificada en sistemas, para compensar las epocas del mercado donde la tendencia no es muy fuerte o es bajista y perjudica a los sistemas tendenciales, y de esta manera estar activo tambien en epocas bajistas.
La proporción de capital recomendada seria un 20%-25% de capital total para el Sistema SGR y el resto un 80%-75% para el Sistema SLT Extreme
El codigo de programacion del sistema SGR en Amibroker y asi como los historicos de datos del Sp500 y Bonos, se pueden solicitar a jmrcalin@gmail.com para todos aquellos que esteis interesados en testar el sistema SGR
El codigo de programacion del sistema SGR en Amibroker y asi como los historicos de datos del Sp500 y Bonos, se pueden solicitar a jmrcalin@gmail.com para todos aquellos que esteis interesados en testar el sistema SGR
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