SLT Extreme (Sistema MAR desde creacion etf AGG)

Como se puede apreciar en el siguiente enlace Etf AGG la fecha de creacion del etf AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) fue el 22/09/2003

¿Como se ha comportado el sistema MAR desde esa fecha a la actualidad?

Segun Backtesting a partir del 31/03/2004 (se necesita un periodo minimo de 6 meses de datos, para que el sistema MAR calcule el mejor momentum entre los dos activos) ha sido:

Duo DIA/AGG 

Beneficio: +247,31%

Rentabilidad anualizada: +10,14%

Drawdown: -9,29%

Duo SPY/AGG 

Beneficio: +230,99%

Rentabilidad anualizada: +9,73%

Drawdown: -9,28%

Es decir, en los casi ultimos 13 años, se hubiera obtenido una rentabilidad anualizada entorno al +10%, pero lo mejor del sistema, es que el drawdown se queda como maximo entorno al -9%