"Cortar perdidas rápidamente y dejar correr las ganancias lentamente, sin sufrir mucho"

domingo, 19 de febrero de 2017

SLT Extreme (Sistema MAR en mercados alcistas y bajistas)

Cuando se testea un sistema que opera a largos en un mercado alcista, claramente los resultados son satisfactorios, como se puede ver en el periodo desde el 31/05/2012 a la actualidad, para la renta variable en los etfs: SPY (Sp500), DIA (Dow Jones) y mediocre o malo para los bonos AGG 








Si miramos los resultados comprendiendo 2 mercados alcistas y bajistas, como los ocurridos desde el 31/05/2000 hasta el 31/05/2012, los resultados son:








Se puede apreciar, como el sistema de Buy&Hold sobre los etfs SPY ó DIA no es nada recomendable por los terribles Drawdowns que soporta. Y el Buy&Hold sobre el etf AGG de los bonos, es superado por el sistema MAR (Momentum Absoluto Rotacional), ya sea para el duo SPY/AGG como para el duo DIA/AGG

Por tanto se puede llegar a la conclusion, que operar sobre un solo indice a medio o largo plazo mediante Buy&Hold y en mercados alcistas y bajistas no es recomendable, siendo optimo emplear sistemas que combinen la renta variable y los bonos, como hace el sistema MAR, ya sea mediante la pareja SPY/AGG o la pareja DIA/AGG







No hay comentarios:

Publicar un comentario