SLT (ICB a 26/02/2016)

A cierre semanal solo hay 3 sectores y 8 subsectores de la zona Euro que cumplan con los requisitos SLT. 

El sector T3740P Productos de Ocio y los subsectores T3740P  Bienes de consumo electrónicos & Productos recreativos & Juguetes, con un valor de 2,107

El sector T0580P Energía alternativa y los subsectores T0583P Equipos de energías renovables & Combustibles alternativos, con un valor de 1,842

El sector T4530P Servicios y equipos de atención de la salud y los subsectores T4530P Proveedores de atención de la salud & Equipo médico & Insumos médicos, con un valor de 0,519

El valor frances ORP.PA (Orpea) cumple con los requisitos para ser una compra, y se puede ver su gráfica en el siguiente enlace Gráfica ORP.PA

Para los sectores y subsectores de USA, tenemos:

Se puede ver en la gráfica el valor del RscMansfield de cada sector y subsector que a cierre semanal cumplen los requisitos de SLT.

En total hay 11 sectores y 17 subsectores de los 41 sectores y 114 subsectores disponibles, donde se podrían buscar oportunidades de inversión.

El valor mexicano AC.MX (Arca Continental SAB de CV) cumple con los requisitos para ser una compra, aunque seria una compra de continuación ya que dio entrada el 19/02/2016 con una rentabilidad actual del precio de +2,65% y se puede ver su gráfica en el siguiente enlace Gráfica AC.MX

Si se quiere ver tanto la fuerza (RscMansfield) de los sectores y subsectores de Europa y USA, ordenadas de mayor a menor, y asi como los tickets sectores/subsectores ICB de todos los paises de la zona euro y la zona USA, se debe solicitar mediante email a jmrcalin@gmail.com la activación para su visualización.

REGISTRO 7: ORP.PA (26/02/2016)

Valor: Orpea. (ORP.PA)
Señal de Entrada: 26/02/2016 cierre en 75,54
Stoploss: 8% 75,54 = 69,5
SLT: 12% 75,54 = 66,48
Precio Compra: 75,29

SLT actual: 17/06/2016 en 66,63
% Rentabilidad Precio: 17/06/2016 en 69,50 (-7,69%) OPERACION PERDEDORA

SLT (Tickets Sectores/Subsectores ICB)

En el ménu de arriba a la derecha, he añadido el enlace "Tickets Sectores/Subsectores ICB (7296 valores)", desde el cual se puede acceder a visualizar a que sector/subsector pertenece un valor de la zona euro o un valor de la zona USA.

También es posible saber de cuantos valores se compone un sector o subsector determinado, ya sea por paises, o por zona euro o zona USA.

La zona euro, comprende 1995 valores, correspondientes a los paises de Alemania, Austria, Belgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia y Portugal.

La zona usa, comprende 5301 valores, correspondientes a los paises de Mexico, Canada y USA (Amex, Nasdaq y Nyse). 

A modo de ejemplo, he puesto la visualización de los tickets de los valores españoles, asociados a su sector y subsector europeo Tickets España

Se puede ver en la imagen adjunta como el valor Acerinox, le corresponde el ICB Sector 1750 y el ICB Subsector 1757, asi como el ticket ACX.MC

Para saber que nombre de sector y subsector corresponde los ICB indicados, se dispone de la hoja ICB SECTOR e ICB SUBSECTOR, donde se describe cada ICB

Para saber que valores pertenecen a un sector y subsector que a cierre semanal tiene un RscMansfield positivo, (valor de la fuerza que se actualiza en los listados de Fuerza SectoresSubsectores cada semana), se puede realizar un filtro por el pais que se quiera consultar, o por todos los paises indicados en la zona euro o de la zona USA.

En el ejemplo de España, podemos ver todos los valores que pertenecen al sector 1750 Metales industriales y mineria 

Por ejemplo para consultar todos los valores españoles que pertenecen al subsector 0583 Equipo de energias renovables, que esta semana ha cerrado con un RscMansfield fuerte de +0,519, se realiza un filtro mediante el ICB subsector

Si se quiere ver tanto la fuerza (RscMansfield) de los sectores y subsectores de Europa y USA, ordenadas de mayor a menor, y asi como los tickets sectores/subsectores ICB de todos los paises de la zona euro y la zona USA, se debe solicitar mediante email a jmrcalin@gmail.com la activación para su visualización.

REGISTRO 6: AC.MX (19/02/2016)

Valor: Arca Continental S.A.B de C.V. (AC.Mx)
Señal de Entrada: 19/02/2016 cierre en 108,98 div 108,98-1,85=107,13
Stoploss: 8% 108,98 = 100,26 div 98,56
SLT: 12% 108,98 = 95,90 
Precio Compra: 109,44 div 107,59

SLT actual: 16/09/2016 en 116,70
% Rentabilidad Precio: 16/09/2016 en 115,98 (+7,80%) OPERACION GANADORA

SLT (ICB 19/02/2016)

A cierre semanal solo hay 2 sectores y 2 subsectores de la zona Euro que cumplan con los requisitos SLT. 

El sector T3740P Productos de Ocio y los subsectores T3740P  Bienes de consumo electrónicos & Productos recreativos & Juguetes, con un valor de 1,612

El sector T0580P Energía alternativa y los subsectores T0583P Equipos de energías renovables & Combustibles alternativos, con un valor de 1,516

Aunque a cierre semanal no hay valores dentro de estos sectores y subsectores que cumplan con el resto de condiciones de entrada que establece SLT para cada mercado descrito.

Para los sectores y subsectores de USA, tenemos:

Se puede ver en la gráfica el valor del RscMansfield de cada sector y subsector que a cierre semanal cumplen los requisitos de SLT.

En total hay 7 sectores y 10 subsectores de los 41 sectores y 114 subsectores disponibles, donde se podrían buscar oportunidades de inversión.

El valor mexicano AC.MX (Arca Continental SAB de CV) cumple con los requisitos para ser una compra, y se puede ver su gráfica en el siguiente enlace Gráfica AC.MX

También el valor mexicano FEMSAUBD.MX (Fomento Economico Mexicano SAB de CV) cumple con los requisitos para ser una compra, aunque seria una compra de continuación ya que dio entrada el 29/01/2016 con una rentabilidad actual del precio de +3,20% y se puede ver su gráfica en el siguiente enlace Gráfica FEMSAUBD.MX

Si se quiere ver la fuerza (RscMansfield) de los sectores y subsectores de Europa y USA, ordenadas de mayor a menor, se dispone del enlace "Fuerza Sectores y Subsectores (RscMansfield)" en el lado superior derecho del blog y solicitar mediante email a jmrcalin@gmail.com la activación para su visualización.

SLT (Operaciones cerradas Febrero 2016-Continuación)

Continua Febrero y se han cerrado 2 operaciones mediante SLT.

Mediante SLT:

Valor canadiense ATD-B.TO abierta el 03/06/2011 con un rendimiento de +563,53%  (a precio de apertura del lunes de 56,40)

Valor americano TDG abierta el 28/06/2013 con un rendimiento de +62,59%  (a precio de apertura del lunes de 197,04)

En lo que llevamos de año 2016, se han cerrado 8 operaciones, 6 con rendimiento positivo y 2 con rendimiento negativo (aún queda 9 posiciones abiertas).

Desde 03/06/2011 ATD-B.TO +563,53%
Desde 28/06/2013 TDG +62,59%
Desde 15/03/2013 SNA +76,46%

Desde 20/09/2013 FER.MC +47,66%

Desde 05/09/2014 NOVO-B.CO +27,49%

Desde 30/01/2015 DSV.CO +26,20%

Desde 30/10/2015 ATO.PA -8%

Desde 11/12/2015 ALK -9,28%

Como se muestra en los resultados de aplicar SLT, se cortan rápidamente las perdidas y se deja correr los beneficios.

En el enlace "Operaciones todavía abiertas desde 2003" se pueden ver las rentabilidades actuales de las operaciones que dieron condición de entrada mediante SLT y que aun siguen abiertas.

SLT (ICB 12/02/2016)

A cierre semanal no hay sectores y subsectores de la zona Euro que cumplan con los requisitos. 

Para los sectores y subsectores de USA, tenemos:

Se puede ver en la gráfica el valor del RscMansfield de cada sector y subsector que a cierre semanal cumplen los requisitos de SLT.

En total hay 6 sectores y 9 subsectores de los 41 sectores y 114 subsectores disponibles, donde se podrían buscar oportunidades de inversión, aunque a cierre semanal no hay valores dentro de estos sectores y subsectores que cumplan con el resto de condiciones de entrada que establece SLT para cada mercado descrito.

Si se quiere ver la fuerza (RscMansfield) de los sectores y subsectores de Europa y USA, ordenadas de mayor a menor, se dispone del enlace "Fuerza Sectores y Subsectores (RscMansfield)" en el lado superior derecho del blog y solicitar mediante email a jmrcalin@gmail.com la activación para su visualización.

SLT (ICB 05/02/2016)

Los valores que dan condición de compra en SLT, deben ser valores que pertenecen a sectores y subsectores que sean fuertes y alcistas, y ademas el precio de estos sectores y subsectores este por encima de su MM30 semanal.

En Dinamarca, Canada y Amex es suficiente que el RscMansfield sea >0, en Mexico y Zona Euro que sea >+0.1 y en Usa que sea >+0.2 para Nyse y Nasdaq

A cada valor de cada uno de los 5 mercados descritos, le corresponde un sector y subsector según la clasificación ICB, la cual se compone de 41 sectores y 114 subsectores.

A cierre semanal no hay sectores y subsectores de la zona Euro que cumplan con los requisitos. 

Para los sectores y subsectores de USA, tenemos:

Se puede ver en la gráfica el valor del RscMansfield de cada sector y subsector que a cierre semanal cumplen los requisitos de SLT.

En total hay 4 sectores y 6 subsectores de los 41 sectores y 114 subsectores disponibles, donde se podrían buscar oportunidades de inversión, aunque a cierre semanal no hay valores dentro de estos sectores y subsectores que cumplan con el resto de condiciones de entrada que establece SLT para cada mercado descrito.

Si se quiere ver la fuerza (RscMansfield) de los sectores y subsectores de Europa y USA, ordenadas de mayor a menor, se dispone del enlace "Fuerza Sectores y Subsectores (RscMansfield)" en el lado superior derecho del blog y solicitar mediante email a jmrcalin@gmail.com la activación para su visualización.

SLT (Operaciones cerradas Febrero 2016)

Comienza Febrero y se han cerrado 3 operaciones, 2 mediante SLT y 1 mediante stoploss.

Mediante Stoploss: 

Valor frances ATO.PA abierta el 30/10/2015 con un rendimiento de -8%

Mediante SLT:

Valor americano SNA abierta el 15/03/2013 con un rendimiento de +76,46% (a precio de apertura del lunes de 138,13)

Valor danes NOVO-B.CO abierta el 05/09/2014 con un rendimiento de +27,49% (a precio de apertura del lunes de 326)

En lo que llevamos de año 2016, se han cerrado 6 operaciones, 4 con rendimiento positivo y 2 con rendimiento negativo. Las otras 3 operaciones cerradas en Enero 2016 se pueden ver el siguiente enlace Operaciones cerradas Enero 2016

SNA +76,46%

FER.MC +47,66%

NOVO-B.CO +27,49%

DSV.CO +26,20%

ATO.PA -8%

ALK -9,28%

Como se muestra en los resultados de aplicar SLT, se cortan rápidamente las perdidas y se deja correr los beneficios.

En el enlace "Operaciones todavía abiertas desde 2003" se pueden ver las rentabilidades actuales de las operaciones que dieron condición de entrada mediante SLT y que aun siguen abiertas.

SLT (Capital, Riesgo y Posiciones)

Sobre gestión monetaria hay infinidad de libros y fórmulas para establecer cúal es el riesgo máximo por operación que se ha de asumir para que la cartera de valores este bien dimensionada y no se arruine la cuenta en poco tiempo si se tiene una mala racha de operaciones perdedoras.

Al final todo se reduce a establecer un riesgo global de la cartera según nuestro perfil inversor y un riesgo máximo por operación, para poder determinar cuántas posiciones abiertas con riesgo se pueden tener para el capital total disponible.

Una vez que sabemos el riesgo global a asumir y el número máximo de operaciones abiertas con riesgo, es fácil determinar que cantidad de riesgo por operación será el que se asuma en cada nueva posición abierta, y viene determinado por la fórmula:

Riesgo por Operación= (Riesgo global Cartera * Importe Total Cartera)/Máximo número de posiciones abiertas

Así pues para un 6% de riesgo global de cartera, y un máximo número de operaciones de 6 para un capital total de cartera de 50000 euros, el riesgo por operación a asumir en cada una de las 6 operaciones es de: (0,06*50000)/6= 500 euros

En las siguientes imágenes se puede ver para carteras entre 10000 euros y 100000 euros, que % de  riesgo por operación se asume y cuantas posiciones abiertas se pueden tener, si se asume un riesgo global de cartera de un 6% y/o un 7%

Así pues un inversor que disponga de una capital total de 50000 euros y asuma un riesgo global del 6%, puede ver en el gráfico que le corresponde un riesgo por operación del 1% del capital total y un máximo de 6 operaciones, por tanto asume 500 euros de pérdida en cada operación.

Un inversor que disponga de una capital total de 25000 euros y asuma un riesgo global del 7%, puede ver en el gráfico que le corresponde un riesgo por operación del 1,25% del capital total y un máximo de 6 operaciones, por tanto asume 291,67 euros de pérdida en cada operación.

Lo ideal es poder comenzar a invertir con al menos 50000 euros y asumir un riesgo global del 6%, con un riesgo por operación del 1% y 6 posiciones abiertas con riesgo de 500 euros cada una.

Aunque como se puede ver en las gráficas si disponemos de un capital entre 10000 euros y 15000 euros, se pueden abrir entre 3 y/o 4 operaciones para un riesgo global de la cartera de un 6% y/o 7%, aunque claro esta que los beneficios serán menores que para una cartera total de 50000 euros, pero siendo aceptable estos importes de cartera total para empezar a operar con un sistema de gestión monetaria.

SLT (Curvas de Ganancias)

Hay 3 factores que son necesarios para que un sistema de trading sea rentable.

“Acertar con la entrada, acertar con el stoploss y acertar con el stopprofit”

Factor Entrada:

Es el momento en el cual el sistema indica que ha dado señal de entrada para la compra del valor.

En mi opinión es el factor mas aleatorio de los tres, por no decir que es cuestión de suerte.

Ningún sistema es capaz de garantizar que va a acertar al 100% con todas las entradas que den opción de compra.

Factor Stoploss:

Para asegurar que la perdida ante una entrada errónea, no va a suponer un Drawdown importante o la liquidación de la cartera total, el factor stoploss juega un papel muy importante y compensa la aleatoriedad de las entradas.

Factor Profit:

Es el factor que va a hacer el detonante para que el sistema sea rentable, conjuntamente  con el control del Drawdown mediante el stoploss.

En SLT el factor stoploss corresponde con el 8% (al tick) respecto al precio de cierre semanal que dio condición de entrada y el factor profit corresponde con el 12% respecto al máximo precio de cierre semanal de los últimos 5 años, no saliéndose del valor hasta que el precio de cierre semanal se compare con la salida de línea trailing, y quede igual o por debajo a cierre semanal y no al tick, realizándose la venta a mercado el lunes en la apertura.

No moviendo en ningún momento el stoploss inicial lo que se consigue es obtener una curva de ganancias donde la volatibilidad este controlada, cortando las perdidas rápidamente,  y mediante la salida SLT se obtiene un rendimiento positivo, no cortando los beneficios antes de  tiempo.

Se puede tener varias perdidas seguidas (pequeñas y controladas con el stoploss al 8%) y luego ver como la curva de ganancia sube rápidamente al conseguir beneficios o rentabilidades importantes con la salida línea trailing SLT.

Siendo la curva de ganancias como la indicada en la imagen adjunta:

Si se espera demasiado para salir de una posición perdedora o si se toma  beneficios en cuanto se ve que el precio va a favor y comienza a detenerse o retroceder ligeramente, la curva de ganancias será: