Backtesting Nuevo Sistema META Mara (META Mara AAA)

El Sistema META Mara se amplia de 5 sistemas a 6, siendo los resultados del Backtesting diario para el nuevo META Mara AAA desde Diciembre de 1.999 a Diciembre de 2.020 los siguientes (en línea azul el Sp500): YTD +14,15% y DD -14,54%

En este 2.021 los resultados son: YTD +16% y DD -5,48%

Y por ultimo esta seria la posible asignación de activos para el Sistema META Mara de cara a Diciembre (combinando los 6 sistemas de Dual Momentum):

Si estas interesado en realizar el seguimiento de las señales del Sistema META Mara (6 sistemas en 1) en 2.022, puedes enviarme un email a: jmrcalin@gmail.com

DISCLAIMER: Los sistemas y señales indicadas en el blog tiene un objetivo de registro de operaciones. En ningún caso, ni los sistemas ni los valores mencionados, son recomendaciones de inversión y cada persona debe ser responsable de gestionar su capital y sus inversiones personales. No se asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de cualquiera de los sistemas o señales indicadas.

Webinar-Entrevista desde el Club de Bolsa de Slowinver sobre el "Sistema META Mara"

Este pasado lunes 25/10/2021 se ha realizado a través del Club de Bolsa de Slowinver, el Webinar-Entrevista sobre el "Sistema META Mara", a traves de explicaciones detalladas y ejecucion de los sistemas a traves de Amibroker, asi como comparación de estadisticas historicas de backtesting con resultados reales de la operativa mediante los gráficos del broker.

Tambien se ha respondido en directo a las preguntas realizadas por los asistentes mediante el chat.

Dejo en el menu de la derecha, enlace para visualizar y descargar tanto el video del webinar como el pdf de la presentacion.

Espero os guste!!!

Resumen del "Curso rápido y gratuito del Sistema META Mara" en Twitter

Os paso pantallazos de los Tweet subidos esta semana con las principales bases de cada sistema que forma el Sistema META Mara y asi como la manera de cubrir la divisa EURUSD de manera fácil.

Las bases del Sistema META Mara:

Los diferentes sistemas META Mara:

META Mara GMAA

META Mara FAA

META Mara DAA

META Mara VAA

META Mara GTAA

Reglas sencillas para cubir divisa EURUSD

DISCLAIMER: Los sistemas y señales indicadas en el blog tiene un objetivo de registro de operaciones. En ningún caso, ni los sistemas ni los valores mencionados, son recomendaciones de inversión y cada persona debe ser responsable de gestionar su capital y sus inversiones personales. No se asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de cualquiera de los sistemas o señales indicadas.

Resultados segundo cuatrimestre 2.021 Sistema META Mara en Amibroker

 A resaltar:

1.- Cada uno de los 5 sistemas que forman el Sistema META Mara ha tenido su mes ganador.

2.- Meta MARA GTAA y FAA son los que mas meses han ganado (3 cada uno)

3.- El que mas rentabilidad lleva es el FAA y el que menos el GMAA

4.- Meta Mara VAA solo 1 mes negativo y el resto por encima del 1%

5.- Todos los meses hasta ahora han dado resultado positivo al combinar los 5 sistemas

DISCLAIMER: Los sistemas y señales indicadas en el blog tiene un objetivo de registro de operaciones. En ningún caso, ni los sistemas ni los valores mencionados, son recomendaciones de inversión y cada persona debe ser responsable de gestionar su capital y sus inversiones personales. No se asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de cualquiera de los sistemas o señales indicadas.

Señales Sistema META Mara + Curso Amibroker

Ultimamente no escribo en el blog, y el motivo es porque la tendencia es comunicarse por medios mas rápidos como Twitter.

El motivo de este post es comunicar que ahora en Agosto he decidido para aquellos que esten interesados en seguir las señales del Sistema META Mara hasta Diciembre de este año y ademas el "Curso práctico de Amibroker para sistemas automáticos", lo pueden solicitar a mi email jmrcalin@gmail.com 

Sera un único paquete donde el importe del curso se descontara del importe de las señales.

Solo sera válido durante este mes de Agosto, con motivo de aniversario del Webinar (Webinar Sistema META Mara) que realice el año pasado durante el mes de Agosto 2.020.

Estos son los resultados del Sistema META Mara en Amibroker en lo que va de 2.021

Son rentabilidades ideales, luego el broker te muestra las rentabilidades reales (actualmente un +10,22%)

DISCLAIMER: Los sistemas y señales indicadas en el blog tiene un objetivo de registro de operaciones. En ningún caso, ni los sistemas ni los valores mencionados, son recomendaciones de inversión y cada persona debe ser responsable de gestionar su capital y sus inversiones personales. No se asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de cualquiera de los sistemas o señales indicadas.

Sorteo señales Sistema META Mara

El año pasado envíe desde Abril hasta Diciembre las señales del Sistema META Mara a coste 0, dada la situación del COVID.

Este año se me ocurre realizar un sorteo, de tal manera que el ganador pues recibira a coste cero las señales del Sistema META Mara hasta diciembre de este año.

Consiste en indicar de los 14 activos que componen el Sistema META Mara, cuales son los que a cierre de esta semana, pensais que serian los mas apropiados para Mayo y que coincida con el % indicado en la imagen adjunta:

Para ello os indico cuales son los 14 activos del Sistema META Mara, y a que grupo pertenecen:

Equity: SPY, QQQ, IWM, EWJ, IEV, EEM

Bond: HYG, LQD, IEF, AGG, TLT

Real Estate: IYR

Commodity: GLD, DBC

Asi por ejemplo, esta claro que para el 20% del Real Estate solo puede ser IYR, para el 15% de Commodity puede ser GLD o DBC, pero para el 25% de Bond, puede ser uno de los 5 etfs que indico, y para Equity se complica un poco ya que se reparte en 5%, 10% y 25% y habria que indicar que etf va en cada % (solo puede ser un etf para cada %).

Si estais interesados en participar en el sorteo, podeis enviarme vuestra respuesta al email: jmrcalin@gmail.com, siendo el plazo de recepcion hasta el proximo viernes 23/04/2021 inclusive, ya que a cierre de la semana que viene, los posibles activos de cara a Mayo pueden variar en funcion de su comportamiento hasta fin de mes.

En caso de acierto de que etf corresponde a cada %, os contestare por email, enviando las señales cada cierre de mes hasta fin de año para que podais evaluar mes a mes el comportamiento de las mismas.

No hay limite de ganadores para recibir las señales del Sistema META Mara hasta fin de año, siempre que se acierte que etf va en cada % (el 23/04/2021 enviare a todos aquellos que participen los etfs que corresponden con el cierre de esta semana, para que puedan ver los aciertos y fallos que hayan podido tener).

Nota: Si veo que hay interes en participar, pues me comprometo a realizar a mitad de cada mes un nuevo sorteo, y sino hay interes pues siempre podeis ver la evolucion de la equity del Sistema META Mara a traves de mi Twitter (@jmrcalin) o directamente conseguir las señales mediante el siguiente enlace, que ademas permite conseguir el "Curso Practico Amibroker en español" tambien a coste cero:

Acceso a las señales Sistema META Mara

DISCLAIMER: Los sistemas y señales indicadas en el blog tiene un objetivo de registro de operaciones. En ningún caso, ni los sistemas ni los valores mencionados, son recomendaciones de inversión y cada persona debe ser responsable de gestionar su capital y sus inversiones personales. No se asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de cualquiera de los sistemas o señales indicadas.

Compra en Octubre y vende en Mayo...

 Reglas del sistema:

1.- Se utilizan ETFs que replican el Down Jones 2x y las commodities (DDM y DBC)

2.- Se abren largos en DBC y DDM entre los meses de Octubre y Abril y si estan por encima de su media exponencial de 100 dias

3.- Se destina el 50% de capital a cada activo DBC y DDM y una vez comprado se mantienen hasta su venta en el mes de Mayo (se compra y vende en la apertura)

4.- De Mayo a Septiembre se compra los ETFs de renta fija de 7/10 años y 20 años (IEF y TLT), siempre que esten por encima de su media exponencial de 100 dias

5.- Se destina el 50% de capital a cada activo IEF y TLT y una vez comprado se mantienen hasta su venta en el mes de Octubre (se compra y vende en la apertura)

Desde Octubre 2.020 hasta la fecha: +39,49%

Ahora que si ampliamos un año mas, la cosa cambia:

En resumen, mejor disponer de una herramienta que te permita testear sistemas de una manera cuantificable, antes de operar sistemas por muy conocidos o fama que tengan.

Por eso el codigo de este sistema de Pauta estacional, junto con el del sistema automatico basado en la volatilidad del Sp500 sistema automatico basado en el VIX pueden servir de base y complemento al resto de sistemas que se utilizan en el Curso Practico Amibroker para Sistemas Automaticos

Ademas si estas interesado en recibir las señales del Sistema META Mara, el coste del curso es cero, como se indica en el enlace:

Acceso a las señales Sistema META Mara

DISCLAIMER: Los sistemas y señales indicadas en el blog tiene un objetivo de registro de operaciones. En ningún caso, ni los sistemas ni los valores mencionados, son recomendaciones de inversión y cada persona debe ser responsable de gestionar su capital y sus inversiones personales. No se asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de cualquiera de los sistemas o señales indicadas.

Sistema automático basado en el VIX

Aunque mi operativa es mensual y de caracter TAA, pues a veces me pica la curiosidad testear sistemas en base diaria, sobre todo los que tienen que ver con el Sp500 (al ser un activo con bastante historico de datos).

Es por eso que me he encontrado con este articulo de Ricardo Gonzalez de Septiembre de 2.014 (Un sistema automático basado en el VIX con alto porcentaje de acierto) donde se detalla un sistema basado en el VIX y el Sp500.

Las reglas del sistema y resultados estan muy bien detallados en el articulo y llegan hasta la fecha del 17/09/2014 que es cuando se escribio el articulo.

La curva equity del sistema desde 1.990 hasta 2014 que se muestra es la siguiente:

Y la que me sale en Amibroker pues es exactamente igual como no podia ser de otra manera, pero ademas muestra el Drawdown del sistema hasta la fecha:

Tambien se puede ver como las operaciones que se indican en el articulo son exactamente iguales a las que muestra el backtesting con Amibroker:

A fecha de septiembre de 2.014 parece un sistema excelente con un alto % de acierto (+81,54% en Ami y un +82,32% en el articulo), y un drawdown insignificante teniendo en cuenta que el indice llego a sufrir un DD del -56,78%.

¿Como se ha comportado el sistema desde 2014 hasta ahora?

Esta claro que el sistema sigue funcionando, pero ha bajado de una rentabilidad anualizada del +4,62% al +3,71% y en cambio ha doblado el DD de -7,26% al -15,12%.

Mis conclusiones:

1.- Nunca se sabe lo que pasara al lado derecho del gráfico, por tanto los backtesting son una "base" para filtrar "sistemas ganadores" pero no son a fé ciega o eternamente inalterables.

2.- Herramientas para prevenir tenemos: "la combinacion de sistemas para que la cartera no dependa de un solo sistema y de un solo activo".

Por ejemplo quien este año tenga su cartera al 100% invertida en IWM (Rusell 2000) o DBC (Materias Primas), pues estara con una YTD del +13%, pero corre el riesgo de que el lado derecho del gráfico le sorprenda de aqui a fin de año.

En resumen, diversificar quizas no es tan rentable pero si es mas estable que operar un solo activo.

Por otro lado, si estas interesado en recibir las señales del Sistema META Mara (5 sistemas en 1), te dejo enlace:

Acceso a las señales Sistema META Mara

DISCLAIMER: Los sistemas y señales indicadas en el blog tiene un objetivo de registro de operaciones. En ningún caso, ni los sistemas ni los valores mencionados, son recomendaciones de inversión y cada persona debe ser responsable de gestionar su capital y sus inversiones personales. No se asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de cualquiera de los sistemas o señales indicadas.

Resultados Primer Trimestre Sistema META Mara en Amibroker

Ya se ha cerrado el primer trimestre de inversion este 2.021 y paso a mostraros las graficas de como se ha comportado el Sistema META Mara, asi como cada uno de los 5 sistemas que lo componen (GTAA, FAA, VAA, DAA y GMAA).

La rentabilidad YTD que muestra Amibroker es de +4,24% a cierre trimestral y en cambio en la operativa personal en el broker es de +2,97% a cierre trimestral.

Nota: Esta diferencia se basa principalmente en que la operativa en el broker, la rentabilidad es neta (se descuenta comisiones y cobertura divisa EURUSD) y ademas se opera con los etfs europeos equivalentes a los etfs USA que se utilizan en Amibroker y por tanto hay un diferencial que a veces es positivo y otras veces negativo.

Lo comento, para aquellos que esteis empezando a testear sistemas con Amibroker, que a los resultados que os muestren los backtesting, teneis que tener en cuenta que van a diferir de los reales.

Lo que si coincide de momento es que tanto el Sistema META Mara en el broker como en Amibroker, ha cerrado los 3 meses en positivo y de manera ascendente.

Sistema META Mara: +4,24%

META Mara GTAA: +4,41%

META Mara FAA: +8,70%

META Mara VAA: +5,08%

META Mara DAA: +2,30%

META Mara GMAA: +0,70%

Como es imposible saber cual de los 5 sistemas lo hara mejor cada mes, el exito radica en combinar los 5 sistemas, ya que ademas de diluir el factor "suerte" de haber elegido el que mas sube o el que mas baja, se reduce realmente el drawdown del conjunto de sistemas.

Tener en cuenta que la rentabilidad obtenida sera la media de los 5 sistemas que lo componen, pero el Drawdown nunca sera la media de los drawdown de los 5 sistemas, siempre sera inferior a esa media.

Si estas interesado en recibir las señales del Sistema META Mara, te dejo enlace:

Acceso a las señales Sistema META Mara

DISCLAIMER: Los sistemas y señales indicadas en el blog tiene un objetivo de registro de operaciones. En ningún caso, ni los sistemas ni los valores mencionados, son recomendaciones de inversión y cada persona debe ser responsable de gestionar su capital y sus inversiones personales. No se asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de cualquiera de los sistemas o señales indicadas.

Como diluir el Timming Luck

He recibido la consulta de como se ve afectado el  Sistema META Mara por el efecto "Timming Luck".

Antes de seguir os recomiendo leer este enlace Articulo de la zona Quant de Ignacio Villalonga

Desgraciadamente para un inversor particular el cual esta sometido a las comisiones de compra y venta que generan los sistemas rotacionales TAA como es el Sistema META Mara, no se va a poder evitar el efecto Timming Luck (si se podria si no hubiera que pagar las comisiones).

El motivo principal es que la ventaja que proporciona el evitar el Timming Luck es anulada por las comisiones.

Tanto si se realiza la rotación 4 veces al mes, es decir, operar el sistema en semanal en vez de mensual y cada semana ver que activos son los que hay que operar.

Como si se opera en mensual, pero realizando las operaciones desfasadas cada 7 dias, es decir operas el sistema el dia 1 de un mes y hasta el siguiente dia 1 no lo vuelves a operar, y lo vuelves a operar el dia 7 de un mes y este sistema no lo vuelves a operar hasta el proximo dia 7, y asi decalado hasta 4 veces.

El resultado es que se generan tantas comisiones que el efecto o beneficio del Timming Luck desaparece.

Y ya que no podemos evitar dejar la buena o mala suerte de operar el sistema en un solo dia del mes, lo que si es factible es poder diluir el factor suerte de que los activos que hemos elegido son los que mejor o peor lo van a hacer, y esto se realiza aplicando el otro concepto de "Risk Parity" que se consigue combinando estrategias (como hace el Sistema META Mara) sobre un mismo listado de activos, con objeto de evitar tener tambien suerte, no solo en la eleccion del dia que se opera sino tambien con los activos seleccionados.

Si estas interesado en recibir las señales del Sistema META Mara, te dejo enlace:

Acceso a las señales Sistema META Mara

DISCLAIMER: Los sistemas y señales indicadas en el blog tiene un objetivo de registro de operaciones. En ningún caso, ni los sistemas ni los valores mencionados, son recomendaciones de inversión y cada persona debe ser responsable de gestionar su capital y sus inversiones personales. No se asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de cualquiera de los sistemas o señales indicadas.

Resumen 2.020 Sistema META Mara

A continuación voy a poner los resultados obtenidos por el Sistema META Mara durante el 2.020 desde dos puntos diferentes:

1.- Curva equity del broker (en euros): 

Se tiene en cuenta las comisiones, el cambio de divisa EURUSD si procede, los dividendos y las operaciones realizadas sobre los precios de cierre etfs europeos a fin de mes que cotizan en dolares, equivalentes a los americanos . Los drawdowns son a cierre diario.

2.- Curva equity de Amibroker (en dolares):

No tiene en cuenta las comisiones, ni es necesario cambio de divisa EURUSD ya que son precios en dolares, si se tiene en cuenta los dividendos y las operaciones realizadas sobre los precios de cierre de etfs  americanos a fin de mes. Los drawdowns son a cierre mensual.

1.- Rentabilidad YTD Sistema META Mara (Cuenta Broker): +13,50%

Ratio YTD/Max DD del Sistema META Mara: 13,50/15,22 = 0,89

Ratio YTD/Max DD del Sp500: 16,26/35,56 = 0,46

2.- Rentabilidad YTD Sistema META Mara (Amibroker): +20,45%

Ratio YTD/Max DD del Sistema META Mara: 20,45/4,45 = 4,60

Ratio YTD/Max DD del etf SPY: 18,37/19,43 = 0,95

Rentabilidad anualizada desde Diciembre 1.999 a Diciembre de 2.020: +14,24%

3.- Clasificación de Rentabilidad YTD activos Sistema META Mara (Amibroker):

QQQ +48,62%

GLD +24,81%

META MARA +20,45%

IWM +20,03%

SPY +18,37%

TLT +18,15%

EEM +17,03%

EWJ +15,41%

LQD +10,97%

IEF +10,01%

AGG +7,47%

HYG +4,48%

IEV +4,06%

IYR -5,26%

DBC -7,84%

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Acceso a las señales Sistema META Mara

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