Como diluir el Timming Luck

He recibido la consulta de como se ve afectado el  Sistema META Mara por el efecto "Timming Luck".

Antes de seguir os recomiendo leer este enlace Articulo de la zona Quant de Ignacio Villalonga

Desgraciadamente para un inversor particular el cual esta sometido a las comisiones de compra y venta que generan los sistemas rotacionales TAA como es el Sistema META Mara, no se va a poder evitar el efecto Timming Luck (si se podria si no hubiera que pagar las comisiones).

El motivo principal es que la ventaja que proporciona el evitar el Timming Luck es anulada por las comisiones.

Tanto si se realiza la rotación 4 veces al mes, es decir, operar el sistema en semanal en vez de mensual y cada semana ver que activos son los que hay que operar.

Como si se opera en mensual, pero realizando las operaciones desfasadas cada 7 dias, es decir operas el sistema el dia 1 de un mes y hasta el siguiente dia 1 no lo vuelves a operar, y lo vuelves a operar el dia 7 de un mes y este sistema no lo vuelves a operar hasta el proximo dia 7, y asi decalado hasta 4 veces.

El resultado es que se generan tantas comisiones que el efecto o beneficio del Timming Luck desaparece.

Y ya que no podemos evitar dejar la buena o mala suerte de operar el sistema en un solo dia del mes, lo que si es factible es poder diluir el factor suerte de que los activos que hemos elegido son los que mejor o peor lo van a hacer, y esto se realiza aplicando el otro concepto de "Risk Parity" que se consigue combinando estrategias (como hace el Sistema META Mara) sobre un mismo listado de activos, con objeto de evitar tener tambien suerte, no solo en la eleccion del dia que se opera sino tambien con los activos seleccionados.

Si estas interesado en recibir las señales del Sistema META Mara, te dejo enlace:

Acceso a las señales Sistema META Mara

DISCLAIMER: Los sistemas y señales indicadas en el blog tiene un objetivo de registro de operaciones. En ningún caso, ni los sistemas ni los valores mencionados, son recomendaciones de inversión y cada persona debe ser responsable de gestionar su capital y sus inversiones personales. No se asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de cualquiera de los sistemas o señales indicadas.

Resumen 2.020 Sistema META Mara

A continuación voy a poner los resultados obtenidos por el Sistema META Mara durante el 2.020 desde dos puntos diferentes:

1.- Curva equity del broker (en euros): 

Se tiene en cuenta las comisiones, el cambio de divisa EURUSD si procede, los dividendos y las operaciones realizadas sobre los precios de cierre etfs europeos a fin de mes que cotizan en dolares, equivalentes a los americanos . Los drawdowns son a cierre diario.

2.- Curva equity de Amibroker (en dolares):

No tiene en cuenta las comisiones, ni es necesario cambio de divisa EURUSD ya que son precios en dolares, si se tiene en cuenta los dividendos y las operaciones realizadas sobre los precios de cierre de etfs  americanos a fin de mes. Los drawdowns son a cierre mensual.

1.- Rentabilidad YTD Sistema META Mara (Cuenta Broker): +13,50%

Ratio YTD/Max DD del Sistema META Mara: 13,50/15,22 = 0,89

Ratio YTD/Max DD del Sp500: 16,26/35,56 = 0,46

2.- Rentabilidad YTD Sistema META Mara (Amibroker): +20,45%

Ratio YTD/Max DD del Sistema META Mara: 20,45/4,45 = 4,60

Ratio YTD/Max DD del etf SPY: 18,37/19,43 = 0,95

Rentabilidad anualizada desde Diciembre 1.999 a Diciembre de 2.020: +14,24%

3.- Clasificación de Rentabilidad YTD activos Sistema META Mara (Amibroker):

QQQ +48,62%

GLD +24,81%

META MARA +20,45%

IWM +20,03%

SPY +18,37%

TLT +18,15%

EEM +17,03%

EWJ +15,41%

LQD +10,97%

IEF +10,01%

AGG +7,47%

HYG +4,48%

IEV +4,06%

IYR -5,26%

DBC -7,84%

Si estas interesado en recibir las señales del Sistema META Mara, te dejo enlace:

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DISCLAIMER: Los sistemas y señales indicadas en el blog tiene un objetivo de registro de operaciones. En ningún caso, ni los sistemas ni los valores mencionados, son recomendaciones de inversión y cada persona debe ser responsable de gestionar su capital y sus inversiones personales. No se asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de cualquiera de los sistemas o señales indicadas.