CARTERA SLT: Pasos para operar el Sistema META Mara

Dada la gran acogida de los que habeis mostrado interes en recibir las señales del Sistema META Mara de manera gratuita desde Abril hasta Diciembre de 2.020 ("Mi granito de arena es..." ), voy a proceder a describir los pasos necesarios para operar dicho sistema.

Pero antes de todo, tener en cuenta el aviso o disclaimer de la parte de abajo de este Post, donde se indica claramente que aunque es el sistema que utilizo para operar mi Cartera Personal, no asumo responsabilidad alguna por cualquier perdida, directa o indirecta que pudiera resultar del uso de cualquiera de los sistemas o señales indicadas, ya que las publico como registro de operaciones o como uso didáctico.

PASOS:

1.- Disponer de un broker (Interactive Brokers, GPM Professional Broker, DeGiro, etc) que disponga de los etfs equivalentes europeos a los etfs USA (en caso de ser profesional, emplear los ETFS USA).

ETFs equivalentes europeos son:

Bonos:
IHYU para HYG
LQDE para LQD
IDTM para IEF

Reits:
IDUP para IYR

Commodities:
CMOD para DBC
SGLD para GLD

Renta Variable USA
CSPX para SPY
EQQU para QQQ
XRSU para IWM

Renta Variable ex-USA
VEUD para IEV
IJPU para EWJ
EIMI para EEM

Renta fija para Liquidez
IDTL para TLT
IUAG para AGG

2.- Recibir las señales del Sistema META Mara a cierre de mes (solicitandolo al email: jmrcalin@gmail.com)

3.- Clasificar y contar los activos que dan los 4 sistemas que componen META Mara, como son el GTAA, FAA, VAA y DAA.

Por ejemplo:
META GTAA: TLT,TLT,IEF,GLD
META FAA: TLT,TLT,IEF,GLD
META VAA: TLT,TLT,TLT,TLT
META DAA: TLT,TLT,IEF,GLD

En total: 10 veces TLT, 3 veces IEF, 3 veces GLD

4.- Dividir el capital total a invertir entre 16, y ese es el importe unitario por activo.

Por ejemplo: Si disponemos de 32.000 euros, el importe unitario es 2.000 euros por activo
Por tanto, se destinara 20.000 euros a TLT, 6.000 euros a IEF y 6.000 euros a GLD

5.- Poner la orden de compra a mercado en la apertura de los etfs seleccionados en sus etfs equivalentes. Para este caso: IDTL, IDTM y SGLD.

6.- Mantener los activos comprados hasta final de cierre de mes, no colocar ningun tipo de stoploss ni de profit y repetir a cierre de mes los anteriores pasos.

7.- Los activos que se repitan y ponderen la misma cantidad de capital se mantienen
Los activos que no se repitan se venden, al igual que los que se repitan y disminuyan su ponderacion de capital, se vendera la parte proporcional que disminuye.
Los activos que se repitan y suban su ponderacion de capital, se comprara la parte de capital que aumente, con el capital de la venta de los activos anteriores.

8.- Queda a criterio de cada uno el cubrir el riesgo divisa EURUSD y hacer aportaciones mensuales de capital.


DISCLAIMER: Los sistemas y señales indicadas en el blog tiene un objetivo de registro de operaciones. En ningún caso, ni los sistemas ni los valores mencionados, son recomendaciones de inversión y cada persona debe ser responsable de gestionar su capital y sus inversiones personales. No se asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de cualquiera de los sistemas o señales indicadas.

CARTERA SLT: ETFs equivalentes europeos para TLT, IEF y GLD

De cara a los posibles valores para el mes de Abril, que seguramente seleccionara el Sistema META Mara, pongo sus equivalentes europeos y gráfica comparativa YTD:

DISCLAIMER: Los sistemas y señales indicadas en el blog tiene un objetivo de registro de operaciones. En ningún caso, ni los sistemas ni los valores mencionados, son recomendaciones de inversión y cada persona debe ser responsable de gestionar su capital y sus inversiones personales. No se asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de cualquiera de los sistemas o señales indicadas.

CARTERA SLT: Sistema META Mara al detalle

Para todos aquellos que habeis solicitado las señales gratuitas (desde Abril 2.020 hasta Diciembre 2.020) del Sistema META Mara, os paso las siguientes infografías o flujos de cada uno de los sistemas que componen el Sistema META Mara, para tener de manera gráfica como se traspasa la liquidez a Renta Fija (TLT o AGG).

Como ya indique en el anterior post  "Mi granito de arena es..." , he decidido que las señales del sistema MARA y el sistema META Mara, sean gratuitas desde Abril 2.020 hasta Diciembre 2.020, con solo solicitarlo al email: jmrcalin@gmail.com

Así de esta manera, se puede hacer seguimiento de como se comportan en real durante el mercado bajista actual, ya que el comportamiento sobre un mercado alcista ya quedo demostrado el año pasado, con resultados positivos.

DISCLAIMER: Los sistemas y señales indicadas en el blog tiene un objetivo de registro de operaciones. En ningún caso, ni los sistemas ni los valores mencionados, son recomendaciones de inversión y cada persona debe ser responsable de gestionar su capital y sus inversiones personales. No se asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de cualquiera de los sistemas o señales indicadas.

CARTERA SLT: Alternativas de cara al mes de Abril...

A falta de dos días para cerrar el mes el SPY ha recuperado esta última semana un +8,4%, desde un -22,3% a un -13,9%

Por tanto, el cierre de la vela mensual del SPY, queda por debajo del máximo registrado en Octubre de 2.008 de -16,7% y permite que el Sistema META Mara destine su liquidez a renta fija.

Los activos principales a tener en cuenta de cara al mes de Abril (a falta de confirmar el cierre mensual de Marzo) son:

TLT iShares 20+ Year Treasury Bond

IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond

GLD SPDR Gold Trust

El Sistema META Mara cerro con una YTD de -2,04% (incluidas comisiones y cambio divisa EURUSD no cubierto)

Comparado con otros indices, como el Sp500 el cual lleva una YTD de -21,34%

Como ya indique en el anterior post  "Mi granito de arena es..." , he decidido que las señales del sistema MARA y el sistema META Mara, sean gratuitas desde Abril 2.020 hasta Diciembre 2.020, con solo solicitarlo al email: jmrcalin@gmail.com

Así de esta manera, se puede hacer seguimiento de como se comportan en real durante el mercado bajista actual, ya que el comportamiento sobre un mercado alcista ya quedo demostrado el año pasado, con resultados positivos.

DISCLAIMER: Los sistemas y señales indicadas en el blog tiene un objetivo de registro de operaciones. En ningún caso, ni los sistemas ni los valores mencionados, son recomendaciones de inversión y cada persona debe ser responsable de gestionar su capital y sus inversiones personales. No se asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de cualquiera de los sistemas o señales indicadas.

CARTERA SLT: Mi granito de arena es...

Teniendo en cuenta que la situación que estamos viviendo es anómala para todos, y siguiendo la filosofía del blog "Compartir es ganar", voy a volver a facilitar para todos aquellos que esten interesados, las señales de los Sistemas META Mara y del Sistema Mara, de manera gratuita (ahora solo tenían costes si los sistemas eran rentables). 

Por ello, a partir de Abril 2.020 hasta Diciembre 2.020 las señales serán totalmente gratuitas (al igual que hice el año pasado), con solo solicitarlo al email: jmrcalin@gmail.com

De esta manera, se puede seguir la evolución de las señales durante este mercado bajista y si es posible sobre el próximo mercado alcista.

Aquellos que ya tenían pagadas las señales de todo el año, pues se ampliara 9 meses las señales sin coste alguno.

Hay dejo mi granito de arena, que puede que para muchos no tenga ningún valor y para otros si sepan apreciarlo, además, de que este post me sirve como motivo de celebración, ya que el sistema META Mara (mi cartera personal), hoy ha pasado a YTD positiva (+0,07%)

DISCLAIMER: Los sistemas y señales indicadas en el blog tiene un objetivo de registro de operaciones. En ningún caso, ni los sistemas ni los valores mencionados, son recomendaciones de inversión y cada persona debe ser responsable de gestionar su capital y sus inversiones personales. No se asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de cualquiera de los sistemas o señales indicadas.

CARTERA SLT: Y mi visión actual del Mercado es...

Lo primero decir que es mi opinión personal (y si lo miramos con humor, no deja de ser la de un "cagabandurrias"), pero que a fecha de hoy, mantiene el sistema META Mara con la YTD en -4,25% (incluidas comisiones y cambio divisa EURUSD).

Todos andamos ahora revisando o buscando motivos por los cuales los sistemas han fallado o superado los máximos Drawdowns mostrados en los backtesting.

Que si la caída ha sido la mas rápida de la historia, que si el motivo mayor es externo al funcionamiento normal de los mercados o de la bolsa, que si la linea AD si que hubiera avisado del mercado bajista sino tengo en cuenta ciertos indices, que si tengo toda la cartera cubierta con la divisa EURUSD y el dolar esta muy volatil, que si la renta fija y el oro también cae, que tenia todo el capital en Buy&Hold, que si me ha fallado 1 solo indicador de los 7 que tenemos, que sino ha perdido el ultimo minimo decreciente, etc.

En resumen, son todo motivos dignos de estudio, pero mi visión es muy sencilla y es la siguiente:

1.- El sistema META Mara se basa en los backtesting realizados en años anteriores (desde diciembre de 1.999 hasta la actualidad), por tanto, de cara al mes de Abril, si la caida del cierre de la vela Mensual del Sp500 (etf SPY) del mes de Marzo, esta dentro de los cierres historicamente registrados y testeados, pues seguire invirtiendo en las señales que de el Sistema META MARA, para el mes de Abril 2.020.

En caso de que la caida del cierre del SPY sea superior, es decir, que no tenga historico equivalente de caida del cierre mensual de la vela del SPY, probablemente pasare entre un 80%-90% del capital a liquidez y seguire operando con solo 20%-10% de capital, por no tener referencias historicas de como se comportara el sistema META Mara, ante caidas tan elevadas del SPY.

2.- Para seguir operando con la señales del Sistema META Mara, ademas de que la caida del cierre de la vela mensual del SPY este dentro de los cierres maximos, tambien han de estar los etfs TLT y IEF con cierres equivalentes.

Actualmente el etf SPY tiene una caida desde su maximo 311,92 a su minimo 226,63, de -27,34%, con una rentabilidad latente en marzo de -22,3%.

En Octubre de 2.008, la caida del etf SPY desde su maximo 92,03 a su minimo 65,92, fue de -28,37%, con una rentabilidad latente en marzo de -16,7%.

Por tanto, si en estos 7 dias de cotizacion que le queda al indice Sp500, es capaz de cerrar su vela mensual con una rentabilidad igual o inferior al -16,7% (actualmente esta en -22,3%), y ademas los etfs TLT y IEF cierran su vela mensual con una rentabilidad latente aproximada de -1,9% y -0,9% (que son las rentabilidades obtenidas en Octubre de 2008 cuando el SPY cerro en -16,7%), entonces seguire operando con las señales que el Sistema META Mara de para el mes de Abril, ya que estara dentro los parametros o datos testeados a la hora de realizar el diseño y programación del sistema META Mara.

En el caso de que el ETF SPY cierre su vela mensual por encima del -16,7% y los etfs TLT y IEF  tampoco cierren cerca de los datos registrados en Octubre de 2.008, la manera de operar, sera pasar a liquidez entre un 80%-90% del capital y seguir operando con tan solo un 20%-10%, ya que sino estaria operando sobre situaciones que no fueren testeadas.

Y por ultimo, como datos de referencia, en los 2 meses posteriores al Octubre de 2.008, el etf TLT subio un +14,4% y un +13,6%, y el etf IEF subio un +7,7% y un +5,2%.

Mientras que el etf SPY cayo otro -7% al mes siguiente para luego subir un 1% y seguir cayendo otro -8,2% y otro -10,8%, hasta que empezo la remontada en Marzo de 2.009.

Es decir, cayo otro -25%, que es lo que pretendo evitar y que incluso podria ser mayor, al estar el indice en caidas de rentabilidad, no testeadas por el sistema META Mara.

Cualquier interesado en recibir las señales cada mes del sistema META Mara o del Curso Práctico Amibroker para Sistemas Automáticos, lo puede solicitar al email: jmrcalin@gmail.com

Nota: Con la inscripción al Curso Práctico Amibroker para Sistema Automáticos se tiene derecho a recibir las señales del sistema META Mara y el sistema MARA durante un mes.

Además las señales solo tienen coste, si los sistemas son rentables, como se indica en el enlace Señales Sistemas MARA Strategy

DISCLAIMER: Los sistemas y señales indicadas en el blog tiene un objetivo de registro de operaciones. En ningún caso, ni los sistemas ni los valores mencionados, son recomendaciones de inversión y cada persona debe ser responsable de gestionar su capital y sus inversiones personales. No se asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de cualquiera de los sistemas o señales indicadas.

CARTERA SLT: "Señales que dan Señales"

A cierre de este viernes y a pesar de la gran subida que hizo el Sp500, tenemos que tiene una rentabilidad latente este mes de Marzo de -9,1% (su etf SPY):

Solo he visto 2 velas con rentabilidades parecidas, correspondientes al 30/09/2008 de -9,2% y el  28/02/2001 de -9,5%, ambos meses coinciden con los comienzos de los mercados bajistas del 2001 y 2008.

El sistema META Mara con las señales que dio en función del cierre del 30/09/2008 de -9,2% del Sp500, consiguio una rentabilidad al mes siguiente de -1,74% frente al -16,67% del Sp500.

El sistema META Mara con las señales que dio en función del cierre del 28/02/2001 de -9,5% del Sp500, consiguio una rentabilidad al mes siguiente de -3,55% frente al -5,62% del Sp500.

En ambos casos parecidos, donde el Sp500 cayo mas de un -9%, al igual que lo esta haciendo ahora, las señales que dio el sistema META Mara, aunque terminaron el mes siguiente tambien con rentabilidad negativa, fueron mucho mas rentables que las del Sp500, e incluso al final del ciclo bajista, llegaron a tener rentabilidad positiva.

Periodo 28/02/2001 al 30/04/2003:

Sistema META Mara: Rentabilidad de +17,27%

Sp500: Rentabilidad de -23,43%

Periodo 30/09/2008 al 31/03/2009:

Sistema META Mara: Rentabilidad de +17,74%

Sp500: Rentabilidad de -30,50%

En resumen, mi hoja de ruta es seguir la señales del sistema META Mara, y mas aun viendo que en ambos comienzos de mercados bajistas, el sistema META Mara ha actuado de manera eficiente, y por tanto, a veces hay que hacer caso a las "Señales que dan Señales"

Cualquier interesado en recibir las señales cada mes del sistema META Mara o del Curso Práctico Amibroker para Sistemas Automáticos, lo puede solicitar al email: jmrcalin@gmail.com

Nota: Con la inscripción al Curso Práctico Amibroker para Sistema Automáticos se tiene derecho a recibir las señales del sistema META Mara y el sistema MARA durante un mes.

Además las señales solo tienen coste, si los sistemas son rentables, como se indica en el enlace Señales Sistemas MARA Strategy

DISCLAIMER: Los sistemas y señales indicadas en el blog tiene un objetivo de registro de operaciones. En ningún caso, ni los sistemas ni los valores mencionados, son recomendaciones de inversión y cada persona debe ser responsable de gestionar su capital y sus inversiones personales. No se asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de cualquiera de los sistemas o señales indicadas.

CARTERA SLT: ¿Liquidez o Renta Fija?

Esta primera semana de Marzo el sistema META Mara ha vuelto a rentabilidad YTD positiva (apenas un +0,17%), pero que es un gran resultado teniendo en cuenta que el Sp500 lleva una YTD de -8,00%.

En gran parte ha sido a que el Sp500 solo ha subido un +0,56% mientras el sistema META Mara ha subido un +2,8%.

El sistema META Mara esta invertido en Marzo un +81,25% en renta fija y un +18,75% en renta variable.

La manera de sacar ventaja al Sp500 cuando este retrocede es estar invertido, ya que estar en liquidez no hace que la rentabilidad del sistema suba y es un hecho facilmente testeable que es mejor operar un binomio renta variable/renta fija, como por ejemplo SPY/IEF ó SPY/TLT ó SPY/AGG, que solo operar renta variable/liquidez.

¿Como calcula el Sistema META MARA el % de renta fija sustituta de liquidez?

Vamos a ir viendolo sistema a sistema, tomando como ejemplo de cálculo el cierre de esta semana:

META Mara GTAA

En este caso no se asigna % Importe a los activos TLT ó AGG que son los sustitutos de la liquidez, ya que el sistema META Mara GTAA, seleccionaria a los 4 activos: GLD, QQQ, IEF y LQD al presentar momentum positivo y cierre por encima de la media movil simple de 7 meses.

META Mara FAA

En este caso se asigna un 25% Importe al activo TLT ya que tiene mejor momentum que AGG y dado que el sistema META Mara FAA, de los 4 activos a comprar: IEF, LQD, HYG y GLD, el activo HYG al tener momentum negativo, su importe pasa a renta fija en vez de liquidez.

META Mara VAA

En este caso se asigna un 100% Importe al activo TLT ya que tiene mejor momentum que AGG y dado que el sistema META Mara VAA, presenta la mayoria de los activos con momentum negativo, el importe del 100% pasa a renta fija en vez de liquidez, aunque hay 3 activos con momentum positivo GLD, IEF y LQD pero insuficientes para destinarle un importe de compra.

META Mara DAA

En este caso se asigna un 50% Importe al activo TLT ya que tiene mejor momentum que AGG y dado que el sistema META Mara DAA, presenta uno de los activos "Canarios", EEM con momentum negativo y el otro AGG con momentum positivo.

Como el sistema META Mara, es la combinación de los 4 sistemas, el importe destinado a renta fija sobre el activo TLT en vez liquidez corresponde al  43,75% del importe de capital total de la cartera.

Si fuera cierre de mes de Marzo, el resto de importes quedaria:

QQQ 6,25%

LQD 12,5%

IEF 18,75%

GLD 18,75%

Cualquier interesado en recibir las señales cada mes del sistema META Mara o del Curso Práctico Amibroker para Sistemas Automáticos, lo puede solicitar al email: jmrcalin@gmail.com

Nota: Con la inscripción al Curso Práctico Amibroker para Sistema Automáticos se tiene derecho a recibir las señales del sistema META Mara y el sistema MARA durante un mes.

Además las señales solo tienen coste, si los sistemas son rentables, como se indica en el enlace Señales Sistemas MARA Strategy

DISCLAIMER: Los sistemas y señales indicadas en el blog tiene un objetivo de registro de operaciones. En ningún caso, ni los sistemas ni los valores mencionados, son recomendaciones de inversión y cada persona debe ser responsable de gestionar su capital y sus inversiones personales. No se asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de cualquiera de los sistemas o señales indicadas.