Sorteo señales Sistema META Mara

El año pasado envíe desde Abril hasta Diciembre las señales del Sistema META Mara a coste 0, dada la situación del COVID.

Este año se me ocurre realizar un sorteo, de tal manera que el ganador pues recibira a coste cero las señales del Sistema META Mara hasta diciembre de este año.

Consiste en indicar de los 14 activos que componen el Sistema META Mara, cuales son los que a cierre de esta semana, pensais que serian los mas apropiados para Mayo y que coincida con el % indicado en la imagen adjunta:

Para ello os indico cuales son los 14 activos del Sistema META Mara, y a que grupo pertenecen:

Equity: SPY, QQQ, IWM, EWJ, IEV, EEM

Bond: HYG, LQD, IEF, AGG, TLT

Real Estate: IYR

Commodity: GLD, DBC

Asi por ejemplo, esta claro que para el 20% del Real Estate solo puede ser IYR, para el 15% de Commodity puede ser GLD o DBC, pero para el 25% de Bond, puede ser uno de los 5 etfs que indico, y para Equity se complica un poco ya que se reparte en 5%, 10% y 25% y habria que indicar que etf va en cada % (solo puede ser un etf para cada %).

Si estais interesados en participar en el sorteo, podeis enviarme vuestra respuesta al email: jmrcalin@gmail.com, siendo el plazo de recepcion hasta el proximo viernes 23/04/2021 inclusive, ya que a cierre de la semana que viene, los posibles activos de cara a Mayo pueden variar en funcion de su comportamiento hasta fin de mes.

En caso de acierto de que etf corresponde a cada %, os contestare por email, enviando las señales cada cierre de mes hasta fin de año para que podais evaluar mes a mes el comportamiento de las mismas.

No hay limite de ganadores para recibir las señales del Sistema META Mara hasta fin de año, siempre que se acierte que etf va en cada % (el 23/04/2021 enviare a todos aquellos que participen los etfs que corresponden con el cierre de esta semana, para que puedan ver los aciertos y fallos que hayan podido tener).

Nota: Si veo que hay interes en participar, pues me comprometo a realizar a mitad de cada mes un nuevo sorteo, y sino hay interes pues siempre podeis ver la evolucion de la equity del Sistema META Mara a traves de mi Twitter (@jmrcalin) o directamente conseguir las señales mediante el siguiente enlace, que ademas permite conseguir el "Curso Practico Amibroker en español" tambien a coste cero:

Acceso a las señales Sistema META Mara

DISCLAIMER: Los sistemas y señales indicadas en el blog tiene un objetivo de registro de operaciones. En ningún caso, ni los sistemas ni los valores mencionados, son recomendaciones de inversión y cada persona debe ser responsable de gestionar su capital y sus inversiones personales. No se asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de cualquiera de los sistemas o señales indicadas.

Compra en Octubre y vende en Mayo...

 Reglas del sistema:

1.- Se utilizan ETFs que replican el Down Jones 2x y las commodities (DDM y DBC)

2.- Se abren largos en DBC y DDM entre los meses de Octubre y Abril y si estan por encima de su media exponencial de 100 dias

3.- Se destina el 50% de capital a cada activo DBC y DDM y una vez comprado se mantienen hasta su venta en el mes de Mayo (se compra y vende en la apertura)

4.- De Mayo a Septiembre se compra los ETFs de renta fija de 7/10 años y 20 años (IEF y TLT), siempre que esten por encima de su media exponencial de 100 dias

5.- Se destina el 50% de capital a cada activo IEF y TLT y una vez comprado se mantienen hasta su venta en el mes de Octubre (se compra y vende en la apertura)

Desde Octubre 2.020 hasta la fecha: +39,49%

Ahora que si ampliamos un año mas, la cosa cambia:

En resumen, mejor disponer de una herramienta que te permita testear sistemas de una manera cuantificable, antes de operar sistemas por muy conocidos o fama que tengan.

Por eso el codigo de este sistema de Pauta estacional, junto con el del sistema automatico basado en la volatilidad del Sp500 sistema automatico basado en el VIX pueden servir de base y complemento al resto de sistemas que se utilizan en el Curso Practico Amibroker para Sistemas Automaticos

Ademas si estas interesado en recibir las señales del Sistema META Mara, el coste del curso es cero, como se indica en el enlace:

Acceso a las señales Sistema META Mara

DISCLAIMER: Los sistemas y señales indicadas en el blog tiene un objetivo de registro de operaciones. En ningún caso, ni los sistemas ni los valores mencionados, son recomendaciones de inversión y cada persona debe ser responsable de gestionar su capital y sus inversiones personales. No se asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de cualquiera de los sistemas o señales indicadas.

Sistema automático basado en el VIX

Aunque mi operativa es mensual y de caracter TAA, pues a veces me pica la curiosidad testear sistemas en base diaria, sobre todo los que tienen que ver con el Sp500 (al ser un activo con bastante historico de datos).

Es por eso que me he encontrado con este articulo de Ricardo Gonzalez de Septiembre de 2.014 (Un sistema automático basado en el VIX con alto porcentaje de acierto) donde se detalla un sistema basado en el VIX y el Sp500.

Las reglas del sistema y resultados estan muy bien detallados en el articulo y llegan hasta la fecha del 17/09/2014 que es cuando se escribio el articulo.

La curva equity del sistema desde 1.990 hasta 2014 que se muestra es la siguiente:

Y la que me sale en Amibroker pues es exactamente igual como no podia ser de otra manera, pero ademas muestra el Drawdown del sistema hasta la fecha:

Tambien se puede ver como las operaciones que se indican en el articulo son exactamente iguales a las que muestra el backtesting con Amibroker:

A fecha de septiembre de 2.014 parece un sistema excelente con un alto % de acierto (+81,54% en Ami y un +82,32% en el articulo), y un drawdown insignificante teniendo en cuenta que el indice llego a sufrir un DD del -56,78%.

¿Como se ha comportado el sistema desde 2014 hasta ahora?

Esta claro que el sistema sigue funcionando, pero ha bajado de una rentabilidad anualizada del +4,62% al +3,71% y en cambio ha doblado el DD de -7,26% al -15,12%.

Mis conclusiones:

1.- Nunca se sabe lo que pasara al lado derecho del gráfico, por tanto los backtesting son una "base" para filtrar "sistemas ganadores" pero no son a fé ciega o eternamente inalterables.

2.- Herramientas para prevenir tenemos: "la combinacion de sistemas para que la cartera no dependa de un solo sistema y de un solo activo".

Por ejemplo quien este año tenga su cartera al 100% invertida en IWM (Rusell 2000) o DBC (Materias Primas), pues estara con una YTD del +13%, pero corre el riesgo de que el lado derecho del gráfico le sorprenda de aqui a fin de año.

En resumen, diversificar quizas no es tan rentable pero si es mas estable que operar un solo activo.

Por otro lado, si estas interesado en recibir las señales del Sistema META Mara (5 sistemas en 1), te dejo enlace:

Acceso a las señales Sistema META Mara

DISCLAIMER: Los sistemas y señales indicadas en el blog tiene un objetivo de registro de operaciones. En ningún caso, ni los sistemas ni los valores mencionados, son recomendaciones de inversión y cada persona debe ser responsable de gestionar su capital y sus inversiones personales. No se asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de cualquiera de los sistemas o señales indicadas.

Resultados Primer Trimestre Sistema META Mara en Amibroker

Ya se ha cerrado el primer trimestre de inversion este 2.021 y paso a mostraros las graficas de como se ha comportado el Sistema META Mara, asi como cada uno de los 5 sistemas que lo componen (GTAA, FAA, VAA, DAA y GMAA).

La rentabilidad YTD que muestra Amibroker es de +4,24% a cierre trimestral y en cambio en la operativa personal en el broker es de +2,97% a cierre trimestral.

Nota: Esta diferencia se basa principalmente en que la operativa en el broker, la rentabilidad es neta (se descuenta comisiones y cobertura divisa EURUSD) y ademas se opera con los etfs europeos equivalentes a los etfs USA que se utilizan en Amibroker y por tanto hay un diferencial que a veces es positivo y otras veces negativo.

Lo comento, para aquellos que esteis empezando a testear sistemas con Amibroker, que a los resultados que os muestren los backtesting, teneis que tener en cuenta que van a diferir de los reales.

Lo que si coincide de momento es que tanto el Sistema META Mara en el broker como en Amibroker, ha cerrado los 3 meses en positivo y de manera ascendente.

Sistema META Mara: +4,24%

META Mara GTAA: +4,41%

META Mara FAA: +8,70%

META Mara VAA: +5,08%

META Mara DAA: +2,30%

META Mara GMAA: +0,70%

Como es imposible saber cual de los 5 sistemas lo hara mejor cada mes, el exito radica en combinar los 5 sistemas, ya que ademas de diluir el factor "suerte" de haber elegido el que mas sube o el que mas baja, se reduce realmente el drawdown del conjunto de sistemas.

Tener en cuenta que la rentabilidad obtenida sera la media de los 5 sistemas que lo componen, pero el Drawdown nunca sera la media de los drawdown de los 5 sistemas, siempre sera inferior a esa media.

Si estas interesado en recibir las señales del Sistema META Mara, te dejo enlace:

Acceso a las señales Sistema META Mara

DISCLAIMER: Los sistemas y señales indicadas en el blog tiene un objetivo de registro de operaciones. En ningún caso, ni los sistemas ni los valores mencionados, son recomendaciones de inversión y cada persona debe ser responsable de gestionar su capital y sus inversiones personales. No se asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de cualquiera de los sistemas o señales indicadas.