"Cortar perdidas rápidamente y dejar correr las ganancias lentamente, sin sufrir mucho"
"Lo que marca la diferencia son las salidas en los sistemas tendenciales de acciones y las entradas en los sistemas rotacionales de ETFs"
"RscMansfield en acciones y ROC en etfs son ingredientes básicos para un sistema rentable. Se puede añadir una media móvil para dar sabor ..."


viernes, 15 de mayo de 2020

CARTERA SLT: Como ganar en los mercados alcistas y bajistas

Haciendo referencia al famoso libro de Stan Weinstein "Los secretos de ganar dinero en los mercados alcistas y bajistas" he llamado a este post de manera analoga: "Como ganar en los mercados alcistas y bajistas".

Y la manera de hacerlo es combinando sistemas como hace el Sistema META Mara, el cual a cierre de esta semana proporciona a la equity de mi cartera una YTD de +3,91% y como se ve en la grafica de los 94 dias cotizados a dia de hoy solo ha estado 30 dias con YTD negativa (mes de Marzo).



















Los sistemas que combina el Sistema META Mara son sistemas rentables de diferentes autores (yo no he inventado la polvora ni la rueda), como son:

GTAA (Global Tactical Asset Allocation) de "Mebane T.Faber"
FAA (Flexible Asset Allocation) de "Wouter J.Keller and Hugo S.van Putten"
VAA (Vigilant Asset Allocation) de "Wouter J.Keller and Jan Willem Keuning"
DAA (Defensive Asset Allocation) de "Wouter J.Keller and Jan Willem Keuning"

Mi trabajo personal ha sido modificarlos, simplificarlos y combinarlos para convertir al Sistema META Mara en un sistema de "Dual Momentum" que aporta las siguientes caracteristicas:

1.- Trabajan sobre una misma lista de tan solo 12 activos que comprenden casi la totalidad del mercado (Renta Variable USA, Renta Variable ex-USA, Renta Fija, Reits y Commodities)

2.- Combina 2 sistemas mas ofensivos (GTAA y FAA) con 2 sistemas mas defensivos (VAA y DAA), lo cual permite ser rentable tanto en mercados alcistas como bajistas, adaptandose rapidamente a los cambios o giros bruscos de mercado sin sufrir grandes drawdowns.

3.- Marca la diferencia con respecto a los sistema originales, el convertirlos en Dual Momentum, al destinar la parte de liquidez a renta fija (el activo que presente mejor momentum entre TLT y AGG) y esto permite aumentar la rentabilidad manteniendo el drawdown con respecto a los sistemas de Momentum

4.-  Asigna de manera dinamica el % de importe de capital a cada activo al combinar 4 sistemas en 1, potenciando de esta manera la rentabilidad de los activos que mejor lo hacen.

En resumen, el Sistema META Mara es un sistema rentable tanto en mercados alcistas como bajistas, que simplifica la operativa del inversor particular, ya que:

1.- Solo trabaja con 14 activos. No es necesario estar horas y horas analizando diariamente miles de valores.

2- Por su caracter rotacional, no es necesario el empleo de stoploss, evitando estar pendiente de actualizarlos por reparto de dividendos o por empleo de stops dinamicos.

3.- No necesita de multiples indicadores ni osciladores. Utiliza mayormente 2 indicadores (Media movil y ROC) que son muy comunes en los programas de trading.

4.- No necesita de Market Timming, ni de indicadores adelantados para detectar cambios o giros de mercado, y reaccionar rapidamente para evitar sufrir grandes caidas como pasa con los indices o sistemas que solo invierten en renta variable.

5.- Se opera una vez al mes y se elige los mejores activos en ese momento, sin necesidad de volver a operar hasta el mes siguiente.

En definitiva, permite que no tengamos que cambiar tiempo por dinero (como en el trabajo), sino mas bien que tiempo y dinero vayan en paralelo, es decir, podamos disfrutar de nuestro tiempo y ganar dinero a largo plazo ( aunque tambien hay rachas de perdidas como en cualquier otro sistema de trading).


Cualquier interesado en recibir las señales cada mes de manera gratuita hasta Diciembre 2.020  ("Mi granito de arena es..." ) del sistema META MARA, lo pueden solicitar al email: jmrcalin@gmail.com 


DISCLAIMER: Los sistemas y señales indicadas en el blog tiene un objetivo de registro de operaciones. En ningún caso, ni los sistemas ni los valores mencionados, son recomendaciones de inversión y cada persona debe ser responsable de gestionar su capital y sus inversiones personales. No se asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de cualquiera de los sistemas o señales indicadas.

domingo, 3 de mayo de 2020

CARTERA SLT: Histórico al detalle de Rentabilidad del Sistema META Mara

A petición de un seguidor del Sistema META Mara (ahora no recuerdo el nombre, disculpa!) voy a presentar el detalle de las rentabilidades obtenidas cada año desde Diciembre de 1.999 a la actualidad.

































La combinación de los 4 sistemas en 1 (GTAA, FAA, VAA y DAA) llevan una YTD  este 2.020 de -1,5% mediante los etfs USA y de +1,55% con los etfs equivalentes europeos (incluidas comisiones y cambio divisa EurUsd no cubierto).

Y la curva Equity y Drawdown:







































Ultimamente, (quizas debido a la gran caída o cambio tan rapido de mercado alcista a mercado bajista), voy leyendo como tanto los sistemas VAA como DAA se van añadiendo a otros sistemas para diversificar estrategias y no sufrir grandes drawdowns.

Como he comentado en algun post anterior, ambos sistemas VAA y DAA son de caracter mas defensivo que los otros 2 sistemas GTAA y FAA, y esto hace que la combinacion de los 4 sistemas en 1, hagan que el sistema META Mara sea un sistema rentable y robusto ante cualquier tipo de mercado.

Tambien he observado como a la hora de pasar liquidez a renta fija, emplean la elección del mejor activo entre renta fija a 10 años y renta fija a 20 años, es decir, emplean el dual momentum, al igual que el Sistema META Mara, siendo esto un valor añadido a la estrategia, ya que aumenta la rentabilidad sin aumentar el drawdown, en comparacion con otras estrategias que solo emplean un activo refugio, como suele ser la renta fija a 10 años.

Cualquier interesado en recibir las señales cada mes de manera gratuita hasta Diciembre 2.020  ("Mi granito de arena es..." ) del sistema META MARA, lo pueden solicitar al email: jmrcalin@gmail.com 


DISCLAIMER: Los sistemas y señales indicadas en el blog tiene un objetivo de registro de operaciones. En ningún caso, ni los sistemas ni los valores mencionados, son recomendaciones de inversión y cada persona debe ser responsable de gestionar su capital y sus inversiones personales. No se asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de cualquiera de los sistemas o señales indicadas.