CARTERA SLT: SUPERTHON DESDE 29/12/1993 & SISTEMAS MAR/MARA

En la siguiente grafica se puede ver la evolucion de los sistemas Superthon, MAR sobre 5 etfs, MAR sobre 7 etfs, MARA sobre 10 etfs y MAR sobre SPY/AGG desde 29/12/1993 hasta la fecha:

Linea Negra corresponde con el sistema MAR, elige 2 etfs sobre lista de 5 etfs (MDY,XLP,DLS,IEF e IEI) con ROC de 1

Linea Verde corresponde con el sistema MAR elige 3 etfs sobre lista de 7 etfs (SPY, AGG, MDY,XLP,DLS,IEF e IEI) con ROC de 6 para SPY y AGG y ROC de 1 para el resto

Linea Roja corresponde con el sistema MARA, elige 10 etfs sobre lista de 40 etfs:

ROC de 3 para Bonos (HYG,EMB,BWX,LQD,SHY,IEF,IEI,TLT Y TFI)

ROC de 3 para Reits (IYR)

ROC de 9 para Materias Primas (USO y GLD)

ROC de 6 para Sectores (XLP,XLF,XLB,XLK,XLY,XLU,XLE,XLV,XLI Y XME)

ROC de 3 para Renta Variable USA (MDY,QQQ,SPY,IWM,IWD,VYM,VXF,VUG,VTI,VTV)

ROC de 3 para Renta Variable ex-USA(EFA,IEV,EWJ,ILF,EPP,EEM,DGS Y DLS)

Linea Naranja correponde con el sistema SuperThon (autor Antonio Mangas), elige entre SPY o AGG en funcion del indicador Superthon (si de los ultimos 12 meses, hay 7 meses positivos o mas, compra SPY, si en cambio hay 7 meses negativos o mas compra AGG).

Linea Azul corresponde con el sistema MAR para el binomio SPY/AGG con ROC de 6.

Se puede observar como todos los sistemas tienen durante estos 24 años una rentabilidad anualizada entre el +12% y +15%, y un drawdown entre el -10% y -15%.

El sistema Superthon supera en rentabilidad al sistema MAR sobre el binomion SPY/AGG (es el sistema que opera con los mismos activos SPY y AGG que el Superthon), obteniendo una rentabilidad del +12,55% & +11,74% pero con un drawdown puntual mayor del -20,78% frente al -15,29% del sistema MAR sobre el binomio SPY/AGG.

Por otro lado como dato de interes, pongo las rentabilidades y drawdowns de cada uno de los sistemas si se hubiera entrado a 29/12/2017

SISTEMA MAR lista de 5 etfs: Beneficio neto +5,02% y Drawdown -4,28%

SISTEMA MAR lista de 7 etfs: Beneficio neto +3,11% y Drawdown -6,07%

SISTEMA MAR lista de 40 etfs: Beneficio neto +7,96% y Drawdown -4,25%

SISTEMA SUPERTHON o SISTEMA MAR SPY/AGG: Beneficio neto +8,63% y Drawdown -6,28%

Todos los sistemas superan al BUY&HOLD, e incluso podeis realizar como practica simular los sistemas sustituyendo el etf AGG por el etf TLT o incluso el sistema Coppock sobre el SPY (de Alfayate) pero con la variante de que en vez de cortos opere largo sobre el etf AGG cuando no se compra el SPY, para compararlo con el resto de sistemas descritos.

CARTERA SLT: Valores SLT Extreme-Semana 24/08/2018

A cierre semanal indico los valores que dan opcion de compra en los diferentes mercados donde opera el sistema tendencial de acciones SLT Extreme, e indicando en negrita su Fuerza Extreme (Media aritmética entre RscMansfield Valor + RscMansfield Sector + RscMansfield Subsector)

MERCADO NYSE

PANW (Palo Alto Networks Inc.) +1,182
CIEN (Ciena Corp.) +0,710

Por orden de Fuerza Extreme, el valor principal seria el valor del mercado del Nyse PANW (Palo Alto Networks Inc.)  con +1,182, del Sector Software Computer &Services y Subsector Software

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CARTERA SLT: Rango de Drawdowns Sistemas MAR y MARA

Os muestro los drawdowns de los sistemas MAR y MARA desde diciembre de 1997 hasta la fecha, donde se pueden ver que ambos sistemas no sobrepasan el -15% de drawdown.

Los circulos rojos son caidas puntuales que coinciden con el mercado bajista de 2008 en el sistema MAR y con el mercado bajista de 2001 y 2002 en el sistema MARA.

Los circulos verdes son las caidas que han tenido ambos sistemas durante el retroceso de Febrero de 2018, siendo en ambos casos inferiores al -6%.

CARTERA SLT: SPY & MAR-MARA

Si miramos los ultimos 10 años (31/07/2008 al 31/07/2018) y comenzáramos una cartera en pleno comienzo de un mercado bajista, pero sin la certeza de si seguira cayendo o no, tenemos que una estrategia Buy&Hold sobre el SP500, hubiera dado un rendimiento para un capital de 32500$ de +172,87% hasta el 31/07/2018, pero con un drawdown del -41,78%.

¿Como mejorar una estrategia Buy&Hold ?

Si el mismo capital de 32500$ lo repartimos de tal manera que se destina 25000$ para el sistema MARA (10 etfs) y 7500$ para el sistema MAR (3 etfs), tenemos que para el mismo periodo:

Sistema MARA obtiene una rentabilidad de +128,30% y el sistema MAR una rentabilidad de +158,33%

Se divide el capital en la combinacion de 2 sistemas, ya que el sistema MAR solo opera 3 etfs y es poca diversificacion para que se destine todo el capital de la cartera. Y ademas tambien operar solo el sistema MARA se obtiene un mayor drawdown que el sistema MAR. 

Lo mejor es que la combinacion de los 2 sistemas, reduce el drawdown de -12,39% de operar solo el sistema MARA a -10,84% operando ambos sistemas como se aprecia en la imagen, y se obtiene una rentabilidad del +135,20% con la combinacion de los dos sistemas.

CARTERA SLT: Valores SLT Extreme-Semana 10/08/2018

A cierre semanal indico los valores que dan opcion de compra en los diferentes mercados donde opera el sistema tendencial de acciones SLT Extreme, e indicando en negrita su Fuerza Extreme (Media aritmética entre RscMansfield Valor + RscMansfield Sector + RscMansfield Subsector)

MERCADO SUIZA

TECN.SW (Tecan Group AG) +0,574

Por orden de Fuerza Extreme, el valor principal seria el valor del mercado de Suiza TECN.SW (Tecan Group AG) con +0,574, del Sector Health Care Equipment & Services y Subsector Medical Equipment

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