La pregunta que mas leo este fin de semana es: ¿seguira bajando la bolsa por el Coronavirus?
Y mi respuesta es: Ni idea
"El sistema es el que pensara por mi y me dira que activos son los mas adecuados. Se piensa solo una vez al programarlo, luego que piense el sistema por ti".
En situaciones o caidas como la ocurrida esa ultima semana (y quien sabe si en las siguientes), es cuando se demuestra la robustez de un sistema.
El sistema META Mara (que actualmente empleo en mi cartera personal), tiene un maximo drawdown de -9,19% desde diciembre de 1.999 hasta diciembre de 2.019 según los resultados del backtesting
Si ampliamos el periodo hasta el cierre del mes de Febrero 2020:
Se aprecia que ha caido un -4,7%, correspondiente con el YTD este 2020 y que sumado al -1% de drawdown que cerrro en 2019, el actual drawdown del Sistema META Mara se situa en un -5,7%, con lo cual aún esta lejos de llegar al maximo drawdown historico de -9,2%.
Estos son los resultados de backtesting utilizando los etfs USA, que sirven de base para que el sistema META Mara seleccione que etfs europeos equivalentes debe asignar cada mes.
Como los etfs europeos equivalentes a los etfs USA no son del todo directamente proporcionales, y ademas este el efecto de cambio divisa, la situacion real del sistema META Mara es:
Es decir, actualmente tiene un YTD de -2,63% frente al YTD de -4,7% que indica el backtesting, y frente al YTD de -8,56% que tiene el Sp500.
La ventaja del sistema META Mara se produce en las caidas o retrocesos del indice (cuando el indice sube con fuerza, es improbable por no decir imposible superarlo).
Por tanto, aunque el sistema META Mara no sube con tanta fuerza como el indice, como parte de ventaja en las caidas, no le hace falta obtener grandes rentabilidades, para que a largo plazo sea capaz de superar al indice Sp500.
DISCLAIMER: Los sistemas y señales indicadas en el blog tiene un objetivo de registro de operaciones. En ningún caso, ni los sistemas ni los valores mencionados, son recomendaciones de inversión y cada persona debe ser responsable de gestionar su capital y sus inversiones personales. No se asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de cualquiera de los sistemas o señales indicadas.
Cualquier interesado en recibir las señales cada mes del sistema META Mara o del Curso Práctico Amibroker para Sistemas Automáticos, lo puede solicitar al email: jmrcalin@gmail.com
Nota: Con la inscripción al Curso Práctico Amibroker para Sistema Automáticos se tiene derecho a recibir las señales del sistema META Mara y el sistema MARA durante un mes.
Además las señales solo tienen coste, si los sistemas son rentables, como se indica en el enlace Señales Sistemas MARA Strategy
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