"Cortar perdidas rápidamente y dejar correr las ganancias lentamente, sin sufrir mucho"
"Lo que marca la diferencia son las salidas en los sistemas tendenciales de acciones y las entradas en los sistemas rotacionales de ETFs"
"RscMansfield en acciones y ROC en etfs son ingredientes básicos para un sistema rentable. Se puede añadir una media móvil para dar sabor ..."


domingo, 22 de abril de 2018

CARTERA SLT: Coppock Combinado

Establecemos la fecha de inicio el 31/01/2001 (contempla 2 mercados bajistas y 2 alcistas), como comienzo para el testeo del sistema combinado Coppock, con los indices: Sp500, Nasdaq, Dow Jones, Eurostoxx50, España, Alemania y Francia.

Partimos de un capital de 42.000 para que cada activo comience con 6000. Mantenemos la inversion (reinvirtiendo beneficios) y nos situamos a fecha de 20/04/2018 y miramos resultados:

Rentabilidad anualizada: +10,24%
Maximo Drawdown: -16,46%




Si comparamos con los resultados de Coppock solo para Sp500, tenemos:


Rentabilidad anualizada: +11,13%
Maximo Drawdown: -21,66%








































Si comparamos con los resultados del sistema MAR para la agrupacion de 7 etfs, tenemos:


Rentabilidad anualizada: +11,79%

Maximo Drawdown: -13,34%






CONCLUSIONES:

Las rentabilidades anualizadas son muy similares, y donde verdaderamente se ve la ventaja de emplear un sistema con respecto a otro, es teniendo en cuenta el drawdown.

El sistema MAR claramente es el que menos sufre (-13%), y si solo usamos Coppock, se ve que se sufre menos combinando la cesta de indices (-16%), que empleando solo el Sp500 (-22%).

A fecha de hoy, el sistema MAR tiene un drawdown de -3,5%, el Coppock para la cesta de indices tiene un drawdown de -4,7%, y el Coppock para el Sp500 tiene un drawdown de -5,4%

Me llama la atencion, que a fecha actual el Coppock para Ibex esta a punto de dar señal de cortos, y al igual que el resto de indices todos tienen pendiente negativa (estan entregando beneficios latentes) y aun mas acusados los indices europeos:

Coppock Ibex: Desde 29/07/2016 (+15,06%)
























Coppock Eurostoxx50: Desde 31/08/2016 (+15,58%)






















Coppock Alemania: Desde 29/07/2016 (+21,26%)























Coppock Francia: Desde 31/08/2016 (+21,91%)























Coppock Sp500: Desde 31/05/2016 (+27,33%)
























Coppock Down Jones: Desde 31/03/2016 (+38,28%)























Coppock Nasdaq: Desde 29/07/2016 (+38,39%)




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