CARTERA SLT: Inversión de 10 años

Vamos a retroceder en el tiempo 10 años y nos situamos a finales de 2007 y tenemos un conocido que nos dice que lleva invirtiendo en el indice Sp500 desde finales de 2003, es decir 4 años y como prefiere una inversión tranquila, utiliza la estrategia Buy&Hold (comprar y mantener). Para ello ha destinado los ahorros que tenia para un coche nuevo (24000 euros).

Nos muestra que en esos 4 años, ha obtenido una rentabilidad anualizada del +9,02% y un maximo drawdown del -4,96%. 

Ha obtenido un beneficio neto de 9904,76 euros, es decir un +41,27%, convirtiendose esos 24000 euros iniciales en 33904,76 euros.

Maravillados por la rentabilidad obtenida en esos 4 años y la sencillez del sistema (solo hay que comprar y mantener un solo activo), nos decidimos a hacer lo mismo, pero ya no estamos a finales de 2003, sino a finales de 2007 ( a la puerta de un mercado bajista).

Como nos han dicho que es una inversion a largo plazo, mantenemos la inversion durante 10 años y nos situamos a fecha de ayer 18/04/2018 y miramos resultados:

Rentabilidad anualizada: +8,36%

Maximo Drawdown: -48,27%

Beneficio Neto: +128,75% (30900,90 euros)

Es decir, hemos pasado de 24000 euros a 54900,90 euros en 10 años, pero hemos tenido que sufrir un drawdown de -11585,65 euros, casi la mitad del capital inicial

Volvemos a finales de 2007 y tenemos otro compañero que también maravillado por los resultados del periodo de 2003 a 2007 del otro amigo, tambien decide invertir sus ahorros de 24000 euros, pero apuesta por diversificar en activos y emplear un sistema de momentum, es decir emplea el sistema MAR (Momentum Absoluto Rotacional)

Mantenemos la inversion durante 10 años y nos situamos a fecha de ayer 18/04/2018 y miramos resultados:

Rentabilidad anualizada: +11,19%

Maximo Drawdown: -13,73%

Beneficio Neto: +198,21% (47751,73 euros)

Es decir, hemos pasado de 24000 euros a 71571,53 euros en 10 años, pero solo hemos tenido que sufrir un drawdown de -3463,59 euros, 3,35 veces menor que con el Buy&Hold

En resumen, los mercados bajistas se producen y la opcion de Comprar y Mantener no es recomendable.

Por otro lado, no es necesario que los sistemas esten llenos de indicadores con nombres raros, trazados de lineas, fibonacci, etc para realizar una inversion a largo plazo y que sea rentable.

Lo volvemos a hablar dentro de otros 10 años a finales de 2027, que seguro que algun mercado bajista nos toca vivir.

Nota: He elegido el periodo desde 2007 por dos motivos: uno para que todos los etfs del sistema MAR tuvieran historico y el otro para que abarque al menos un mercado bajista y otro alcista.