El backtesting realizado desde diciembre 1997 hasta diciembre 2018 (21 años, correspondientes a 2 mercados bajistas y 2 mercados alcistas) sobre el sistema MARA, muestra según el articulo anterior, que es un sistema rentable, y basado en la combinación del momentum relativo (ROC) y del momentum absoluto (media movil simple).
El único inconveniente es, que al realizar la simulación del análisis de Montecarlo, sobre una tirada de 10000, el Drawdown del sistema para un intervalo de confianza del 95%, es de -21,5%, superior al -20%.
Simplemente, modificando el código del sistema en Amibroker, e indicando, que los valores que den opción de compra, a parte de que su cierre mensual este por encima de su media movil de 7 meses, que también la media movil sea ascendente, se consigue que el sistema sea igual de rentable, pero que ademas, el máximo drawdown con la simulación de Montecarlo al 95% de confianza, se situe por debajo del -20%, exactamente un -18,5%
Se puede observar en la siguiente imagen, correspondiente a los valores que dieron compra para Febrero de 2019, que tanto los etfs DGS, como EPP no son compra, por no cumplir la condición de que la media movil simple de 7 meses sea ascendente, aunque tengan el cierre por encima de su media.
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Hola
ResponderEliminarComo interpretas que es ascendente la media? A partir de qué vela decides qué esascendente el precio de cierre que pasa por encima de la media?
Saludos
La media es ascendente, cuando el valor de la media del último mes es mayor que el del anterior.
ResponderEliminarPor ejemplo, si a cierre del mes de enero, la media es 100 y en diciembre era 99, la media es ascendente.
Saludos