El sistema MARA es un sistema rotacional mensual, que opera con dos indicadores, el ROC (Rate of Change) y media movil de 7 meses, sobre la siguiente asignación táctica de 30 activos:
ROC de 3 para Renta Fija: HYG,TLT,IEF,IEI,SHY,LQD,EMB,BWX,TFI
ROC de 3 para Reits: IYR
ROC de 12 para Commodity: USO, GLD
ROC de 6 para Sectores: XLP,XLF,XLB,XLK,XLY,XLU,XLE,XLV,XME,XLI
ROC de 3 para Renta Variable ex-USA: EFA,IEV,EWJ,ILF,EPP,EEM,DGS,DLS
Cada cierre de mes, se eligen los 10 mejores del total de 30 activos, con mas ROC de su grupo y siempre que esten por encima de la media movil.
Los resultados del backtesting realizado desde Diciembre 1997 hasta Diciembre 2018 son:
Los resultados del Analisis de Montecarlo al 95% de confianza para el sistema MARA, da un máximo drawdown del -21,5%
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