Antes de realizar un análisis de Montecarlo a un sistema de trading, para ver que probabilidad de drawdown puede sufrir el sistema (se recomienda no superior a -20% para un intervalo de confianza del 95%), se ha de hacer un Walk-Forward al sistema.
Un Walk-Forward permite saber el comportamiento de un sistema, en periodos fuera de muestra, aplicandole los parámetros optimizados para el periodo dentro de la muestra.
Lo ideal es que el periodo fuera de muestra sea 1/3 del periodo total del backtesting. Es decir, si establecemos un backtesting de 21 años, pues 14 años serian el periodo de testeo con variables optimizadas, y 7 años serian el periodo de testeo fuera de la muestra.
Al final del proceso de Walk-Forward, se genera una equity o curva de capital del periodo fuera de muestra, y si esta tiene un rendimiento positivo y un drawdown no muy alto, se puede proceder a validar los parámetros optimizados para el sistema, con los indicados por el Walk-Forward en el ultimo periodo realizado.
En la imagen se aprecia la equity y drawdown del periodo fuera de muestra, desde el 2011 al 2018 para el sistema MARA.
Y como los resultados fuera del periodo de muestra son aceptables, se validan los parámetros optimizados, eligiendose los indicados por el Walk-Forward en el ultimo periodo.
De hay salen los valores para el ROC, de los diferentes activos que forman el sistema MARA, siendo de 3, 3, 12, 6 y 3 para Bonos, Reits, Commodity, Sectores USA y Renta Variable ex-USA respectivamente.
El manejo de la plataforma gráfica Amibroker, realización de optimización de parámetros, backtesting, y asi como la realización del proceso de Walk-Forward, se puede aprender solicitando el:
Curso Práctico Amibroker para Sistemas Automáticos (Cartera SLT)
Cual es el criterio por el cual seleccionas esas dos muestras en rojo y no otras...? como por ejemplo la del IS = 31/12/2001-31/12/2015 - OOS 31/12/2015-31/12/2016
ResponderEliminarEs simple, es la manera de utilizar correctamente los datos que proporciona el WalkForward. Se cogen siempre los últimos, si la equity y el drawdown son los esperados para el período fuera de muestra
ResponderEliminarAl realizar una optimizaicon modificas las variables del sistema para maximizar el CAR y MDD, asi tener un a curva positiva en la equity.
ResponderEliminarAhora bien, al pasar el walkforward nos encontramos que la ultima muestra devuelve valor diferente de la variables optimizadas, y si las cambiamos como dices romperiamos la curva conseguida la optimizacion anterior y caeria al pasar el backtest el CAR y MDD. Yo tenia entendido que el reporte del walkforward es para observar que la mayoria de las muestras coinciden con la optimizacion y así cerciorarte de que tu sistema es robusto.
Dime si hay algo que se me escapa, ya que el walkforward es muy importante para hacer el checking final antes de lanzarte al campo de batalla.
Saludos
El WalkForward es para ver qué resultados dan las variables optimizadas en el período de muestra, empleadas en periodos fuera de muestra (donde las variables no han sido optimizadas). Luego se hace la curva de Equity con los resultados fuera de muestra, y si sale con rendimiento y drawdown aceptables, pues consideramos las últimas variables como las más adecuadas a utilizar en el sistema
ResponderEliminar1. Se debe realizar todos los años el walkforwad por que el mercado es cambiante y debemos moldear las variables al sistema?
ResponderEliminar2. Se escogen las ultimas variables mas actualizadas de la ultima muestra del OOS por este motivo?
Gracias