SLT (Listados Gestión del Riesgo)

En SLT la gestión del riesgo es muy sencilla. Solo hay que saber de que capital total de la cartera se dispone a la hora de comprar, para saber cuantas posiciones abiertas con riesgo se deben tener y cual es el riesgo a asumir en cada operación abierta.

Para ello, se dispone en el menú de la derecha de los enlaces a la visualización de los listados de gestión de riesgo SLT, los cuales se pueden solicitar mediante email: jmrcalin@gmail.com

Básicamente, si se dispone de menos de 50000 euros en la cartera total, se debe trabajar con el listado de gestión del riesgo SLT al 7% y si se dispone de 50000 euros o mas en la cartera total, se debe trabajar con el listado de gestión del riesgo SLT al 6%.

Por ejemplo si disponemos de un capital total de 38000 euros, según el listado de gestión del riesgo SLT al 7%, nos indica, que tenemos que tener 6 operaciones abiertas con un riesgo de 443,33 euros.

El importe de compra para cada operación (al situarse el stop de gestión siempre al 8%), sera de: 443,33/0,08= 5541,63 euros

Si por ejemplo se han abierto solo 5 posiciones y nos queda 1 libre, y en ese momento la cartera total es de un importe de 40000 euros, el riesgo de la operación a abrir, es de 466,67, siendo su importe de compra de: 466,67/0,08= 5833,88 euros.

De tal manera, que si la cartera total sube, el riesgo por operación sube, para que el importe de compra tambien sea mayor y por tanto las rentabilidades a obtener tambien sean mayores.

Si la cartera total disminuye, se bajara tambien el riesgo por operación. 

Por ejemplo, si llegara a situarse en 25000 euros, el riesgo por operación sera de 291,67, siendo el importe de compra de: 291,67/0,08= 3645,88 euros.

Como se puede apreciar, la gestión del riesgo de SLT se autoregula en función del capital total de la cartera, sin necesidad de recurrir a cálculos mátematicos complejos, ni  a formulas estadisticas tipo F de Kelly o F optima.

Cuando el capital total de la cartera, sea igual o mayor a 50000 euros, se trabaja con el listado de gestion de riesgo SLT al 6%, de igual manera que con el listado del 7%

Recordar, que esta nueva entrada, sera twitteada y se puede seguir en: @jmrcalin