La Beta de una cartera de valores es la media ponderada de las Betas de los titulos que hay en esa cartera
La Beta de un titulo o valor es una medida de sensibilidad que se utiliza para conocer la variación relativa de rentabilidad que sufre dicho valor en relación a un indice de referencia
Si un valor tiene una Beta de 1,1 respecto al indice de referencia, quiere decir que se movera un 10% mas de lo que haga el indice, por ejemplo, si el indice sube un 10%, el valor subira un 11%, y si cae un 10% el valor caera un 11%
Lo ideal es tener un Beta de cartera inferior a 1 y que la cartera obtenga mayor rentabilidad que el indice de referencia, ya que habra ganado mas y sufrido menos que el indice cuando este cae.
A traves de la webs www.investing.com, www.ft.com, www.reuters.com se puede ver el Beta de cada valor (calculado sobre un periodo de 60 meses respecto al SP500) y conociendo el peso que cada valor ocupa en la cartera, se puede calcular el Beta de la cartera.
Con los 6 valores que actualmente componen la cartera real de SLT Exteme, tenemos una Beta de cartera igual a 0,67.
La cartera actualmente tiene una rentabilidad anual en 2016 de +0,46%, bastante alejada de la rentabilidad anual en 2016 del Sp500 de +6,66%, pero como se puede ver en el menu de la derecha de: Rentabilidad Cartera SLT el sistema SLT sufre menos que el indice y es de esperar que cuando los valores que componen la cartera despeguen, terminen superando al Sp500.
De hecho a cierre semanal el Sp500 ha subido de +6,12% a +6,66% y la cartera real del blog ha subido de -1,01% a +0,46%, es decir un +0,93% mas que el Sp500, en gran parte debido al buen comportamiento de los valores europeos que componen la cartera (FGR.PA y JEN.DE) y a la diversificación de la misma, que actualmente tiene 2 valores europeos, 2 valores americanos, 1 valor canadiense y 1 valor mexicano.
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